Сравнение PEJ с XTN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN).
PEJ и XTN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEJ и XTN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEJ и XTN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | -4.12% | 17.78% | 25.08% | 15.73% | -25.37% | 22.78% | -10.29% | 13.82% | -9.31% | 11.22% |
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 4.20% | 6.33% | 4.86% | 25.22% | -28.10% | 33.68% | 12.11% | 21.85% | -17.26% | 21.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PEJ показывает доходность -4.12%, что значительно ниже, чем у XTN с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции PEJ уступали акциям XTN по среднегодовой доходности: 5.34% против 8.66% соответственно.
PEJ
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -4.12%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 5.34%
XTN
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 14.61%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEJ и XTN
PEJ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XTN в 0.35%.
Доходность на риск
PEJ vs. XTN — Ранг доходности на риск
PEJ
XTN
Сравнение PEJ c XTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEJ | XTN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.93 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.51 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.72 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 5.10 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEJ | XTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.93 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.09 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.34 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.40 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PEJ и XTN составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEJ и XTN
Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности XTN в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | 0.42% | 0.24% | 0.40% | 0.46% | 0.43% | 0.34% | 0.92% | 0.39% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 0.52% |
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.77% | 0.78% | 0.93% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.63% | 0.66% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок PEJ и XTN
Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки XTN в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и XTN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEJ | XTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.03% | -43.77% | -22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -17.28% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | -35.05% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -43.77% | -15.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -10.27% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -10.97% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 5.83% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEJ и XTN
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) составляет 7.59%, в то время как у SPDR S&P Transportation ETF (XTN) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что PEJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEJ | XTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 10.26% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 19.44% | -6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 32.32% | -7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.30% | 26.21% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.62% | 25.88% | -1.26% |