Сравнение PEN с LLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penumbra, Inc. (PEN) и Eli Lilly and Company (LLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEN или LLY.
Основные характеристики
| PEN | LLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.00% | 43.34% |
| Дох-ть за 1 год | 28.59% | 41.57% |
| Дох-ть за 3 года | -4.90% | 48.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.51% | 51.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 1.19 |
| Коэф-т Сортино | 1.13 | 1.76 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 1.84 |
| Коэф-т Мартина | 1.05 | 6.21 |
| Индекс Язвы | 22.88% | 5.67% |
| Дневная вол-ть | 43.02% | 29.66% |
| Макс. просадка | -62.64% | -68.27% |
| Текущая просадка | -31.28% | -13.38% |
Фундаментальные показатели
| PEN | LLY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.07B | $789.39B |
| EPS | $0.87 | $9.31 |
| Цена/прибыль | 271.78 | 89.32 |
| PEG коэффициент | -62.27 | 0.75 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.16B | $40.86B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $726.29M | $33.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $99.20M | $13.78B |
Корреляция
Корреляция между PEN и LLY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PEN и LLY
С начала года, PEN показывает доходность -6.00%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 43.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEN c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penumbra, Inc. (PEN) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEN и LLY
PEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEN Penumbra, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.60% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок PEN и LLY
Максимальная просадка PEN за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEN и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEN и LLY
Penumbra, Inc. (PEN) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что PEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEN и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penumbra, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности