PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEJ с BEDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEJ с BEDZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PEJ (Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF) and BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. PEJ is passively managed, while BEDZ is actively managed. Over the past 5 years, PEJ returned 5.12%/yr vs 9.13%/yr for BEDZ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PEJ charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for BEDZ.

Доходность

Сравнение доходности PEJ и BEDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEJ показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у BEDZ с доходностью 11.60%.

PEJ

1 день
1.48%
1 месяц
9.11%
С начала года
8.06%
6 месяцев
6.70%
1 год
19.22%
3 года*
18.20%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.82%

BEDZ

1 день
0.71%
1 месяц
10.34%
С начала года
11.60%
6 месяцев
9.45%
1 год
23.37%
3 года*
16.57%
5 лет*
9.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEJ и BEDZ

2026 (YTD)20252024202320222021
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		8.06%17.78%25.08%15.73%-25.37%10.16%
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		11.60%3.46%18.31%23.88%-13.40%7.95%

Correlation

The correlation between PEJ and BEDZ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.86

The correlation between PEJ and BEDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEJ и BEDZ

Секторы
PEJ
BEDZ

Потребительский циклический сектор

59.4%
52.0%

Коммуникационные услуги

30.1%
1.5%

Потребительский защитный сектор

7.8%

-

Технологии

4.2%

-

Промышленность

2.6%
3.9%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

38.2%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PEJ
59.4%
BEDZ
52.0%

Коммуникационные услуги

PEJ
30.1%
BEDZ
1.5%

Потребительский защитный сектор

PEJ
7.8%
BEDZ

-

Технологии

PEJ
4.2%
BEDZ

-

Промышленность

PEJ
2.6%
BEDZ
3.9%

Финансовые услуги

PEJ
0.1%
BEDZ

-

Сырьевые материалы

PEJ

-

BEDZ

-

Энергетика

PEJ

-

BEDZ

-

Здравоохранение

PEJ

-

BEDZ

-

Недвижимость

PEJ

-

BEDZ
38.2%

Коммунальные услуги

PEJ

-

BEDZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

AdvisorShares Hotel ETF

Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с AWAYPEJ с XTNPEJ с CHIQPEJ с VCRPEJ с SCHDPEJ с VXUS
Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с BKNGBEDZ с APLEBEDZ с EXPEBEDZ с VOOBEDZ с QQQBEDZ с VICIBEDZ с VDC

Доходность на риск

PEJ vs. BEDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEJ c BEDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEJBEDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.15

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.79

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.95

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

4.57

+0.29

PEJ vs. BEDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEJ на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEDZ равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEJ и BEDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEJ и BEDZ

Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки BEDZ в -29.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и BEDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEJBEDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.03%

-29.70%

-36.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-12.06%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.75%

-28.31%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-29.70%

-5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-8.00%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

5.13%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PEJ и BEDZ

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) имеют волатильность 4.71% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEJBEDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.87%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

15.23%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

20.39%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

24.89%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.73%

24.77%

-0.04%

Сравнение комиссий PEJ и BEDZ

PEJ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BEDZ в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEJ и BEDZ

Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности BEDZ в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.07%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.51%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%

Часто задаваемые вопросы

PEJ and BEDZ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEDZ has higher volatility (4.87%) compared to PEJ (4.71%). In terms of maximum drawdown, PEJ dropped -66.03% vs BEDZ's -29.70%.

On 5-year performance, BEDZ leads with 9.13% vs 5.12% for PEJ. On fees, PEJ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PEJ has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BEDZ has performed better with a 9.13% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEJ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for BEDZ.

BEDZ has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.51% for PEJ.

They also come from different issuers: Invesco and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.55% for PEJ and 0.99% for BEDZ.

BEDZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEJ и BEDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор