Сравнение PEN с QQQ

С начала года, PEN показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PEN превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 21.55% против 18.99% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penumbra, Inc. (PEN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEN на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PEN и QQQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

PEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

Максимальная просадка PEN за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEN и QQQ.

Текущая волатильность для Penumbra, Inc. (PEN) составляет 2.64%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что PEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.