Сравнение PEN с PODD
PEN (Penumbra, Inc.) and PODD (Insulet Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, PEN returned 17.09%/yr vs 11.93%/yr for PODD. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PEN и PODD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEN показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -53.12%. За последние 10 лет акции PEN превзошли акции PODD по среднегодовой доходности: 17.09% против 11.93% соответственно.
PEN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- -4.92%
- С начала года
- 3.96%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 17.09%
- Всё время*
- 21.17%
PODD
- 1 день
- -20.12%
- 1 месяц
- -16.59%
- 6 месяцев
- -46.96%
- С начала года
- -53.12%
- 1 год
- -52.58%
- 3 года*
- -20.29%
- 5 лет*
- -13.52%
- 10 лет*
- 11.93%
- Всё время*
- 11.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $123.24M | $123.17M | $128.57M | |
| $286.73M | $245.45M | $242.36M |
Сравнение доходности по годам PEN и PODD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEN Penumbra, Inc. | 3.96% | 30.92% | -5.59% | 13.07% | -22.57% | 64.18% | 6.53% | 34.43% | 29.86% | 47.49% |
PODD Insulet Corporation | -53.12% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
Correlation
The correlation between PEN and PODD is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2015 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
PEN:
$12.73B
PODD:
$9.23B
PEN:
$4.07
PODD:
$5.34
PEN:
79.40
PODD:
24.97
PEN:
0.12
PODD:
0.02
PEN:
8.47
PODD:
3.07
PEN:
8.36
PODD:
6.54
PEN:
$1.50B
PODD:
$3.05B
PEN:
$1.02B
PODD:
$2.17B
PEN:
$210.86M
PODD:
$471.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEN vs. PODD — Ранг доходности на риск
PEN
PODD
Сравнение PEN c PODD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penumbra, Inc. (PEN) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEN | PODD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.76 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.85 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | -1.50 | +5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEN и PODD
Максимальная просадка PEN за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEN и PODD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEN | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -90.28% | +27.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.44% | -62.23% | +40.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.46% | -62.23% | +16.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.14% | -62.23% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -62.23% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -62.23% | +52.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.48% | -25.22% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 35.19% | -26.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEN и PODD
Текущая волатильность для Penumbra, Inc. (PEN) составляет 1.79%, в то время как у Insulet Corporation (PODD) волатильность равна 24.32%. Это указывает на то, что PEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEN | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 24.32% | -22.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 39.53% | -32.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.50% | 44.71% | -14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.87% | 43.94% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.27% | 42.74% | -1.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEN и PODD
Ни PEN, ни PODD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEN и PODD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penumbra, Inc. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEN и PODD
PEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о валовой прибыли в 264.94M при выручке в 390.05M, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 562.50M при выручке в 801.70M, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
PEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.04M при выручке в 390.05M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 129.70M при выручке в 801.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
PEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.81M при выручке в 390.05M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 95.00M при выручке в 801.70M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
PEN and PODD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PODD has higher volatility (24.32%) compared to PEN (1.79%). In terms of maximum drawdown, PEN dropped -62.64% vs PODD's -90.28%.
PEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEN и PODD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор