Сравнение PEJ с CHIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ).
PEJ и CHIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. CHIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEJ или CHIQ.
Основные характеристики
| PEJ | CHIQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.60% | 18.04% |
| Дох-ть за 1 год | 42.07% | 18.97% |
| Дох-ть за 3 года | 0.53% | -10.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.71% | 3.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.05% | 5.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 0.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 0.93 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 1.29 | 0.26 |
| Коэф-т Мартина | 13.92 | 1.45 |
| Индекс Язвы | 2.91% | 11.61% |
| Дневная вол-ть | 17.73% | 35.94% |
| Макс. просадка | -66.03% | -67.04% |
| Текущая просадка | -2.67% | -50.81% |
Корреляция
Корреляция между PEJ и CHIQ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PEJ и CHIQ
С начала года, PEJ показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у CHIQ с доходностью 18.04%. За последние 10 лет акции PEJ уступали акциям CHIQ по среднегодовой доходности: 5.05% против 5.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEJ и CHIQ
PEJ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CHIQ в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEJ c CHIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEJ и CHIQ
Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности CHIQ в 2.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | 0.40% | 0.46% | 0.43% | 0.34% | 0.92% | 0.39% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 0.52% | 0.51% | 0.43% |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 2.41% | 2.26% | 0.38% | 0.00% | 0.11% | 1.04% | 2.71% | 0.62% | 1.51% | 4.86% | 2.08% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок PEJ и CHIQ
Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, примерно равная максимальной просадке CHIQ в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и CHIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEJ и CHIQ
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) составляет 5.12%, в то время как у Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что PEJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.