PortfoliosLab logo
Сравнение PDP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PDP и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности PDP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
433.86%
574.26%
PDP
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDP:

0.30

VOO:

0.56

Коэф-т Сортино

PDP:

0.54

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

PDP:

1.07

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PDP:

0.28

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

PDP:

0.88

VOO:

2.25

Индекс Язвы

PDP:

7.67%

VOO:

4.83%

Дневная вол-ть

PDP:

23.80%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

PDP:

-59.34%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PDP:

-12.93%

VOO:

-7.55%

Доходность по периодам

С начала года, PDP показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции PDP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.37% против 12.40% соответственно.


PDP

С начала года

-5.00%

1 месяц

14.24%

6 месяцев

-7.94%

1 год

7.14%

5 лет

10.53%

10 лет

9.37%

VOO

С начала года

-3.28%

1 месяц

13.71%

6 месяцев

-4.52%

1 год

10.70%

5 лет

15.89%

10 лет

12.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PDP и VOO

PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PDP
Ранг риск-скорректированной доходности PDP, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PDP на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.30
0.56
PDP
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDP и VOO

Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VOO в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDP
Invesco DWA Momentum ETF
0.18%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%0.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PDP и VOO

Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.93%
-7.55%
PDP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PDP и VOO

Текущая волатильность для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) составляет 9.59%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что PDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.59%
11.03%
PDP
VOO