PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEJ с AWAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEJ с AWAY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PEJ (Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF) and AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - PEJ tracks the Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index while AWAY tracks the Prime Travel Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEJ returned 6.79%/yr vs -7.50%/yr for AWAY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEJ charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for AWAY.

Доходность

Сравнение доходности PEJ и AWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEJ показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у AWAY с доходностью -10.42%.

PEJ

1 день
0.71%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
7.06%
С начала года
8.38%
1 год
15.29%
3 года*
16.24%
5 лет*
6.79%
10 лет*
7.02%

AWAY

1 день
1.02%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
-8.35%
С начала года
-10.42%
1 год
-16.24%
3 года*
1.02%
5 лет*
-7.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEJ и AWAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		8.38%17.78%25.08%15.73%-25.37%22.78%-9.41%
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-10.42%-3.36%10.44%17.94%-32.25%-5.91%3.47%

Correlation

The correlation between PEJ and AWAY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2020 г.

0.77

The correlation between PEJ and AWAY shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PEJ и AWAY

Секторы
PEJ
AWAY

Потребительский циклический сектор

48.6%
60.1%

Коммуникационные услуги

22.1%
4.3%

Потребительский защитный сектор

7.8%

-

Технологии

2.8%
31.2%

Промышленность

2.6%
2.5%

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PEJ
48.6%
AWAY
60.1%

Коммуникационные услуги

PEJ
22.1%
AWAY
4.3%

Потребительский защитный сектор

PEJ
7.8%
AWAY

-

Технологии

PEJ
2.8%
AWAY
31.2%

Промышленность

PEJ
2.6%
AWAY
2.5%

Финансовые услуги

PEJ
0.1%
AWAY
0.2%

Сырьевые материалы

PEJ

-

AWAY

-

Энергетика

PEJ

-

AWAY

-

Здравоохранение

PEJ

-

AWAY

-

Недвижимость

PEJ

-

AWAY

-

Коммунальные услуги

PEJ

-

AWAY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

ETFMG Travel Tech ETF

Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с CHIQPEJ с XTNPEJ с BEDZPEJ с VCRPEJ с SCHDPEJ с VXUS
Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с EXPEAWAY с FLYUAWAY с SOXLAWAY с VGTAWAY с SPY

Доходность на риск

PEJ vs. AWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEJ c AWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEJAWAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.72

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
-0.90

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.90

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.50

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

-0.90

+4.74

PEJ vs. AWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEJ на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа AWAY равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEJ и AWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEJ и AWAY

Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки AWAY в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и AWAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEJAWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.03%

-56.57%

-9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-32.83%

+22.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.75%

-32.83%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-49.10%

+14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-45.96%

+43.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-36.42%

+24.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

17.98%

-13.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PEJ и AWAY

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) составляет 4.77%, в то время как у ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что PEJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEJAWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

6.38%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

19.17%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

22.62%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.74%

26.88%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

31.67%

-6.97%

Сравнение комиссий PEJ и AWAY

PEJ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AWAY в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEJ и AWAY

Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как AWAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.50%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%

Часто задаваемые вопросы

PEJ and AWAY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWAY has higher volatility (6.38%) compared to PEJ (4.77%). In terms of maximum drawdown, PEJ dropped -66.03% vs AWAY's -56.57%.

On 5-year performance, PEJ leads with 6.79% vs -7.50% for AWAY. On fees, PEJ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PEJ has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEJ has performed better with a 6.79% return vs -7.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEJ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for AWAY.

PEJ has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for AWAY.

PEJ tracks Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index, while AWAY tracks Prime Travel Technology Index. They also come from different issuers: Invesco and ETFMG. Their fees differ too: 0.55% for PEJ and 0.75% for AWAY.

PEJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEJ и AWAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор