Сравнение PDP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PDP и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDP или VOO.
Корреляция
Корреляция между PDP и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDP и VOO
Основные характеристики
PDP:
1.91
VOO:
2.21
PDP:
2.57
VOO:
2.92
PDP:
1.32
VOO:
1.41
PDP:
2.32
VOO:
3.34
PDP:
9.89
VOO:
14.07
PDP:
3.45%
VOO:
2.01%
PDP:
17.88%
VOO:
12.80%
PDP:
-59.34%
VOO:
-33.99%
PDP:
-3.96%
VOO:
-1.36%
Доходность по периодам
С начала года, PDP показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции PDP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.86% против 13.37% соответственно.
PDP
4.79%
2.65%
14.03%
30.65%
11.16%
10.86%
VOO
1.98%
1.13%
8.46%
25.58%
14.35%
13.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и VOO
PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PDP и VOO
PDP
VOO
Сравнение PDP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и VOO
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности VOO в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco DWA Momentum ETF | 0.14% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% | 0.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и VOO
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и VOO
Invesco DWA Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.