PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDP с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PDP is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technical Leaders Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PDP returned 13.60%/yr vs 15.56%/yr for VOO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PDP charges 0.62%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности PDP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDP показывает доходность 24.95%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции PDP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.60% против 15.56% соответственно.

PDP

1 день
0.57%
1 месяц
6.22%
С начала года
24.95%
6 месяцев
24.18%
1 год
37.20%
3 года*
24.44%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.60%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDP и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		24.95%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-5.96%23.30%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between PDP and VOO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.87

The correlation between PDP and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PDP и VOO

Секторы
PDP
VOO

Промышленность

39.2%
8.3%

Технологии

26.9%
35.7%

Здравоохранение

6.5%
8.5%

Энергетика

6.3%
3.5%

Потребительский циклический сектор

5.5%
10.2%

Финансовые услуги

4.4%
11.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.9%

Сырьевые материалы

2.3%
1.8%

Коммуникационные услуги

2.2%
11.3%

Коммунальные услуги

1.6%
2.4%

Недвижимость

1.3%
1.9%

Промышленность

PDP
39.2%
VOO
8.3%

Технологии

PDP
26.9%
VOO
35.7%

Здравоохранение

PDP
6.5%
VOO
8.5%

Энергетика

PDP
6.3%
VOO
3.5%

Потребительский циклический сектор

PDP
5.5%
VOO
10.2%

Финансовые услуги

PDP
4.4%
VOO
11.6%

Потребительский защитный сектор

PDP
3.8%
VOO
4.9%

Сырьевые материалы

PDP
2.3%
VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

PDP
2.2%
VOO
11.3%

Коммунальные услуги

PDP
1.6%
VOO
2.4%

Недвижимость

PDP
1.3%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с BBUSPDP с RSPPDP с XLG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PDP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDPVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.39

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.25

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.16

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

14.73

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDP на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDPVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.39

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.83

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.87

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.89

-0.43

Просадки

Сравнение просадок PDP и VOO

Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-33.99%

-25.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-8.90%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.79%

-18.69%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-24.52%

-9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-33.99%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-3.69%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.91%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PDP и VOO

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

2.84%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

8.90%

+8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

11.80%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

16.81%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

18.01%

+3.58%

Сравнение комиссий PDP и VOO

PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDP и VOO

Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.11%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

PDP and VOO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDP has higher volatility (6.51%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, PDP dropped -59.34% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 13.60% for PDP. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 13.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.62% for PDP.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.11% for PDP.

PDP is categorized as Momentum, while VOO is S&P 500. PDP tracks Dorsey Wright Technical Leaders Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.62% for PDP and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDP и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор