Корреляция
Корреляция между PDP и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение PDP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PDP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDP или SPY.
Доходность
Сравнение доходности PDP и SPY
Загрузка...
Основные характеристики
PDP:
0.41
SPY:
0.70
PDP:
0.62
SPY:
1.02
PDP:
1.08
SPY:
1.15
PDP:
0.34
SPY:
0.68
PDP:
1.01
SPY:
2.57
PDP:
8.09%
SPY:
4.93%
PDP:
23.88%
SPY:
20.42%
PDP:
-59.34%
SPY:
-55.19%
PDP:
-10.12%
SPY:
-3.55%
Доходность по периодам
С начала года, PDP показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции PDP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.64% против 12.73% соответственно.
PDP
-1.93%
5.37%
-9.49%
9.64%
11.63%
9.89%
9.64%
SPY
0.87%
6.28%
-1.56%
14.21%
14.25%
15.81%
12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и SPY
PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PDP и SPY
PDP
SPY
Сравнение PDP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и SPY
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SPY в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco DWA Momentum ETF | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% | 0.15% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.22% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и SPY
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и SPY.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и SPY
Текущая волатильность для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) составляет 4.51%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что PDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...