PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEJ с AWAY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEJ с AWAY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY).

PEJ и AWAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. AWAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Travel Technology Index. Фонд был запущен 12 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEJ или AWAY.

Корреляция

Корреляция между PEJ и AWAY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PEJ и AWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.33%
-20.74%
PEJ
AWAY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEJ:

0.32

AWAY:

-0.06

Коэф-т Сортино

PEJ:

0.61

AWAY:

0.08

Коэф-т Омега

PEJ:

1.09

AWAY:

1.01

Коэф-т Кальмара

PEJ:

0.31

AWAY:

-0.03

Коэф-т Мартина

PEJ:

1.11

AWAY:

-0.22

Индекс Язвы

PEJ:

7.18%

AWAY:

7.22%

Дневная вол-ть

PEJ:

25.35%

AWAY:

24.74%

Макс. просадка

PEJ:

-66.02%

AWAY:

-56.57%

Текущая просадка

PEJ:

-16.28%

AWAY:

-42.93%

Доходность по периодам

С начала года, PEJ показывает доходность -7.43%, что значительно выше, чем у AWAY с доходностью -8.58%.

PEJ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-1.32%

1 год

7.88%

5 лет

13.61%

10 лет

3.31%

AWAY

С начала года

-8.58%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-2.37%

1 год

-2.31%

5 лет

4.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PEJ и AWAY

PEJ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AWAY в 0.75%.

AWAY
ETFMG Travel Tech ETF
График комиссии AWAY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AWAY: 0.75%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF
График комиссии PEJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEJ: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEJ и AWAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEJ
Ранг риск-скорректированной доходности PEJ, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
AWAY
Ранг риск-скорректированной доходности AWAY, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWAY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEJ c AWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PEJ, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PEJ: 0.32
AWAY: -0.06
Коэффициент Сортино PEJ, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PEJ: 0.61
AWAY: 0.08
Коэффициент Омега PEJ, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PEJ: 1.09
AWAY: 1.01
Коэффициент Кальмара PEJ, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PEJ: 0.31
AWAY: -0.03
Коэффициент Мартина PEJ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PEJ: 1.11
AWAY: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа PEJ на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа AWAY равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEJ и AWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
-0.06
PEJ
AWAY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEJ и AWAY

Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности AWAY в 0.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.13%0.41%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%0.51%
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.18%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEJ и AWAY

Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.02%, что больше максимальной просадки AWAY в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и AWAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.28%
-42.93%
PEJ
AWAY

Волатильность

Сравнение волатильности PEJ и AWAY

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) с волатильностью 15.27%. Это указывает на то, что PEJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.47%
15.27%
PEJ
AWAY