Сравнение PDP с MMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM).
PDP и MMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDP или MMTM.
Доходность
Сравнение доходности PDP и MMTM
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDP показывает доходность 31.80%, а MMTM немного ниже – 30.69%. За последние 10 лет акции PDP уступали акциям MMTM по среднегодовой доходности: 10.91% против 15.18% соответственно.
PDP
31.80%
5.44%
15.41%
39.81%
12.84%
10.91%
MMTM
30.69%
1.37%
13.67%
37.01%
16.06%
15.18%
Основные характеристики
| PDP | MMTM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.34 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 3.16 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 1.99 | 3.33 |
| Коэф-т Мартина | 13.85 | 14.50 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 2.52% |
| Дневная вол-ть | 16.89% | 15.63% |
| Макс. просадка | -59.34% | -33.85% |
| Текущая просадка | -1.49% | -1.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и MMTM
PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%.
Корреляция
Корреляция между PDP и MMTM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDP c MMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и MMTM
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности MMTM в 0.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco DWA Momentum ETF | 0.11% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% | 0.15% | 0.28% |
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.76% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.63% | 1.52% | 1.98% | 1.68% | 1.54% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и MMTM
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и MMTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и MMTM
Invesco DWA Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.