Сравнение PDP с MMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM).
PDP и MMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDP или MMTM.
Корреляция
Корреляция между PDP и MMTM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDP и MMTM
Основные характеристики
PDP:
1.91
MMTM:
2.02
PDP:
2.57
MMTM:
2.75
PDP:
1.32
MMTM:
1.36
PDP:
2.32
MMTM:
3.03
PDP:
9.89
MMTM:
12.23
PDP:
3.45%
MMTM:
2.72%
PDP:
17.88%
MMTM:
16.46%
PDP:
-59.34%
MMTM:
-33.85%
PDP:
-3.96%
MMTM:
-1.92%
Доходность по периодам
С начала года, PDP показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у MMTM с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции PDP уступали акциям MMTM по среднегодовой доходности: 10.86% против 15.49% соответственно.
PDP
4.79%
2.65%
14.03%
30.65%
11.16%
10.86%
MMTM
2.67%
2.01%
9.55%
29.63%
14.88%
15.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и MMTM
PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PDP и MMTM
PDP
MMTM
Сравнение PDP c MMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и MMTM
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности MMTM в 0.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco DWA Momentum ETF | 0.14% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% | 0.15% |
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.81% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.63% | 1.52% | 1.98% | 1.68% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и MMTM
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и MMTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и MMTM
Invesco DWA Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.