PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEN с LLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PEN с LLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penumbra, Inc. (PEN) и Eli Lilly and Company (LLY).

Доходность

Сравнение доходности PEN и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penumbra, Inc. (PEN) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEN и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEN
Penumbra, Inc.		5.81%30.92%-5.59%13.07%-22.57%64.18%6.53%34.43%29.86%47.49%
LLY
Eli Lilly and Company		-11.03%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEN:

$12.96B

LLY:

$857.16B

EPS

PEN:

$4.52

LLY:

$22.96

Коэффициент P/E

PEN:

72.78

LLY:

41.57

Коэффициент PEG

PEN:

0.11

LLY:

0.84

Коэффициент P/S

PEN:

9.21

LLY:

13.16

Коэффициент P/B

PEN:

9.08

LLY:

32.30

Общая выручка (12 мес.)

PEN:

$1.40B

LLY:

$65.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEN:

$942.44M

LLY:

$54.62B

EBITDA (12 мес.)

PEN:

$214.72M

LLY:

$27.94B

Доходность по периодам

С начала года, PEN показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -11.03%. За последние 10 лет акции PEN уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 21.55% против 31.41% соответственно.

PEN

1 день
0.18%
1 месяц
-3.90%
С начала года
5.81%
6 месяцев
31.78%
1 год
21.33%
3 года*
5.68%
5 лет*
3.70%
10 лет*
21.55%

LLY

1 день
3.78%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-11.03%
6 месяцев
16.00%
1 год
19.42%
3 года*
41.64%
5 лет*
40.20%
10 лет*
31.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penumbra, Inc.

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с PEN:
PEN с PODDPEN с ELFPEN с MEDPPEN с BSXPEN с VOOPEN с QQQPEN с QYLD
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с PFIZER.NS

Доходность на риск

PEN vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEN
Ранг доходности на риск PEN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEN c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penumbra, Inc. (PEN) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PENLLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.46

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.90

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.54

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

1.33

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEN vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEN на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LLY равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEN и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PENLLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.46

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

1.26

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.06

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.57

-0.05

Корреляция

Корреляция между PEN и LLY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEN и LLY

PEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEN
Penumbra, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.65%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Просадки

Сравнение просадок PEN и LLY

Максимальная просадка PEN за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEN и LLY.

Загрузка...

Показатели просадок

PENLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-68.24%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.76%

-30.26%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.64%

-34.48%

-28.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-34.48%

-28.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-13.86%

+5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

-19.25%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.59%

12.39%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PEN и LLY

Текущая волатильность для Penumbra, Inc. (PEN) составляет 2.64%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что PEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PENLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

9.94%

-7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.56%

26.02%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.10%

42.60%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.80%

32.17%

+9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.76%

29.82%

+11.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEN и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penumbra, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
385.39M
19.29B
(PEN) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEN и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Penumbra, Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
68.0%
85.1%
Активы портфеля
PEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о валовой прибыли в 262.13M при выручке в 385.39M, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 16.41B при выручке в 19.29B, что соответствует валовой рентабельности в 85.1%.

PEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.23M при выручке в 385.39M, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 8.78B при выручке в 19.29B, что соответствует операционной рентабельности 45.5%.

PEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.34M при выручке в 385.39M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 6.64B при выручке в 19.29B, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.