PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDP с MTUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PDP и MTUM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PDP с MTUM

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).

PDP и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDP или MTUM.

Доходность

Сравнение доходности PDP и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDP:

0.41

MTUM:

1.01

Коэф-т Сортино

PDP:

0.62

MTUM:

1.32

Коэф-т Омега

PDP:

1.08

MTUM:

1.19

Коэф-т Кальмара

PDP:

0.34

MTUM:

1.05

Коэф-т Мартина

PDP:

1.01

MTUM:

3.62

Индекс Язвы

PDP:

8.09%

MTUM:

6.10%

Дневная вол-ть

PDP:

23.88%

MTUM:

25.09%

Макс. просадка

PDP:

-59.34%

MTUM:

-34.08%

Текущая просадка

PDP:

-10.12%

MTUM:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PDP показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции PDP уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 9.64% против 13.81% соответственно.

PDP

С начала года

-1.93%

1 месяц

5.09%

6 месяцев

-9.49%

1 год

9.39%

3 года

11.63%

5 лет

9.89%

10 лет

9.64%

MTUM

С начала года

12.19%

1 месяц

9.46%

6 месяцев

7.59%

1 год

25.24%

3 года

18.21%

5 лет

14.21%

10 лет

13.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Momentum ETF

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

Сравнение комиссий PDP и MTUM

PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

PDP
Invesco DWA Momentum ETF
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDP и MTUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDP
Ранг риск-скорректированной доходности PDP, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг риск-скорректированной доходности MTUM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTUM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDP c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDP на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDP и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDP и MTUM

Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности MTUM в 0.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDP
Invesco DWA Momentum ETF		0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%0.15%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		0.83%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок PDP и MTUM

Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и MTUM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PDP и MTUM

Текущая волатильность для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) составляет 4.51%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что PDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...