PortfoliosLab logo
Сравнение PEJ с VCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PEJ и VCR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PEJ и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
276.56%
676.93%
PEJ
VCR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEJ:

0.32

VCR:

0.40

Коэф-т Сортино

PEJ:

0.61

VCR:

0.74

Коэф-т Омега

PEJ:

1.09

VCR:

1.10

Коэф-т Кальмара

PEJ:

0.31

VCR:

0.37

Коэф-т Мартина

PEJ:

1.11

VCR:

1.19

Индекс Язвы

PEJ:

7.18%

VCR:

8.55%

Дневная вол-ть

PEJ:

25.35%

VCR:

25.74%

Макс. просадка

PEJ:

-66.02%

VCR:

-61.54%

Текущая просадка

PEJ:

-16.28%

VCR:

-18.48%

Доходность по периодам

С начала года, PEJ показывает доходность -7.43%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -12.98%. За последние 10 лет акции PEJ уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 3.06% против 11.56% соответственно.


PEJ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-4.77%

6 месяцев

-1.32%

1 год

8.27%

5 лет

14.37%

10 лет

3.06%

VCR

С начала года

-12.98%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-3.53%

1 год

9.98%

5 лет

15.30%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEJ и VCR

PEJ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.


График комиссии PEJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEJ: 0.55%
График комиссии VCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCR: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEJ и VCR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PEJ
Ранг риск-скорректированной доходности PEJ, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEJ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

VCR
Ранг риск-скорректированной доходности VCR, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEJ c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PEJ, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PEJ: 0.32
VCR: 0.40
Коэффициент Сортино PEJ, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PEJ: 0.61
VCR: 0.74
Коэффициент Омега PEJ, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PEJ: 1.09
VCR: 1.10
Коэффициент Кальмара PEJ, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PEJ: 0.31
VCR: 0.37
Коэффициент Мартина PEJ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PEJ: 1.11
VCR: 1.19

Показатель коэффициента Шарпа PEJ на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCR равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEJ и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.40
PEJ
VCR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEJ и VCR

Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VCR в 0.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF
0.13%0.41%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%0.51%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
0.90%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%1.23%

Просадки

Сравнение просадок PEJ и VCR

Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.02%, что больше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и VCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.28%
-18.48%
PEJ
VCR

Волатильность

Сравнение волатильности PEJ и VCR

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) с волатильностью 16.24%. Это указывает на то, что PEJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.47%
16.24%
PEJ
VCR