PortfoliosLab logo
Сравнение PCY с FEMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PCY и FEMB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности PCY и FEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.36%
-3.60%
PCY
FEMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCY:

0.53

FEMB:

-0.52

Коэф-т Сортино

PCY:

0.78

FEMB:

-0.68

Коэф-т Омега

PCY:

1.09

FEMB:

0.92

Коэф-т Кальмара

PCY:

0.28

FEMB:

-0.31

Коэф-т Мартина

PCY:

2.15

FEMB:

-1.12

Индекс Язвы

PCY:

2.41%

FEMB:

4.19%

Дневная вол-ть

PCY:

9.73%

FEMB:

9.08%

Макс. просадка

PCY:

-49.14%

FEMB:

-30.44%

Текущая просадка

PCY:

-13.43%

FEMB:

-14.87%

Доходность по периодам

С начала года, PCY показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у FEMB с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции PCY превзошли акции FEMB по среднегодовой доходности: 1.77% против -0.74% соответственно.


PCY

С начала года

-0.35%

1 месяц

-4.77%

6 месяцев

-1.79%

1 год

3.07%

5 лет

-2.34%

10 лет

1.77%

FEMB

С начала года

0.27%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-4.12%

1 год

-5.53%

5 лет

-2.39%

10 лет

-0.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PCY и FEMB

PCY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FEMB в 0.85%.


График комиссии FEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии PCY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCY и FEMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PCY
Ранг риск-скорректированной доходности PCY, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

FEMB
Ранг риск-скорректированной доходности FEMB, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCY c FEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PCY, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.53-0.52
Коэффициент Сортино PCY, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.78-0.68
Коэффициент Омега PCY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.090.92
Коэффициент Кальмара PCY, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.28-0.31
Коэффициент Мартина PCY, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.15-1.12
PCY
FEMB

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа FEMB равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и FEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.53
-0.52
PCY
FEMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и FEMB

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что сопоставимо с доходностью FEMB в 6.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
6.11%6.09%6.48%6.81%4.80%4.45%4.79%4.93%4.80%5.20%5.46%4.58%
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
6.10%6.11%5.15%6.36%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%0.62%

Просадки

Сравнение просадок PCY и FEMB

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.14%, что больше максимальной просадки FEMB в -30.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и FEMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-13.43%
-14.87%
PCY
FEMB

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и FEMB

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.09%
2.61%
PCY
FEMB