Сравнение PDP с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
PDP и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDP или MTUM.
Доходность
Сравнение доходности PDP и MTUM
Доходность по периодам
С начала года, PDP показывает доходность 31.80%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 35.43%. За последние 10 лет акции PDP уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 10.91% против 13.45% соответственно.
PDP
31.80%
5.44%
15.41%
39.81%
12.84%
10.91%
MTUM
35.43%
1.39%
12.47%
41.04%
12.96%
13.45%
Основные характеристики
| PDP | MTUM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.99 | 1.90 |
| Коэф-т Мартина | 13.85 | 12.74 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 3.18% |
| Дневная вол-ть | 16.89% | 18.44% |
| Макс. просадка | -59.34% | -34.08% |
| Текущая просадка | -1.49% | -1.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и MTUM
PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между PDP и MTUM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDP c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и MTUM
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности MTUM в 0.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco DWA Momentum ETF | 0.11% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% | 0.15% | 0.28% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.55% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и MTUM
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и MTUM
Invesco DWA Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.