Сравнение PDP с MMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM).
PDP и MMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PDP и MMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDP и MMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 3.73% | 8.37% | 26.06% | 20.88% | -24.49% | 7.72% | 36.59% | 33.13% | -5.96% | 23.30% |
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | -3.86% | 13.26% | 29.94% | 22.49% | -16.12% | 26.33% | 19.27% | 29.98% | -4.62% | 24.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PDP показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у MMTM с доходностью -3.86%. За последние 10 лет акции PDP уступали акциям MMTM по среднегодовой доходности: 11.68% против 13.75% соответственно.
PDP
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 11.68%
MMTM
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и MMTM
PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%.
Доходность на риск
PDP vs. MMTM — Ранг доходности на риск
PDP
MMTM
Сравнение PDP c MMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDP | MMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.82 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.36 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 6.29 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDP | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.82 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.66 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.74 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.80 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PDP и MMTM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и MMTM
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности MMTM в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.13% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.89% | 0.86% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.64% | 1.52% | 1.98% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и MMTM
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и MMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDP | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.34% | -33.85% | -25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -13.12% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -23.72% | -10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -33.85% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -6.78% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -4.24% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.85% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и MMTM
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDP | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 6.48% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 12.06% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.13% | 21.25% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 18.29% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 18.68% | +2.76% |