Сравнение PDP с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
PDP и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDP или MTUM.
Корреляция
Корреляция между PDP и MTUM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDP и MTUM
Загрузка...
Основные характеристики
PDP:
0.35
MTUM:
0.89
PDP:
0.69
MTUM:
1.34
PDP:
1.09
MTUM:
1.19
PDP:
0.40
MTUM:
1.07
PDP:
1.23
MTUM:
3.69
PDP:
7.75%
MTUM:
6.10%
PDP:
23.95%
MTUM:
25.07%
PDP:
-59.34%
MTUM:
-34.08%
PDP:
-11.00%
MTUM:
-2.46%
Доходность по периодам
С начала года, PDP показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 8.17%. За последние 10 лет акции PDP уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 9.56% против 13.44% соответственно.
PDP
-2.90%
9.26%
-8.51%
8.34%
11.49%
9.56%
MTUM
8.17%
13.87%
5.15%
22.05%
14.54%
13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и MTUM
PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PDP и MTUM
PDP
MTUM
Сравнение PDP c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и MTUM
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности MTUM в 0.86%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco DWA Momentum ETF | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% | 0.15% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.86% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и MTUM
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и MTUM
Текущая волатильность для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) составляет 5.69%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что PDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...