Сравнение PDP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PDP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDP или SPY.
Корреляция
Корреляция между PDP и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDP и SPY
Основные характеристики
PDP:
1.77
SPY:
2.17
PDP:
2.41
SPY:
2.88
PDP:
1.30
SPY:
1.41
PDP:
1.77
SPY:
3.19
PDP:
10.38
SPY:
14.10
PDP:
3.00%
SPY:
1.90%
PDP:
17.64%
SPY:
12.39%
PDP:
-59.34%
SPY:
-55.19%
PDP:
-6.44%
SPY:
-3.19%
Доходность по периодам
С начала года, PDP показывает доходность 28.68%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.97%. За последние 10 лет акции PDP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.66% против 12.92% соответственно.
PDP
28.68%
-2.36%
11.67%
29.41%
11.58%
10.66%
SPY
24.97%
-0.32%
8.25%
26.85%
14.57%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и SPY
PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и SPY
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco DWA Momentum ETF | 0.03% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% | 0.15% | 0.28% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и SPY
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и SPY
Invesco DWA Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.