Сравнение PDP с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PDP и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PDP и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDP и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 5.92% | 8.37% | 26.06% | 20.88% | -24.49% | 7.72% | 36.59% | 33.13% | -5.96% | 23.30% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PDP показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции PDP превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 11.92% против 11.21% соответственно.
PDP
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 11.92%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и RSP
PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PDP vs. RSP — Ранг доходности на риск
PDP
RSP
Сравнение PDP c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDP | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.75 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.17 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.04 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 4.64 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDP | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.75 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PDP и RSP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и RSP
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.13% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и RSP
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDP | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.34% | -59.92% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -12.54% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -21.38% | -12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -39.04% | +4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -5.66% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -6.69% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.80% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и RSP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDP | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 4.40% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 8.84% | +9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 17.16% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 16.20% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 18.36% | +3.08% |