PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco DWA Momentum ETF (PDP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco DWA Momentum ETF (PDP)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

PDP — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат Dorsey Wright Technical Leaders Index. PDP запущен 1 мар. 2007 г. и имеет комиссию в 0.62%.

Информация о ETF

ISIN

US73935X1533

CUSIP

73935X153

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

1 мар. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

All Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dorsey Wright Technical Leaders Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PDP составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Momentum ETF

Популярные сравнения:
PDP с MMTM PDP с QQQ PDP с MTUM PDP с RSP PDP с SPY PDP с VOO PDP с BBUS PDP с SCHD PDP с XLG PDP с SCHG
Популярные сравнения:
PDP с MMTM PDP с QQQ PDP с MTUM PDP с RSP PDP с SPY PDP с VOO PDP с BBUS PDP с SCHD PDP с XLG PDP с SCHG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco DWA Momentum ETF (PDP) показал доход в -2.51% с начала года и 8.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDP составила 9.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

PDP

С начала года

-2.51%

1 месяц

4.78%

6 месяцев

-9.35%

1 год

8.86%

3 года

10.99%

5 лет

9.76%

10 лет

9.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PDP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.41%-4.36%-6.92%0.12%4.76%-2.51%
20241.54%9.62%3.83%-6.28%4.33%1.31%0.69%2.58%2.16%0.33%12.68%-7.71%26.06%
20236.36%-1.77%2.52%-0.93%-1.57%9.53%0.47%-0.20%-5.21%-4.44%9.84%5.91%20.88%
2022-13.73%-2.65%2.07%-8.01%2.87%-11.18%10.98%-2.01%-8.63%10.61%3.02%-7.43%-24.49%
2021-2.42%1.57%-2.10%2.81%-1.13%3.57%2.16%2.95%-5.09%9.19%-2.34%-0.91%7.72%
20202.45%-6.76%-12.10%12.40%9.78%1.20%8.98%5.82%-1.57%-1.35%10.91%4.90%36.59%
20198.31%4.80%3.02%3.72%-3.11%5.98%2.29%0.84%-2.01%0.18%3.96%1.55%33.13%
20186.37%-3.66%-0.45%-0.00%5.20%-0.07%1.54%6.46%-0.37%-11.06%0.79%-9.18%-5.97%
20172.12%5.20%0.38%1.19%2.07%0.21%2.37%1.15%0.45%4.38%2.40%-0.63%23.30%
2016-7.25%0.96%5.27%-0.71%2.74%1.45%2.28%-0.65%-0.76%-2.85%1.82%0.58%2.34%
2015-0.27%5.47%0.66%-2.30%2.03%-0.41%2.42%-5.80%-3.20%6.50%-0.65%-2.62%1.13%
2014-1.91%6.04%-2.28%-0.83%3.84%1.69%-2.44%5.60%-2.04%2.65%2.95%-1.16%12.21%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PDP составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PDP, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco DWA Momentum ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.37
  • За 5 лет: 0.44
  • За 10 лет: 0.45
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco DWA Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.18$0.16$0.36$0.32$0.00$0.10$0.16$0.09$0.14$0.34$0.16$0.06

Дивидендный доход

0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%0.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DWA Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.16
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10$0.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.24$0.32
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.16
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.09
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.14
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.19$0.34
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.16
2014$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco DWA Momentum ETF показал максимальную просадку в 59.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 775 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco DWA Momentum ETF составляет 10.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.34%11 дек. 2007 г.3129 мар. 2009 г.7753 апр. 2012 г.1087
-34.7%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8117 июл. 2020 г.104
-33.91%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.45012 июл. 2024 г.671
-24.54%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.11410 июн. 2019 г.183
-23.79%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...