PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEN с ELF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEN с ELF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEN (Penumbra, Inc.) and ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) are both stocks. PEN operates in Medical Devices (Healthcare), while ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, PEN returned 3.44%/yr vs 13.75%/yr for ELF. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEN и ELF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penumbra, Inc. (PEN) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEN показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -31.63%.

PEN

1 день
0.20%
1 месяц
-1.63%
С начала года
2.72%
6 месяцев
11.78%
1 год
24.09%
3 года*
-0.16%
5 лет*
3.44%
10 лет*
19.12%

ELF

1 день
0.02%
1 месяц
-15.94%
С начала года
-31.63%
6 месяцев
-35.31%
1 год
-54.70%
3 года*
-20.94%
5 лет*
13.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEN и ELF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEN
Penumbra, Inc.		2.72%30.92%-5.59%13.07%-22.57%64.18%6.53%34.43%29.86%47.49%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		-31.63%-39.43%-13.02%161.01%66.52%31.84%56.17%86.26%-61.18%-22.91%

Correlation

The correlation between PEN and ELF is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.22

The correlation between PEN and ELF shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEN:

$12.63B

ELF:

$3.12B

EPS

PEN:

$4.34

ELF:

$0.44

Коэффициент P/E

PEN:

73.51

ELF:

117.24

Коэффициент PEG

PEN:

0.11

ELF:

2.62

Коэффициент P/S

PEN:

8.65

ELF:

1.89

Коэффициент P/B

PEN:

8.57

ELF:

2.76

Общая выручка (12 мес.)

PEN:

$1.45B

ELF:

$1.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEN:

$979.97M

ELF:

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

PEN:

$212.61M

ELF:

$185.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penumbra, Inc.

e.l.f. Beauty, Inc.

Часто сравнивают с PEN:
PEN с PODDPEN с MEDPPEN с BSXPEN с VOOPEN с QQQPEN с LLYPEN с QYLD
Часто сравнивают с ELF:
ELF с ELELF с IPARELF с MC.PAELF с COTYELF с KNSLELF с ROADELF с UNH

Доходность на риск

PEN vs. ELF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEN
Ранг доходности на риск PEN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ELF
Ранг доходности на риск ELF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEN c ELF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penumbra, Inc. (PEN) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PENELFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-0.83

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
-1.02

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.85

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.84

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

-1.42

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEN vs. ELF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEN на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа ELF равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEN и ELF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PENELFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-0.83

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.24

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.13

+0.37

Просадки

Сравнение просадок PEN и ELF

Максимальная просадка PEN за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки ELF в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEN и ELF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PENELFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-77.09%

+14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.44%

-65.42%

+43.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.44%

-77.09%

+24.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.14%

-77.09%

+16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-76.15%

+65.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.59%

-32.32%

+14.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

38.53%

-30.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PEN и ELF

Текущая волатильность для Penumbra, Inc. (PEN) составляет 3.03%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что PEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PENELFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

16.90%

-13.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

42.18%

-24.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.61%

65.81%

-32.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.18%

57.13%

-15.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.48%

55.14%

-13.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEN и ELF

Ни PEN, ни ELF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEN и ELF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penumbra, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
374.76M
449.29M
(PEN) Общая выручка
(ELF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEN и ELF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Penumbra, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
72.7%
Активы портфеля
PEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о валовой прибыли в 253.41M при выручке в 374.76M, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

ELF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.

PEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.23M при выручке в 374.76M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

ELF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

PEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.58M при выручке в 374.76M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

ELF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.

Часто задаваемые вопросы

PEN and ELF have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELF has higher volatility (16.90%) compared to PEN (3.03%). In terms of maximum drawdown, PEN dropped -62.64% vs ELF's -77.09%.

PEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEN и ELF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор