Сравнение PEN с PODD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PEN с PODD

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penumbra, Inc. (PEN) и Insulet Corporation (PODD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEN или PODD.

Корреляция

Корреляция между PEN и PODD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PEN и PODD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penumbra, Inc. (PEN) и Insulet Corporation (PODD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PEN

PODD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEN:

0.52

PODD:

1.13

Коэф-т Сортино

PEN:

1.05

PODD:

1.69

Коэф-т Омега

PEN:

1.12

PODD:

1.22

Коэф-т Кальмара

PEN:

0.39

PODD:

0.81

Коэф-т Мартина

PEN:

1.84

PODD:

7.55

Индекс Язвы

PEN:

11.12%

PODD:

5.46%

Дневная вол-ть

PEN:

39.55%

PODD:

36.57%

Макс. просадка

PEN:

-62.64%

PODD:

-90.28%

Текущая просадка

PEN:

-21.94%

PODD:

-23.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEN:

$10.61B

PODD:

$18.59B

EPS

PEN:

$0.36

PODD:

$5.78

Цена/прибыль

PEN:

765.17

PODD:

45.80

PEG коэффициент

PEN:

-62.27

PODD:

6.27

Общая выручка (12 мес.)

PEN:

$915.96M

PODD:

$1.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEN:

$571.37M

PODD:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

PEN:

$23.44M

PODD:

$339.30M

Доходность по периодам

С начала года, PEN показывает доходность 13.09%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -3.68%.

PEN

С начала года

13.09%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

39.46%

1 год

21.47%

5 лет

10.56%

10 лет

N/A

PODD

С начала года

-3.68%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

8.77%

1 год

41.75%

5 лет

6.59%

10 лет

23.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEN и PODD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PEN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PODD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEN c PODD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penumbra, Inc. (PEN) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PEN: 0.52

PODD: 1.13

Коэффициент Сортино

PEN: 1.05

PODD: 1.69

Коэффициент Омега

PEN: 1.12

PODD: 1.22

Коэффициент Кальмара

PEN: 0.39

PODD: 0.81

Коэффициент Мартина

PEN: 1.84

PODD: 7.55

Показатель коэффициента Шарпа PEN на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа PODD равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEN и PODD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PEN

PODD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEN и PODD

Ни PEN, ни PODD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PEN и PODD

Максимальная просадка PEN за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEN и PODD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PEN

PODD

Волатильность

Сравнение волатильности PEN и PODD

Текущая волатильность для Penumbra, Inc. (PEN) составляет 12.36%, в то время как у Insulet Corporation (PODD) волатильность равна 14.69%. Это указывает на то, что PEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PEN

PODD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEN и PODD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penumbra, Inc. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PEN с PODD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PEN и PODD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEN и PODD

PEN

PODD

Сравнение PEN c PODD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEN и PODD

Просадки

Сравнение просадок PEN и PODD

Волатильность

Сравнение волатильности PEN и PODD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEN и PODD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество