Сравнение PDP с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и Invesco QQQ (QQQ).
PDP и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDP или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности PDP и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, PDP показывает доходность 30.35%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 21.78%. За последние 10 лет акции PDP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.80% против 17.95% соответственно.
PDP
30.35%
4.01%
13.84%
38.74%
12.43%
10.80%
QQQ
21.78%
1.15%
10.25%
29.54%
20.42%
17.95%
Основные характеристики
| PDP | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.99 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 13.90 | 7.96 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 16.91% | 17.39% |
| Макс. просадка | -59.34% | -82.98% |
| Текущая просадка | -2.57% | -3.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и QQQ
PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между PDP и QQQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDP c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и QQQ
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco DWA Momentum ETF | 0.11% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% | 0.15% | 0.28% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и QQQ
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и QQQ
Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.78% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.