PortfoliosLab logo
Сравнение PDP с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PDP и RSP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности PDP и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
351.90%
382.50%
PDP
RSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDP:

0.30

RSP:

0.39

Коэф-т Сортино

PDP:

0.54

RSP:

0.69

Коэф-т Омега

PDP:

1.07

RSP:

1.10

Коэф-т Кальмара

PDP:

0.28

RSP:

0.39

Коэф-т Мартина

PDP:

0.88

RSP:

1.44

Индекс Язвы

PDP:

7.67%

RSP:

4.82%

Дневная вол-ть

PDP:

23.80%

RSP:

17.12%

Макс. просадка

PDP:

-59.34%

RSP:

-59.92%

Текущая просадка

PDP:

-12.93%

RSP:

-7.23%

Доходность по периодам

С начала года, PDP показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью -1.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDP имеют среднегодовую доходность 9.37%, а акции RSP немного впереди с 9.59%.


PDP

С начала года

-5.00%

1 месяц

14.24%

6 месяцев

-7.94%

1 год

7.14%

5 лет

10.53%

10 лет

9.37%

RSP

С начала года

-1.02%

1 месяц

12.87%

6 месяцев

-4.93%

1 год

6.67%

5 лет

14.36%

10 лет

9.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PDP и RSP

PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDP и RSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PDP
Ранг риск-скорректированной доходности PDP, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

RSP
Ранг риск-скорректированной доходности RSP, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDP c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PDP на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDP и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.30
0.39
PDP
RSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDP и RSP

Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности RSP в 1.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDP
Invesco DWA Momentum ETF
0.18%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%0.15%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.63%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%

Просадки

Сравнение просадок PDP и RSP

Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.93%
-7.23%
PDP
RSP

Волатильность

Сравнение волатильности PDP и RSP

Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) имеют волатильность 9.59% и 9.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.59%
9.68%
PDP
RSP