Сравнение PDP с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и Invesco QQQ (QQQ).
PDP и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDP или QQQ.
Основные характеристики
| PDP | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.20% | 6.48% |
| Дох-ть за 1 год | 28.61% | 38.66% |
| Дох-ть за 3 года | 3.44% | 10.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.16% | 18.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.20% | 18.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 15.11% | 16.36% |
| Макс. просадка | -59.34% | -82.98% |
| Current Drawdown | -5.82% | -2.44% |
Корреляция
Корреляция между PDP и QQQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDP и QQQ
С начала года, PDP показывает доходность 10.20%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 6.48%. За последние 10 лет акции PDP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.20% против 18.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и QQQ
PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDP c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и QQQ
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco DWA Momentum ETF | 0.27% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% | 0.15% | 0.28% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и QQQ
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и QQQ
Текущая волатильность для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) составляет 5.08%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что PDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.