Сравнение PDP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PDP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDP или SPY.
Корреляция
Корреляция между PDP и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDP и SPY
Основные характеристики
PDP:
0.30
SPY:
0.54
PDP:
0.54
SPY:
0.90
PDP:
1.07
SPY:
1.13
PDP:
0.28
SPY:
0.57
PDP:
0.88
SPY:
2.24
PDP:
7.67%
SPY:
4.82%
PDP:
23.80%
SPY:
20.02%
PDP:
-59.34%
SPY:
-55.19%
PDP:
-12.93%
SPY:
-7.53%
Доходность по периодам
С начала года, PDP показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции PDP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.37% против 12.33% соответственно.
PDP
-5.00%
14.24%
-7.94%
7.14%
10.53%
9.37%
SPY
-3.30%
13.81%
-4.52%
10.65%
15.81%
12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и SPY
PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PDP и SPY
PDP
SPY
Сравнение PDP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и SPY
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco DWA Momentum ETF | 0.18% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% | 0.15% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и SPY
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и SPY
Текущая волатильность для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) составляет 9.59%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что PDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.