Сравнение PEN с LLY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PEN с LLY

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penumbra, Inc. (PEN) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEN или LLY.

Корреляция

Корреляция между PEN и LLY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PEN и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penumbra, Inc. (PEN) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PEN

LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEN:

0.57

LLY:

-0.13

Коэф-т Сортино

PEN:

1.10

LLY:

0.04

Коэф-т Омега

PEN:

1.13

LLY:

1.00

Коэф-т Кальмара

PEN:

0.42

LLY:

-0.18

Коэф-т Мартина

PEN:

1.93

LLY:

-0.38

Индекс Язвы

PEN:

11.37%

LLY:

11.26%

Дневная вол-ть

PEN:

38.87%

LLY:

32.38%

Макс. просадка

PEN:

-62.64%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

PEN:

-23.77%

LLY:

-22.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEN:

$10.10B

LLY:

$662.90B

EPS

PEN:

$0.37

LLY:

$11.68

Цена/прибыль

PEN:

708.86

LLY:

63.20

PEG коэффициент

PEN:

-62.27

LLY:

1.15

Общая выручка (12 мес.)

PEN:

$915.96M

LLY:

$36.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEN:

$571.37M

LLY:

$29.53B

EBITDA (12 мес.)

PEN:

$23.44M

LLY:

$12.51B

Доходность по периодам

С начала года, PEN показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -4.21%.

PEN

С начала года

10.44%

1 месяц

-8.42%

6 месяцев

34.69%

1 год

21.73%

5 лет

10.67%

10 лет

N/A

LLY

С начала года

-4.21%

1 месяц

-20.60%

6 месяцев

-16.51%

1 год

-3.26%

5 лет

41.35%

10 лет

28.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEN и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PEN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEN c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penumbra, Inc. (PEN) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PEN: 0.57

LLY: -0.13

Коэффициент Сортино

PEN: 1.10

LLY: 0.04

Коэффициент Омега

PEN: 1.13

LLY: 1.00

Коэффициент Кальмара

PEN: 0.42

LLY: -0.18

Коэффициент Мартина

PEN: 1.93

LLY: -0.38

Показатель коэффициента Шарпа PEN на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа LLY равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEN и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PEN

LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEN и LLY

PEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
PEN Penumbra, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.73%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%

Просадки

Сравнение просадок PEN и LLY

Максимальная просадка PEN за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEN и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PEN

LLY

Волатильность

Сравнение волатильности PEN и LLY

Penumbra, Inc. (PEN) и Eli Lilly and Company (LLY) имеют волатильность 11.49% и 11.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PEN

LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEN и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penumbra, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PEN с LLY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PEN и LLY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEN и LLY

PEN

LLY

Сравнение PEN c LLY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEN и LLY

Просадки

Сравнение просадок PEN и LLY

Волатильность

Сравнение волатильности PEN и LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEN и LLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество