Сравнение PEJ с VCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).
PEJ и VCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEJ и VCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEJ и VCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | -4.12% | 17.78% | 25.08% | 15.73% | -25.37% | 22.78% | -10.29% | 13.82% | -9.31% | 11.22% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -7.95% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -2.31% | 22.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PEJ показывает доходность -4.12%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -7.95%. За последние 10 лет акции PEJ уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 5.34% против 12.56% соответственно.
PEJ
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -4.12%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 5.34%
VCR
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEJ и VCR
PEJ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.
Доходность на риск
PEJ vs. VCR — Ранг доходности на риск
PEJ
VCR
Сравнение PEJ c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEJ | VCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.45 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.83 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.77 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 2.51 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEJ | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.45 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.20 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.56 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PEJ и VCR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEJ и VCR
Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VCR в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | 0.42% | 0.24% | 0.40% | 0.46% | 0.43% | 0.34% | 0.92% | 0.39% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 0.52% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.79% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок PEJ и VCR
Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и VCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEJ | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.03% | -61.54% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -15.59% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | -39.20% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -39.20% | -19.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -12.14% | +6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -9.43% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 4.78% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEJ и VCR
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеют волатильность 7.59% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEJ | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 7.41% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 13.96% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 24.28% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.30% | 23.94% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.62% | 22.33% | +2.29% |