PortfoliosLab logo
Сравнение PEJ с CHIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PEJ и CHIQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PEJ и CHIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
308.24%
57.57%
PEJ
CHIQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEJ:

0.32

CHIQ:

0.52

Коэф-т Сортино

PEJ:

0.61

CHIQ:

1.01

Коэф-т Омега

PEJ:

1.09

CHIQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

PEJ:

0.31

CHIQ:

0.33

Коэф-т Мартина

PEJ:

1.11

CHIQ:

1.33

Индекс Язвы

PEJ:

7.18%

CHIQ:

15.54%

Дневная вол-ть

PEJ:

25.35%

CHIQ:

40.04%

Макс. просадка

PEJ:

-66.02%

CHIQ:

-67.04%

Текущая просадка

PEJ:

-16.28%

CHIQ:

-49.60%

Доходность по периодам

С начала года, PEJ показывает доходность -7.43%, что значительно ниже, чем у CHIQ с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции PEJ уступали акциям CHIQ по среднегодовой доходности: 3.31% против 4.57% соответственно.


PEJ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-1.32%

1 год

7.88%

5 лет

13.61%

10 лет

3.31%

CHIQ

С начала года

9.22%

1 месяц

-10.14%

6 месяцев

1.44%

1 год

15.89%

5 лет

4.90%

10 лет

4.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEJ и CHIQ

PEJ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CHIQ в 0.65%.


График комиссии CHIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CHIQ: 0.65%
График комиссии PEJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEJ: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEJ и CHIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PEJ
Ранг риск-скорректированной доходности PEJ, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

CHIQ
Ранг риск-скорректированной доходности CHIQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEJ c CHIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PEJ, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PEJ: 0.32
CHIQ: 0.52
Коэффициент Сортино PEJ, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PEJ: 0.61
CHIQ: 1.01
Коэффициент Омега PEJ, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PEJ: 1.09
CHIQ: 1.13
Коэффициент Кальмара PEJ, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PEJ: 0.31
CHIQ: 0.33
Коэффициент Мартина PEJ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PEJ: 1.11
CHIQ: 1.33

Показатель коэффициента Шарпа PEJ на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа CHIQ равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEJ и CHIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.52
PEJ
CHIQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEJ и CHIQ

Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности CHIQ в 2.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF
0.13%0.41%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%0.51%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
2.43%2.66%2.26%0.38%0.00%0.11%1.04%2.71%0.62%1.51%4.86%2.08%

Просадки

Сравнение просадок PEJ и CHIQ

Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.02%, примерно равная максимальной просадке CHIQ в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и CHIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.28%
-49.60%
PEJ
CHIQ

Волатильность

Сравнение волатильности PEJ и CHIQ

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) с волатильностью 16.57%. Это указывает на то, что PEJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.47%
16.57%
PEJ
CHIQ