Сравнение PEN с ELF
PEN (Penumbra, Inc.) and ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) are both stocks. PEN operates in Medical Devices (Healthcare), while ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, PEN returned 4.13%/yr vs 23.54%/yr for ELF. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PEN и ELF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEN показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у ELF с доходностью 13.58%.
PEN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- -4.92%
- С начала года
- 3.96%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 17.09%
- Всё время*
- 21.17%
ELF
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 17.53%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- -21.37%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $215.56M | $195.04M | $230.81M | |
| $123.24M | $123.17M | $128.57M |
Сравнение доходности по годам PEN и ELF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEN Penumbra, Inc. | 3.96% | 30.92% | -5.59% | 13.07% | -22.57% | 64.18% | 6.53% | 34.43% | 29.86% | 47.49% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 13.58% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
Correlation
The correlation between PEN and ELF is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.21 |
The correlation between PEN and ELF shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEN:
$12.73B
ELF:
$5.09B
PEN:
$4.07
ELF:
$1.00
PEN:
79.40
ELF:
86.74
PEN:
0.12
ELF:
1.94
PEN:
8.47
ELF:
2.93
PEN:
8.36
ELF:
4.41
PEN:
$1.50B
ELF:
$1.76B
PEN:
$1.02B
ELF:
$1.31B
PEN:
$210.86M
ELF:
$196.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEN vs. ELF — Ранг доходности на риск
PEN
ELF
Сравнение PEN c ELF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penumbra, Inc. (PEN) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEN | ELF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.00 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.32 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | -0.49 | +4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEN и ELF
Максимальная просадка PEN за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки ELF в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEN и ELF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEN | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -77.26% | +14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.44% | -66.20% | +44.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.46% | -77.26% | +31.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.14% | -77.26% | +17.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -60.38% | +50.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.48% | -32.91% | +15.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 43.78% | -35.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEN и ELF
Текущая волатильность для Penumbra, Inc. (PEN) составляет 1.79%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 15.64%. Это указывает на то, что PEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEN | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 15.64% | -13.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 45.81% | -38.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.50% | 68.11% | -37.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.87% | 57.94% | -17.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.27% | 55.31% | -14.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEN и ELF
Ни PEN, ни ELF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEN и ELF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penumbra, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEN и ELF
PEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о валовой прибыли в 264.94M при выручке в 390.05M, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.84M при выручке в 479.37M, что соответствует валовой рентабельности в 83.2%.
PEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.04M при выручке в 390.05M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.44M при выручке в 479.37M, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
PEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.81M при выручке в 390.05M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.60M при выручке в 479.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
PEN and ELF have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELF has higher volatility (15.64%) compared to PEN (1.79%). In terms of maximum drawdown, PEN dropped -62.64% vs ELF's -77.26%.
PEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEN и ELF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор