PortfoliosLab logo
Сравнение PEJ с JETS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PEJ и JETS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PEJ и JETS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и U.S. Global Jets ETF (JETS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.48%
-15.37%
PEJ
JETS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEJ:

0.32

JETS:

-0.19

Коэф-т Сортино

PEJ:

0.61

JETS:

-0.04

Коэф-т Омега

PEJ:

1.09

JETS:

0.99

Коэф-т Кальмара

PEJ:

0.31

JETS:

-0.13

Коэф-т Мартина

PEJ:

1.11

JETS:

-0.55

Индекс Язвы

PEJ:

7.18%

JETS:

11.47%

Дневная вол-ть

PEJ:

25.35%

JETS:

33.95%

Макс. просадка

PEJ:

-66.02%

JETS:

-64.73%

Текущая просадка

PEJ:

-16.28%

JETS:

-42.27%

Доходность по периодам

С начала года, PEJ показывает доходность -7.43%, что значительно выше, чем у JETS с доходностью -23.04%.


PEJ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-1.32%

1 год

7.88%

5 лет

13.61%

10 лет

3.31%

JETS

С начала года

-23.04%

1 месяц

-10.46%

6 месяцев

-13.44%

1 год

-4.69%

5 лет

7.96%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEJ и JETS

PEJ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии JETS в 0.60%.


График комиссии JETS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JETS: 0.60%
График комиссии PEJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEJ: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEJ и JETS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PEJ
Ранг риск-скорректированной доходности PEJ, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

JETS
Ранг риск-скорректированной доходности JETS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JETS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEJ c JETS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и U.S. Global Jets ETF (JETS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PEJ, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PEJ: 0.32
JETS: -0.19
Коэффициент Сортино PEJ, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PEJ: 0.61
JETS: -0.04
Коэффициент Омега PEJ, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PEJ: 1.09
JETS: 0.99
Коэффициент Кальмара PEJ, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PEJ: 0.31
JETS: -0.13
Коэффициент Мартина PEJ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PEJ: 1.11
JETS: -0.55

Показатель коэффициента Шарпа PEJ на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа JETS равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEJ и JETS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
-0.19
PEJ
JETS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEJ и JETS

Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как JETS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF
0.13%0.41%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%0.51%
JETS
U.S. Global Jets ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.67%0.04%1.24%0.63%1.57%0.58%0.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEJ и JETS

Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.02%, примерно равная максимальной просадке JETS в -64.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и JETS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.28%
-42.27%
PEJ
JETS

Волатильность

Сравнение волатильности PEJ и JETS

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) составляет 17.47%, в то время как у U.S. Global Jets ETF (JETS) волатильность равна 23.18%. Это указывает на то, что PEJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JETS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.47%
23.18%
PEJ
JETS