PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

PEJ — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. PEJ запущен 23 июн. 2005 г. и имеет комиссию в 0.55%.

Информация о ETF

ISIN

US46137V7203

CUSIP

46137V720

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

23 июн. 2005 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Consumer Discretionary Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PEJ составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PEJ с BEDZ PEJ с XTN PEJ с CHIQ PEJ с AWAY PEJ с JETS PEJ с SCHD PEJ с VDC PEJ с VCR PEJ с ABNB PEJ с VXUS
Популярные сравнения:
PEJ с BEDZ PEJ с XTN PEJ с CHIQ PEJ с AWAY PEJ с JETS PEJ с SCHD PEJ с VDC PEJ с VCR PEJ с ABNB PEJ с VXUS

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) показал доход в -0.32% с начала года и 16.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PEJ составила 3.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

PEJ

С начала года

-0.32%

1 месяц

13.02%

6 месяцев

-1.93%

1 год

16.14%

5 лет

16.59%

10 лет

3.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PEJ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.01%-2.17%-10.94%-1.32%8.33%-0.32%
2024-0.33%5.96%4.69%-4.24%-0.41%3.15%0.46%1.27%3.28%3.35%10.35%-4.03%25.08%
202313.57%-2.30%1.09%1.74%-5.43%6.91%3.37%-5.38%-6.27%-6.78%8.73%7.96%15.73%
2022-4.23%3.01%1.07%-11.24%-3.28%-13.24%9.21%-1.59%-11.09%11.34%2.70%-8.03%-25.37%
20213.87%15.61%-4.33%0.11%2.61%10.72%-5.76%1.10%1.21%0.30%-9.45%7.30%22.78%
2020-5.41%-14.70%-32.89%12.73%9.51%-3.00%3.05%11.39%-4.01%-6.57%23.27%9.03%-10.29%
20196.51%1.05%0.21%4.26%-7.56%5.00%2.59%-2.86%-1.46%-0.72%3.91%2.94%13.82%
20184.93%-3.15%-0.67%1.03%3.22%0.45%0.96%0.11%0.38%-10.28%3.41%-8.88%-9.31%
20171.10%1.16%0.71%1.94%-0.48%-0.13%-1.83%-1.03%2.54%1.12%4.11%1.61%11.22%
2016-9.41%4.68%6.09%-3.52%-1.74%-3.96%4.88%-0.31%1.52%2.53%8.83%1.09%9.68%
2015-0.56%6.70%1.38%-5.09%0.66%0.08%3.15%-6.09%0.56%7.92%-3.20%-1.19%3.40%
2014-4.95%8.67%-3.01%-5.41%2.66%2.79%-2.58%1.75%-0.76%2.34%2.10%2.47%5.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PEJ составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PEJ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEJ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.63
  • За 5 лет: 0.66
  • За 10 лет: 0.16
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.06$0.21$0.19$0.16$0.17$0.37$0.18$0.31$0.30$0.27$0.19$0.18

Дивидендный доход

0.12%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%0.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.21
2023$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.19
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.16
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.17
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.37
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.18
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.31
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.30
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.27
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.19
2014$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF показал максимальную просадку в 66.02%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 511 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF составляет 9.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.02%9 июл. 2007 г.34920 нояб. 2008 г.5112 дек. 2010 г.860
-58.96%20 июл. 2018 г.41818 мар. 2020 г.23422 февр. 2021 г.652
-36.42%16 мар. 2021 г.38726 сент. 2022 г.54525 нояб. 2024 г.932
-25.75%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
-23.9%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.888 февр. 2012 г.149

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...