PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEN с ELF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PEN с ELF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penumbra, Inc. (PEN) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF).

Доходность

Сравнение доходности PEN и ELF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penumbra, Inc. (PEN) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEN и ELF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEN
Penumbra, Inc.		5.62%30.92%-5.59%13.07%-22.57%64.18%6.53%34.43%29.86%47.49%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		-20.29%-39.43%-13.02%161.01%66.52%31.84%56.17%86.26%-61.18%-22.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEN:

$12.94B

ELF:

$3.65B

EPS

PEN:

$4.52

ELF:

$1.76

Коэффициент P/E

PEN:

72.65

ELF:

34.37

Коэффициент PEG

PEN:

0.11

ELF:

0.28

Коэффициент P/S

PEN:

9.20

ELF:

2.35

Коэффициент P/B

PEN:

9.06

ELF:

3.14

Общая выручка (12 мес.)

PEN:

$1.40B

ELF:

$1.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEN:

$942.44M

ELF:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

PEN:

$214.72M

ELF:

$220.91M

Доходность по периодам

С начала года, PEN показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -20.29%.

PEN

1 день
0.05%
1 месяц
-4.65%
С начала года
5.62%
6 месяцев
29.63%
1 год
22.80%
3 года*
5.62%
5 лет*
3.66%
10 лет*
21.53%

ELF

1 день
2.12%
1 месяц
-34.16%
С начала года
-20.29%
6 месяцев
-54.25%
1 год
-3.47%
3 года*
-9.71%
5 лет*
17.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penumbra, Inc.

e.l.f. Beauty, Inc.

Часто сравнивают с PEN:
PEN с PODDPEN с MEDPPEN с BSXPEN с VOOPEN с QQQPEN с QYLDPEN с LLY
Часто сравнивают с ELF:
ELF с ELELF с IPARELF с MC.PAELF с KNSLELF с COTYELF с ROADELF с UNH

Доходность на риск

PEN vs. ELF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEN
Ранг доходности на риск PEN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ELF
Ранг доходности на риск ELF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEN c ELF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penumbra, Inc. (PEN) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PENELFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

-0.05

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.46

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.11

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

-0.22

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEN vs. ELF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEN на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа ELF равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEN и ELF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PENELFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.05

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.31

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.17

+0.35

Корреляция

Корреляция между PEN и ELF составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEN и ELF

Ни PEN, ни ELF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PEN и ELF

Максимальная просадка PEN за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки ELF в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEN и ELF.

Загрузка...

Показатели просадок

PENELFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-77.09%

+14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.76%

-59.54%

+34.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.64%

-77.09%

+14.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-72.20%

+63.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.73%

-31.58%

+13.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.58%

30.06%

-18.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PEN и ELF

Текущая волатильность для Penumbra, Inc. (PEN) составляет 2.66%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 18.98%. Это указывает на то, что PEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PENELFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

18.98%

-16.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.57%

59.83%

-33.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.10%

73.99%

-36.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.81%

56.55%

-14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.77%

55.20%

-13.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEN и ELF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penumbra, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
385.39M
489.51M
(PEN) Общая выручка
(ELF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEN и ELF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Penumbra, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
68.0%
71.0%
Активы портфеля
PEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о валовой прибыли в 262.13M при выручке в 385.39M, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

ELF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 347.50M при выручке в 489.51M, что соответствует валовой рентабельности в 71.0%.

PEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.23M при выручке в 385.39M, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

ELF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.54M при выручке в 489.51M, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.

PEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.34M при выручке в 385.39M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

ELF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.38M при выручке в 489.51M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.