PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEN с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEN с QQQ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penumbra, Inc. (PEN) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEN или QQQ.

Корреляция

Корреляция между PEN и QQQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PEN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penumbra, Inc. (PEN) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEN:

1.00

QQQ:

0.64

Коэф-т Сортино

PEN:

1.52

QQQ:

1.12

Коэф-т Омега

PEN:

1.18

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

PEN:

0.66

QQQ:

0.78

Коэф-т Мартина

PEN:

4.54

QQQ:

2.53

Индекс Язвы

PEN:

7.59%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

PEN:

39.71%

QQQ:

25.46%

Макс. просадка

PEN:

-62.64%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

PEN:

-18.42%

QQQ:

-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, PEN показывает доходность 18.19%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 2.16%.

PEN

С начала года

18.19%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

18.01%

1 год

37.91%

5 лет

10.16%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

2.16%

1 месяц

17.43%

6 месяцев

5.35%

1 год

16.14%

5 лет

18.86%

10 лет

17.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEN и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEN
Ранг риск-скорректированной доходности PEN, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penumbra, Inc. (PEN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEN на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEN и QQQ

PEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEN
Penumbra, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок PEN и QQQ

Максимальная просадка PEN за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PEN и QQQ

Penumbra, Inc. (PEN) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что PEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...