PortfoliosLab logo
Сравнение PEJ с XTN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PEJ и XTN составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PEJ и XTN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
178.99%
199.73%
PEJ
XTN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEJ:

0.32

XTN:

-0.45

Коэф-т Сортино

PEJ:

0.61

XTN:

-0.49

Коэф-т Омега

PEJ:

1.09

XTN:

0.94

Коэф-т Кальмара

PEJ:

0.31

XTN:

-0.37

Коэф-т Мартина

PEJ:

1.11

XTN:

-1.20

Индекс Язвы

PEJ:

7.18%

XTN:

10.75%

Дневная вол-ть

PEJ:

25.35%

XTN:

28.65%

Макс. просадка

PEJ:

-66.02%

XTN:

-43.77%

Текущая просадка

PEJ:

-16.28%

XTN:

-28.40%

Доходность по периодам

С начала года, PEJ показывает доходность -7.43%, что значительно выше, чем у XTN с доходностью -20.74%. За последние 10 лет акции PEJ уступали акциям XTN по среднегодовой доходности: 3.31% против 3.89% соответственно.


PEJ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-1.32%

1 год

7.88%

5 лет

13.61%

10 лет

3.31%

XTN

С начала года

-20.74%

1 месяц

-9.86%

6 месяцев

-17.50%

1 год

-10.43%

5 лет

8.94%

10 лет

3.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEJ и XTN

PEJ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XTN в 0.35%.


График комиссии PEJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEJ: 0.55%
График комиссии XTN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XTN: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEJ и XTN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PEJ
Ранг риск-скорректированной доходности PEJ, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

XTN
Ранг риск-скорректированной доходности XTN, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XTN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEJ c XTN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PEJ, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PEJ: 0.32
XTN: -0.45
Коэффициент Сортино PEJ, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PEJ: 0.61
XTN: -0.49
Коэффициент Омега PEJ, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PEJ: 1.09
XTN: 0.94
Коэффициент Кальмара PEJ, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PEJ: 0.31
XTN: -0.37
Коэффициент Мартина PEJ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PEJ: 1.11
XTN: -1.20

Показатель коэффициента Шарпа PEJ на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа XTN равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEJ и XTN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
-0.45
PEJ
XTN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEJ и XTN

Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности XTN в 1.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF
0.13%0.41%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%0.51%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF
1.14%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.64%0.66%1.03%0.39%

Просадки

Сравнение просадок PEJ и XTN

Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.02%, что больше максимальной просадки XTN в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и XTN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.28%
-28.40%
PEJ
XTN

Волатильность

Сравнение волатильности PEJ и XTN

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) составляет 17.47%, в то время как у SPDR S&P Transportation ETF (XTN) волатильность равна 19.57%. Это указывает на то, что PEJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.47%
19.57%
PEJ
XTN