Сравнение PDP с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
PDP и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDP или MTUM.
Корреляция
Корреляция между PDP и MTUM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDP и MTUM
Основные характеристики
PDP:
0.30
MTUM:
0.79
PDP:
0.54
MTUM:
1.20
PDP:
1.07
MTUM:
1.17
PDP:
0.28
MTUM:
0.93
PDP:
0.88
MTUM:
3.21
PDP:
7.67%
MTUM:
6.09%
PDP:
23.80%
MTUM:
24.91%
PDP:
-59.34%
MTUM:
-34.08%
PDP:
-12.93%
MTUM:
-4.92%
Доходность по периодам
С начала года, PDP показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции PDP уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 9.37% против 13.29% соответственно.
PDP
-5.00%
14.24%
-7.94%
7.14%
10.53%
9.37%
MTUM
5.45%
20.35%
4.04%
19.44%
13.63%
13.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и MTUM
PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PDP и MTUM
PDP
MTUM
Сравнение PDP c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и MTUM
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности MTUM в 0.88%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco DWA Momentum ETF | 0.18% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% | 0.15% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.88% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и MTUM
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и MTUM
Текущая волатильность для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) составляет 9.59%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что PDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.