PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PCY с FEMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PCYFEMB
Дох-ть с нач. г.6.63%-1.60%
Дох-ть за 1 год20.85%3.34%
Дох-ть за 3 года-2.27%0.03%
Дох-ть за 5 лет-0.77%-1.17%
Дох-ть за 10 лет2.20%-0.48%
Коэф-т Шарпа1.880.30
Коэф-т Сортино2.710.53
Коэф-т Омега1.331.06
Коэф-т Кальмара0.770.19
Коэф-т Мартина9.570.91
Индекс Язвы2.02%3.32%
Дневная вол-ть10.32%9.95%
Макс. просадка-49.14%-30.44%
Текущая просадка-9.16%-11.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PCY и FEMB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PCY и FEMB

С начала года, PCY показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у FEMB с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции PCY превзошли акции FEMB по среднегодовой доходности: 2.20% против -0.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.43%
1.32%
PCY
FEMB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PCY и FEMB

PCY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FEMB в 0.85%.


FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
График комиссии FEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии PCY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PCY c FEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PCY, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PCY, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PCY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PCY, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PCY, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.57
FEMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEMB, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FEMB, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FEMB, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FEMB, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FEMB, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.91

Сравнение коэффициента Шарпа PCY и FEMB

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа FEMB равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и FEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.88
0.30
PCY
FEMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и FEMB

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности FEMB в 5.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
6.42%6.48%6.81%4.80%4.45%4.79%4.93%4.80%5.20%5.46%4.58%4.69%
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
5.75%5.15%6.36%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%0.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCY и FEMB

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.14%, что больше максимальной просадки FEMB в -30.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и FEMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.16%
-11.52%
PCY
FEMB

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и FEMB

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) имеют волатильность 3.00% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00%
3.12%
PCY
FEMB