PortfoliosLab logo
Сравнение PDP с MMTM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PDP и MMTM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности PDP и MMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDP:

0.41

MMTM:

0.49

Коэф-т Сортино

PDP:

0.62

MMTM:

0.74

Коэф-т Омега

PDP:

1.08

MMTM:

1.10

Коэф-т Кальмара

PDP:

0.34

MMTM:

0.44

Коэф-т Мартина

PDP:

1.01

MMTM:

1.50

Индекс Язвы

PDP:

8.09%

MMTM:

6.50%

Дневная вол-ть

PDP:

23.88%

MMTM:

23.77%

Макс. просадка

PDP:

-59.34%

MMTM:

-33.85%

Текущая просадка

PDP:

-10.12%

MMTM:

-6.43%

Доходность по периодам

С начала года, PDP показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у MMTM с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции PDP уступали акциям MMTM по среднегодовой доходности: 9.64% против 12.68% соответственно.


PDP

С начала года

-1.93%

1 месяц

5.37%

6 месяцев

-9.49%

1 год

9.64%

3 года

11.63%

5 лет

9.89%

10 лет

9.64%

MMTM

С начала года

-1.56%

1 месяц

6.31%

6 месяцев

-3.90%

1 год

11.51%

3 года

14.88%

5 лет

15.75%

10 лет

12.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA Momentum ETF

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Сравнение комиссий PDP и MMTM

PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDP и MMTM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PDP
Ранг риск-скорректированной доходности PDP, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

MMTM
Ранг риск-скорректированной доходности MMTM, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMTM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDP c MMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PDP на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMTM равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDP и MMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDP и MMTM

Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности MMTM в 0.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDP
Invesco DWA Momentum ETF
0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%0.15%
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
0.91%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.63%1.52%1.98%1.68%1.54%

Просадки

Сравнение просадок PDP и MMTM

Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и MMTM.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PDP и MMTM

Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) имеют волатильность 4.51% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...