PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEJ с BEDZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEJ с BEDZ

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ).

PEJ и BEDZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. BEDZ - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 21 апр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEJ или BEDZ.

Корреляция

Корреляция между PEJ и BEDZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PEJ и BEDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.34%
13.18%
PEJ
BEDZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEJ:

0.32

BEDZ:

-0.19

Коэф-т Сортино

PEJ:

0.61

BEDZ:

-0.10

Коэф-т Омега

PEJ:

1.09

BEDZ:

0.99

Коэф-т Кальмара

PEJ:

0.31

BEDZ:

-0.17

Коэф-т Мартина

PEJ:

1.11

BEDZ:

-0.57

Индекс Язвы

PEJ:

7.18%

BEDZ:

8.37%

Дневная вол-ть

PEJ:

25.35%

BEDZ:

25.10%

Макс. просадка

PEJ:

-66.02%

BEDZ:

-29.70%

Текущая просадка

PEJ:

-16.28%

BEDZ:

-20.42%

Доходность по периодам

С начала года, PEJ показывает доходность -7.43%, что значительно выше, чем у BEDZ с доходностью -16.26%.

PEJ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-1.32%

1 год

7.88%

5 лет

13.61%

10 лет

3.31%

BEDZ

С начала года

-16.26%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-9.71%

1 год

-3.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PEJ и BEDZ

PEJ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BEDZ в 0.79%.

BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF
График комиссии BEDZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BEDZ: 0.79%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF
График комиссии PEJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEJ: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEJ и BEDZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEJ
Ранг риск-скорректированной доходности PEJ, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
BEDZ
Ранг риск-скорректированной доходности BEDZ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEJ c BEDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PEJ, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PEJ: 0.32
BEDZ: -0.19
Коэффициент Сортино PEJ, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PEJ: 0.61
BEDZ: -0.10
Коэффициент Омега PEJ, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PEJ: 1.09
BEDZ: 0.99
Коэффициент Кальмара PEJ, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PEJ: 0.31
BEDZ: -0.17
Коэффициент Мартина PEJ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PEJ: 1.11
BEDZ: -0.57

Показатель коэффициента Шарпа PEJ на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа BEDZ равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEJ и BEDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
-0.19
PEJ
BEDZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEJ и BEDZ

Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как BEDZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.13%0.41%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%0.51%
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		0.00%0.00%1.67%0.21%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEJ и BEDZ

Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.02%, что больше максимальной просадки BEDZ в -29.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и BEDZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.28%
-20.42%
PEJ
BEDZ

Волатильность

Сравнение волатильности PEJ и BEDZ

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) имеют волатильность 17.47% и 16.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.47%
16.70%
PEJ
BEDZ