PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDP с SEIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDP с SEIM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) and SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. PDP is passively managed, while SEIM is actively managed. Over the past 3 years, PDP returned 24.44%/yr vs 29.67%/yr for SEIM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PDP charges 0.62%/yr vs 0.15%/yr for SEIM.

Доходность

Сравнение доходности PDP и SEIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDP показывает доходность 24.95%, что значительно выше, чем у SEIM с доходностью 18.91%.

PDP

1 день
0.57%
1 месяц
6.22%
С начала года
24.95%
6 месяцев
24.18%
1 год
37.20%
3 года*
24.44%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.60%

SEIM

1 день
-0.33%
1 месяц
7.63%
С начала года
18.91%
6 месяцев
20.91%
1 год
36.91%
3 года*
29.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDP и SEIM

2026 (YTD)2025202420232022
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		24.95%8.37%26.06%20.88%0.36%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		18.91%20.20%39.12%16.25%-2.39%

Correlation

The correlation between PDP and SEIM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.93

The correlation between PDP and SEIM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PDP и SEIM

Секторы
PDP
SEIM

Промышленность

39.2%
6.8%

Технологии

26.9%
29.5%

Здравоохранение

6.5%
9.5%

Энергетика

6.3%
11.8%

Потребительский циклический сектор

5.5%
7.2%

Финансовые услуги

4.4%
8.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%
7.9%

Сырьевые материалы

2.3%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
4.4%

Коммунальные услуги

1.6%
2.4%

Недвижимость

1.3%
7.2%

Промышленность

PDP
39.2%
SEIM
6.8%

Технологии

PDP
26.9%
SEIM
29.5%

Здравоохранение

PDP
6.5%
SEIM
9.5%

Энергетика

PDP
6.3%
SEIM
11.8%

Потребительский циклический сектор

PDP
5.5%
SEIM
7.2%

Финансовые услуги

PDP
4.4%
SEIM
8.1%

Потребительский защитный сектор

PDP
3.8%
SEIM
7.9%

Сырьевые материалы

PDP
2.3%
SEIM
4.7%

Коммуникационные услуги

PDP
2.2%
SEIM
4.4%

Коммунальные услуги

PDP
1.6%
SEIM
2.4%

Недвижимость

PDP
1.3%
SEIM
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с BBUSPDP с RSP
Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с HFGOSEIM с GARPSEIM с FCNTX

Доходность на риск

PDP vs. SEIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDP c SEIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDPSEIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.28

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.08

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.68

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

16.18

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDP vs. SEIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDP на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIM равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDP и SEIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDPSEIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.28

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.19

-0.74

Просадки

Сравнение просадок PDP и SEIM

Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и SEIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDPSEIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-22.17%

-37.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-10.07%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.79%

-22.17%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-3.98%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.29%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PDP и SEIM

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDPSEIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

4.68%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

13.33%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

16.28%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

18.86%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

18.86%

+2.73%

Сравнение комиссий PDP и SEIM

PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SEIM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDP и SEIM

Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SEIM в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.11%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.52%0.56%0.48%0.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDP and SEIM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDP has higher volatility (6.51%) compared to SEIM (4.68%). In terms of maximum drawdown, PDP dropped -59.34% vs SEIM's -22.17%.

On 3-year performance, SEIM leads with 29.67% vs 24.44% for PDP. On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIM has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIM has performed better with a 29.67% return vs 24.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.62% for PDP.

SEIM has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.11% for PDP.

They also come from different issuers: Invesco and SEI. Their fees differ too: 0.62% for PDP and 0.15% for SEIM.

SEIM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDP и SEIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор