Сравнение PDP с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP).
PDP и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDP или RSP.
Основные характеристики
| PDP | RSP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.20% | 3.59% |
| Дох-ть за 1 год | 28.61% | 17.69% |
| Дох-ть за 3 года | 3.44% | 4.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.16% | 10.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.20% | 10.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.36 |
| Дневная вол-ть | 15.11% | 12.20% |
| Макс. просадка | -59.34% | -59.92% |
| Current Drawdown | -5.82% | -3.88% |
Корреляция
Корреляция между PDP и RSP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDP и RSP
С начала года, PDP показывает доходность 10.20%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 3.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDP имеют среднегодовую доходность 10.20%, а акции RSP немного впереди с 10.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и RSP
PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDP c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и RSP
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности RSP в 1.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco DWA Momentum ETF | 0.27% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% | 0.15% | 0.28% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.58% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.45% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и RSP
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и RSP
Invesco DWA Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.