PortfoliosLab logo
Invesco DWA Momentum ETF (PDP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73935X1533

CUSIP

73935X153

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

1 мар. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

All Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dorsey Wright Technical Leaders Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PDP составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco DWA Momentum ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
349.20%
301.33%
PDP (Invesco DWA Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco DWA Momentum ETF (PDP) показал доход в -5.57% с начала года и 6.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDP составила 9.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.31%.


PDP

С начала года

-5.57%

1 месяц

12.23%

6 месяцев

-6.87%

1 год

6.24%

5 лет

10.40%

10 лет

9.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.26%

1 месяц

11.24%

6 месяцев

-5.02%

1 год

8.55%

5 лет

14.02%

10 лет

10.31%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PDP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.41%-4.36%-6.92%0.12%1.47%-5.57%
20241.54%9.62%3.83%-6.28%4.33%1.31%0.69%2.58%2.16%0.33%12.68%-7.71%26.06%
20236.36%-1.77%2.52%-0.93%-1.57%9.53%0.47%-0.20%-5.21%-4.44%9.84%5.91%20.88%
2022-13.73%-2.65%2.07%-8.01%2.87%-11.18%10.98%-2.01%-8.63%10.61%3.02%-7.43%-24.49%
2021-2.42%1.57%-2.10%2.81%-1.13%3.57%2.16%2.95%-5.09%9.19%-2.34%-0.91%7.72%
20202.45%-6.76%-12.10%12.40%9.78%1.20%8.98%5.82%-1.57%-1.35%10.91%4.90%36.59%
20198.31%4.80%3.02%3.72%-3.11%5.98%2.29%0.84%-2.01%0.18%3.96%1.55%33.13%
20186.37%-3.66%-0.45%-0.00%5.20%-0.07%1.54%6.46%-0.37%-11.06%0.79%-9.18%-5.97%
20172.12%5.20%0.38%1.19%2.07%0.21%2.37%1.15%0.45%4.38%2.40%-0.63%23.30%
2016-7.25%0.96%5.27%-0.71%2.74%1.45%2.28%-0.65%-0.76%-2.85%1.82%0.58%2.34%
2015-0.27%5.47%0.66%-2.30%2.03%-0.41%2.42%-5.80%-3.20%6.50%-0.65%-2.62%1.13%
2014-1.91%6.04%-2.28%-0.83%3.84%1.69%-2.44%5.60%-2.04%2.65%2.95%-1.16%12.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PDP составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PDP, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Invesco DWA Momentum ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.26
0.44
PDP (Invesco DWA Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco DWA Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.18$0.16$0.36$0.32$0.00$0.10$0.16$0.09$0.14$0.34$0.16$0.06

Дивидендный доход

0.18%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%0.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DWA Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.16
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10$0.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.24$0.32
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.16
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.09
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.14
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.19$0.34
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.16
2014$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.45%
-8.35%
PDP (Invesco DWA Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco DWA Momentum ETF показал максимальную просадку в 59.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 775 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco DWA Momentum ETF составляет 13.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.34%11 дек. 2007 г.3129 мар. 2009 г.7753 апр. 2012 г.1087
-34.7%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8117 июл. 2020 г.104
-33.91%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.45012 июл. 2024 г.671
-24.54%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.11410 июн. 2019 г.183
-23.79%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco DWA Momentum ETF составляет 9.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.76%
11.43%
PDP (Invesco DWA Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)