PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEJ с PSCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEJ с PSCD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD).

PEJ и PSCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PEJ и PSCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEJ и PSCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		-4.12%17.78%25.08%15.73%-25.37%22.78%-10.29%13.82%-9.31%11.22%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		-1.01%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%18.16%

Доходность по периодам

С начала года, PEJ показывает доходность -4.12%, что значительно ниже, чем у PSCD с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PEJ уступали акциям PSCD по среднегодовой доходности: 5.34% против 9.03% соответственно.

PEJ

1 день
1.21%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-4.12%
6 месяцев
-2.08%
1 год
20.99%
3 года*
13.38%
5 лет*
5.21%
10 лет*
5.34%

PSCD

1 день
0.61%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-7.27%
1 год
12.50%
3 года*
6.52%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с XTNPEJ с CHIQPEJ с AWAYPEJ с BEDZPEJ с VCRPEJ с SCHD
Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VOOPSCD с VCR

Сравнение комиссий PEJ и PSCD

PEJ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PSCD в 0.29%.

PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

PEJ vs. PSCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEJ c PSCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEJPSCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.44

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.84

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.77

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

1.99

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEJ vs. PSCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEJ на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа PSCD равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEJ и PSCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEJPSCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.44

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.02

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.31

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.38

-0.07

Корреляция

Корреляция между PEJ и PSCD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEJ и PSCD

Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности PSCD в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.42%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.96%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%

Просадки

Сравнение просадок PEJ и PSCD

Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и PSCD.

Загрузка...

Показатели просадок

PEJPSCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.03%

-56.57%

-9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-17.14%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-41.88%

+6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

-56.57%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-12.38%

+6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-11.35%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

6.67%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PEJ и PSCD

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что PEJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEJPSCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

7.04%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

17.36%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

28.65%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.30%

28.01%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

28.97%

-4.35%