PortfoliosLab logo
Сравнение PDP с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PDP и RSP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности PDP и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDP:

0.41

RSP:

0.55

Коэф-т Сортино

PDP:

0.62

RSP:

0.84

Коэф-т Омега

PDP:

1.08

RSP:

1.12

Коэф-т Кальмара

PDP:

0.34

RSP:

0.50

Коэф-т Мартина

PDP:

1.01

RSP:

1.79

Индекс Язвы

PDP:

8.09%

RSP:

4.93%

Дневная вол-ть

PDP:

23.88%

RSP:

17.50%

Макс. просадка

PDP:

-59.34%

RSP:

-59.92%

Текущая просадка

PDP:

-10.12%

RSP:

-5.18%

Доходность по периодам

С начала года, PDP показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 1.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDP имеют среднегодовую доходность 9.64%, а акции RSP немного впереди с 9.80%.


PDP

С начала года

-1.93%

1 месяц

5.37%

6 месяцев

-9.49%

1 год

9.64%

3 года

11.63%

5 лет

9.89%

10 лет

9.64%

RSP

С начала года

1.17%

1 месяц

4.31%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.60%

3 года

7.66%

5 лет

13.72%

10 лет

9.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA Momentum ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight ETF

Сравнение комиссий PDP и RSP

PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDP и RSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PDP
Ранг риск-скорректированной доходности PDP, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

RSP
Ранг риск-скорректированной доходности RSP, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDP c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PDP на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDP и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDP и RSP

Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности RSP в 1.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDP
Invesco DWA Momentum ETF
0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%0.15%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.59%1.52%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%

Просадки

Сравнение просадок PDP и RSP

Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и RSP.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PDP и RSP

Текущая волатильность для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) составляет 4.51%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что PDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...