Сравнение PDP с MMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM).
PDP и MMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDP или MMTM.
Корреляция
Корреляция между PDP и MMTM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDP и MMTM
Основные характеристики
PDP:
1.77
MMTM:
2.03
PDP:
2.41
MMTM:
2.76
PDP:
1.30
MMTM:
1.37
PDP:
1.77
MMTM:
2.97
PDP:
10.38
MMTM:
12.62
PDP:
3.00%
MMTM:
2.58%
PDP:
17.64%
MMTM:
16.06%
PDP:
-59.34%
MMTM:
-33.85%
PDP:
-6.44%
MMTM:
-3.86%
Доходность по периодам
С начала года, PDP показывает доходность 28.68%, что значительно ниже, чем у MMTM с доходностью 30.78%. За последние 10 лет акции PDP уступали акциям MMTM по среднегодовой доходности: 10.66% против 15.12% соответственно.
PDP
28.68%
-2.36%
11.67%
29.41%
11.58%
10.66%
MMTM
30.78%
0.07%
8.38%
31.22%
15.21%
15.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и MMTM
PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDP c MMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и MMTM
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности MMTM в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco DWA Momentum ETF | 0.03% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% | 0.15% | 0.28% |
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.58% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.63% | 1.52% | 1.98% | 1.68% | 1.54% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и MMTM
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и MMTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и MMTM
Invesco DWA Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.