Сравнение PEN с ELF

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PEN с ELF

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penumbra, Inc. (PEN) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEN или ELF.

Корреляция

Корреляция между PEN и ELF составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PEN и ELF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penumbra, Inc. (PEN) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PEN

ELF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEN:

0.71

ELF:

-0.96

Коэф-т Сортино

PEN:

1.29

ELF:

-1.61

Коэф-т Омега

PEN:

1.15

ELF:

0.81

Коэф-т Кальмара

PEN:

0.53

ELF:

-0.91

Коэф-т Мартина

PEN:

2.44

ELF:

-1.56

Индекс Язвы

PEN:

11.32%

ELF:

41.52%

Дневная вол-ть

PEN:

38.75%

ELF:

67.17%

Макс. просадка

PEN:

-62.64%

ELF:

-77.00%

Текущая просадка

PEN:

-19.39%

ELF:

-68.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEN:

$10.68B

ELF:

$3.62B

EPS

PEN:

$0.35

ELF:

$1.67

Цена/прибыль

PEN:

792.43

ELF:

38.47

PEG коэффициент

PEN:

-62.27

ELF:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

PEN:

$915.96M

ELF:

$980.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

PEN:

$571.37M

ELF:

$698.65M

EBITDA (12 мес.)

PEN:

$23.44M

ELF:

$137.51M

Доходность по периодам

С начала года, PEN показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -45.93%.

PEN

С начала года

16.79%

1 месяц

-2.98%

6 месяцев

43.69%

1 год

31.13%

5 лет

11.94%

10 лет

N/A

ELF

С начала года

-45.93%

1 месяц

6.39%

6 месяцев

-35.72%

1 год

-63.49%

5 лет

52.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEN и ELF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PEN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ELF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEN c ELF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penumbra, Inc. (PEN) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PEN: 0.71

ELF: -0.96

Коэффициент Сортино

PEN: 1.29

ELF: -1.61

Коэффициент Омега

PEN: 1.15

ELF: 0.81

Коэффициент Кальмара

PEN: 0.53

ELF: -0.91

Коэффициент Мартина

PEN: 2.44

ELF: -1.56

Показатель коэффициента Шарпа PEN на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа ELF равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEN и ELF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PEN

ELF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEN и ELF

Ни PEN, ни ELF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PEN и ELF

Максимальная просадка PEN за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки ELF в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEN и ELF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PEN

ELF

Волатильность

Сравнение волатильности PEN и ELF

Текущая волатильность для Penumbra, Inc. (PEN) составляет 11.16%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 19.57%. Это указывает на то, что PEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PEN

ELF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEN и ELF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penumbra, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PEN с ELF

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PEN и ELF

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEN и ELF

PEN

ELF

Сравнение PEN c ELF - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEN и ELF

Просадки

Сравнение просадок PEN и ELF

Волатильность

Сравнение волатильности PEN и ELF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEN и ELF

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество