Сравнение PDP с BBUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).
PDP и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDP или BBUS.
Доходность
Сравнение доходности PDP и BBUS
Доходность по периодам
С начала года, PDP показывает доходность 31.80%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 25.50%.
PDP
31.80%
5.44%
15.41%
39.81%
12.84%
10.91%
BBUS
25.50%
1.39%
12.38%
32.55%
15.50%
N/A
Основные характеристики
| PDP | BBUS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.99 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 13.85 | 17.19 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 16.89% | 12.25% |
| Макс. просадка | -59.34% | -35.35% |
| Текущая просадка | -1.49% | -1.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и BBUS
PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между PDP и BBUS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDP c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и BBUS
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности BBUS в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco DWA Momentum ETF | 0.11% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% | 0.15% | 0.28% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.20% | 1.39% | 1.57% | 1.11% | 1.42% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и BBUS
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и BBUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и BBUS
Invesco DWA Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.