PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEJ с XTN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEJ с XTN

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN).

PEJ и XTN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEJ или XTN.

Корреляция

Корреляция между PEJ и XTN составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEJ и XTN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEJ:

0.65

XTN:

-0.04

Коэф-т Сортино

PEJ:

1.10

XTN:

0.14

Коэф-т Омега

PEJ:

1.16

XTN:

1.02

Коэф-т Кальмара

PEJ:

0.68

XTN:

-0.04

Коэф-т Мартина

PEJ:

2.23

XTN:

-0.12

Индекс Язвы

PEJ:

7.81%

XTN:

12.06%

Дневная вол-ть

PEJ:

25.80%

XTN:

29.61%

Макс. просадка

PEJ:

-66.02%

XTN:

-43.77%

Текущая просадка

PEJ:

-8.95%

XTN:

-18.40%

Доходность по периодам

С начала года, PEJ показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у XTN с доходностью -9.67%. За последние 10 лет акции PEJ уступали акциям XTN по среднегодовой доходности: 3.96% против 5.05% соответственно.

PEJ

С начала года

0.68%

1 месяц

12.63%

6 месяцев

0.33%

1 год

16.63%

5 лет

15.97%

10 лет

3.96%

XTN

С начала года

-9.67%

1 месяц

17.26%

6 месяцев

-15.20%

1 год

-1.16%

5 лет

12.84%

10 лет

5.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PEJ и XTN

PEJ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XTN в 0.35%.

PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF
XTN
SPDR S&P Transportation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEJ и XTN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEJ
Ранг риск-скорректированной доходности PEJ, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
XTN
Ранг риск-скорректированной доходности XTN, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XTN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEJ c XTN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEJ на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа XTN равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEJ и XTN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEJ и XTN

Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности XTN в 1.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.12%0.41%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%0.51%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		1.00%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.64%0.66%1.03%0.39%

Просадки

Сравнение просадок PEJ и XTN

Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.02%, что больше максимальной просадки XTN в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и XTN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PEJ и XTN

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) составляет 7.08%, в то время как у SPDR S&P Transportation ETF (XTN) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что PEJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...