Сравнение PCY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PCY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PCY и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | -1.57% | 16.31% | 2.55% | 18.48% | -24.47% | -4.30% | 2.29% | 17.66% | -6.16% | 9.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PCY показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.55% против 14.14% соответственно.
PCY
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 2.55%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCY и VOO
PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PCY vs. VOO — Ранг доходности на риск
PCY
VOO
Сравнение PCY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.53 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.55 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 7.31 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.71 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.79 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.83 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между PCY и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCY и VOO
Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.05% | 5.93% | 6.65% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.78% | 4.93% | 4.80% | 5.19% | 5.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PCY и VOO
Максимальная просадка PCY за все время составила -49.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.13% | -33.99% | -15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -11.98% | +5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -24.52% | -12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | -33.99% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -5.55% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -3.72% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.55% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCY и VOO
Текущая волатильность для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) составляет 4.03%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 5.34% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.37% | 9.47% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 18.11% | -7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 16.82% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 17.99% | -5.07% |