Сравнение PEJ с VCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).
PEJ и VCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEJ или VCR.
Основные характеристики
| PEJ | VCR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.60% | 20.31% |
| Дох-ть за 1 год | 42.07% | 37.88% |
| Дох-ть за 3 года | 0.53% | 2.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.71% | 16.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.05% | 14.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 1.96 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.29 | 1.48 |
| Коэф-т Мартина | 13.92 | 10.09 |
| Индекс Язвы | 2.91% | 3.50% |
| Дневная вол-ть | 17.73% | 18.00% |
| Макс. просадка | -66.03% | -61.54% |
| Текущая просадка | -2.67% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PEJ и VCR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PEJ и VCR
С начала года, PEJ показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью 20.31%. За последние 10 лет акции PEJ уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 5.05% против 14.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEJ и VCR
PEJ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEJ c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEJ и VCR
Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VCR в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | 0.40% | 0.46% | 0.43% | 0.34% | 0.92% | 0.39% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 0.52% | 0.51% | 0.43% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.75% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.23% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок PEJ и VCR
Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и VCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEJ и VCR
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) составляет 5.12%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что PEJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.