PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEN с PODD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEN с PODD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PEN (Penumbra, Inc.) and PODD (Insulet Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, PEN returned 18.51%/yr vs 17.56%/yr for PODD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEN и PODD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penumbra, Inc. (PEN) и Insulet Corporation (PODD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEN показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -49.37%. За последние 10 лет акции PEN превзошли акции PODD по среднегодовой доходности: 18.51% против 17.56% соответственно.

PEN

1 день
0.45%
1 месяц
-3.36%
С начала года
2.16%
6 месяцев
0.53%
1 год
24.83%
3 года*
-1.67%
5 лет*
2.60%
10 лет*
18.51%

PODD

1 день
3.55%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-49.37%
6 месяцев
-49.60%
1 год
-53.23%
3 года*
-20.63%
5 лет*
-12.28%
10 лет*
17.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEN и PODD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEN
Penumbra, Inc.		2.16%30.92%-5.59%13.07%-22.57%64.18%6.53%34.43%29.86%47.49%
PODD
Insulet Corporation		-49.37%8.88%20.32%-26.30%10.64%4.08%49.32%115.83%14.96%83.12%

Correlation

The correlation between PEN and PODD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2015 г.

0.43

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEN:

$12.56B

PODD:

$10.10B

EPS

PEN:

$4.34

PODD:

$4.29

Коэффициент P/E

PEN:

73.11

PODD:

33.52

Коэффициент PEG

PEN:

0.11

PODD:

0.03

Коэффициент P/S

PEN:

8.60

PODD:

3.50

Коэффициент P/B

PEN:

8.52

PODD:

7.76

Общая выручка (12 мес.)

PEN:

$1.45B

PODD:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEN:

$979.97M

PODD:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

PEN:

$212.61M

PODD:

$529.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penumbra, Inc.

Insulet Corporation

Часто сравнивают с PEN:
PEN с ELFPEN с MEDPPEN с BSXPEN с VOOPEN с QQQPEN с LLYPEN с QYLD
Часто сравнивают с PODD:
PODD с DXCMPODD с ARWRPODD с VWAGYPODD с SPYPODD с VGTPODD с SOXXPODD с VOO

Доходность на риск

PEN vs. PODD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEN
Ранг доходности на риск PEN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEN: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PODD
Ранг доходности на риск PODD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEN c PODD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penumbra, Inc. (PEN) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PENPODDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
-1.38

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-2.21

+3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.72

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

-0.88

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

-1.78

+4.94

PEN vs. PODD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEN на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа PODD равного -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEN и PODD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEN и PODD

Максимальная просадка PEN за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEN и PODD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PENPODDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-90.28%

+27.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.44%

-60.61%

+39.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.44%

-60.61%

+8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.14%

-61.31%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-61.31%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.62%

-59.21%

+47.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.55%

-25.04%

+7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.90%

29.84%

-21.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PEN и PODD

Текущая волатильность для Penumbra, Inc. (PEN) составляет 2.79%, в то время как у Insulet Corporation (PODD) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что PEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PENPODDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

14.07%

-11.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

31.10%

-15.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.45%

38.70%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.01%

42.85%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.40%

42.55%

-1.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEN и PODD

Ни PEN, ни PODD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEN и PODD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penumbra, Inc. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
374.76M
761.70M
(PEN) Общая выручка
(PODD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEN и PODD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Penumbra, Inc. и Insulet Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
69.5%
Активы портфеля
PEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о валовой прибыли в 253.41M при выручке в 374.76M, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

PODD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

PEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.23M при выручке в 374.76M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

PODD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

PEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.58M при выручке в 374.76M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

PODD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

PEN and PODD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PODD has higher volatility (14.07%) compared to PEN (2.79%). In terms of maximum drawdown, PEN dropped -62.64% vs PODD's -90.28%.

PEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEN и PODD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор