Сравнение PDP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PDP и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDP или VOO.
Доходность
Сравнение доходности PDP и VOO
Доходность по периодам
С начала года, PDP показывает доходность 30.35%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции PDP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.80% против 13.12% соответственно.
PDP
30.35%
4.01%
13.84%
38.74%
12.43%
10.80%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| PDP | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.99 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 13.90 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 16.91% | 12.20% |
| Макс. просадка | -59.34% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.57% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и VOO
PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между PDP и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и VOO
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco DWA Momentum ETF | 0.11% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% | 0.15% | 0.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и VOO
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и VOO
Invesco DWA Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.