PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCY с FEMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCY с FEMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB).

PCY и FEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. FEMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PCY и FEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCY и FEMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		-1.57%16.31%2.55%18.48%-24.47%-4.30%2.29%17.66%-6.16%9.71%
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		-1.55%21.77%-5.61%17.12%-10.50%-13.40%3.16%11.52%-7.19%11.92%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCY показывает доходность -1.57%, а FEMB немного выше – -1.55%. За последние 10 лет акции PCY превзошли акции FEMB по среднегодовой доходности: 2.55% против 2.00% соответственно.

PCY

1 день
0.53%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.25%
3 года*
10.04%
5 лет*
1.21%
10 лет*
2.55%

FEMB

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.11%
1 год
13.82%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.26%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с PCY:
PCY с EMBPCY с VWOBPCY с ELDPCY с CMFPCY с FEMKXPCY с DFEMXPCY с EMHY
Часто сравнивают с FEMB:
FEMB с ELDFEMB с EMBFEMB с VRIGFEMB с BWZFEMB с EMLCFEMB с FALNFEMB с FLRT

Сравнение комиссий PCY и FEMB

PCY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FEMB в 0.85%.

FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

Доходность на риск

PCY vs. FEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCY
Ранг доходности на риск PCY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FEMB
Ранг доходности на риск FEMB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCY c FEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCYFEMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.55

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.13

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.86

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

7.60

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCY vs. FEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FEMB равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и FEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCYFEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.55

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.22

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.18

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.07

+0.21

Корреляция

Корреляция между PCY и FEMB составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и FEMB

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности FEMB в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		6.05%5.93%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		5.97%5.67%6.09%5.15%6.35%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%

Просадки

Сравнение просадок PCY и FEMB

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.13%, что больше максимальной просадки FEMB в -30.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и FEMB.

Загрузка...

Показатели просадок

PCYFEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.13%

-30.44%

-18.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.32%

-7.58%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-27.85%

-9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

-30.44%

-7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-5.97%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-10.03%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.85%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и FEMB

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCYFEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.52%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

5.49%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

8.95%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

10.21%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

11.21%

+1.71%