PortfoliosLab logo
Сравнение PEJ с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PEJ и SCHD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PEJ и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.39%
369.64%
PEJ
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEJ:

0.32

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

PEJ:

0.61

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

PEJ:

1.09

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

PEJ:

0.31

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

PEJ:

1.11

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

PEJ:

7.18%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

PEJ:

25.35%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

PEJ:

-66.02%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

PEJ:

-16.28%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, PEJ показывает доходность -7.43%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции PEJ уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.31% против 10.34% соответственно.


PEJ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-1.32%

1 год

7.88%

5 лет

13.61%

10 лет

3.31%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEJ и SCHD

PEJ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии PEJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEJ: 0.55%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEJ и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PEJ
Ранг риск-скорректированной доходности PEJ, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEJ c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PEJ, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PEJ: 0.32
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино PEJ, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PEJ: 0.61
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега PEJ, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PEJ: 1.09
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара PEJ, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PEJ: 0.31
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина PEJ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PEJ: 1.11
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа PEJ на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEJ и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.18
PEJ
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEJ и SCHD

Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF
0.13%0.41%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%0.51%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок PEJ и SCHD

Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.02%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.28%
-11.47%
PEJ
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности PEJ и SCHD

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что PEJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.47%
11.20%
PEJ
SCHD