PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEJ с CHIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEJ с CHIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEJ (Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF) and CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) are both exchange-traded funds - PEJ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index, while CHIQ is a China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PEJ returned 6.63%/yr vs 6.57%/yr for CHIQ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PEJ charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for CHIQ.

Доходность

Сравнение доходности PEJ и CHIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEJ показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у CHIQ с доходностью -13.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEJ имеют среднегодовую доходность 6.63%, а акции CHIQ немного отстают с 6.57%.

PEJ

1 день
0.88%
1 месяц
3.84%
С начала года
2.55%
6 месяцев
5.77%
1 год
16.68%
3 года*
16.28%
5 лет*
3.99%
10 лет*
6.63%

CHIQ

1 день
-0.23%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-13.91%
6 месяцев
-15.32%
1 год
-14.11%
3 года*
3.21%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEJ и CHIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		2.55%17.78%25.08%15.73%-25.37%22.78%-10.29%13.82%-9.31%11.22%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-13.91%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%

Correlation

The correlation between PEJ and CHIQ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2009 г.

0.48

The correlation between PEJ and CHIQ shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PEJ и CHIQ

Секторы
PEJ
CHIQ

Потребительский циклический сектор

59.7%
96.1%

Коммуникационные услуги

23.3%

-

Промышленность

10.2%
0.2%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.2%

Технологии

4.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PEJ
59.7%
CHIQ
96.1%

Коммуникационные услуги

PEJ
23.3%
CHIQ

-

Промышленность

PEJ
10.2%
CHIQ
0.2%

Потребительский защитный сектор

PEJ
6.8%
CHIQ
3.2%

Технологии

PEJ
4.2%
CHIQ

-

Сырьевые материалы

PEJ

-

CHIQ

-

Энергетика

PEJ

-

CHIQ

-

Финансовые услуги

PEJ

-

CHIQ

-

Здравоохранение

PEJ

-

CHIQ

-

Недвижимость

PEJ

-

CHIQ
0.4%

Коммунальные услуги

PEJ

-

CHIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с XTNPEJ с AWAYPEJ с BEDZPEJ с VCRPEJ с SCHDPEJ с VXUS
Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с CNYACHIQ с PGJCHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с ONLN

Доходность на риск

PEJ vs. CHIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEJ c CHIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEJCHIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
-0.63

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
-0.79

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.91

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

-0.54

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

-1.16

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEJ vs. CHIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEJ на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа CHIQ равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEJ и CHIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEJCHIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

-0.63

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.28

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.20

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.07

+0.25

Просадки

Сравнение просадок PEJ и CHIQ

Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, примерно равная максимальной просадке CHIQ в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и CHIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEJCHIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.03%

-67.04%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-26.10%

+15.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.75%

-29.67%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-59.95%

+24.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

-67.04%

+8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-54.83%

+53.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-30.62%

+18.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

12.22%

-8.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PEJ и CHIQ

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) составляет 5.87%, в то время как у Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что PEJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEJCHIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

7.23%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

15.80%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

22.49%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

37.72%

-14.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

32.43%

-7.69%

Сравнение комиссий PEJ и CHIQ

PEJ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CHIQ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEJ и CHIQ

Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности CHIQ в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.72%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.39%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%

Часто задаваемые вопросы

PEJ and CHIQ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHIQ has higher volatility (7.23%) compared to PEJ (5.87%). In terms of maximum drawdown, PEJ dropped -66.03% vs CHIQ's -67.04%.

On 10-year performance, PEJ leads with 6.63% vs 6.57% for CHIQ. On fees, PEJ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PEJ has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PEJ has performed better with a 6.63% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEJ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for CHIQ.

CHIQ has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.39% for PEJ.

PEJ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while CHIQ is China Equities. PEJ tracks Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index, while CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.55% for PEJ and 0.65% for CHIQ.

PEJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEJ и CHIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор