PortfoliosLab logo
Сравнение PCY с FEMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PCY и FEMB составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PCY и FEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.36%
-1.36%
PCY
FEMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCY:

0.53

FEMB:

0.75

Коэф-т Сортино

PCY:

0.81

FEMB:

1.17

Коэф-т Омега

PCY:

1.10

FEMB:

1.14

Коэф-т Кальмара

PCY:

0.35

FEMB:

0.48

Коэф-т Мартина

PCY:

1.84

FEMB:

1.51

Индекс Язвы

PCY:

3.25%

FEMB:

4.88%

Дневная вол-ть

PCY:

11.41%

FEMB:

9.88%

Макс. просадка

PCY:

-49.14%

FEMB:

-30.44%

Текущая просадка

PCY:

-11.11%

FEMB:

-8.20%

Доходность по периодам

С начала года, PCY показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у FEMB с доходностью 8.16%. За последние 10 лет акции PCY превзошли акции FEMB по среднегодовой доходности: 1.66% против 0.74% соответственно.


PCY

С начала года

1.76%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

-1.05%

1 год

6.84%

5 лет

2.18%

10 лет

1.66%

FEMB

С начала года

8.16%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

2.67%

1 год

7.61%

5 лет

2.88%

10 лет

0.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PCY и FEMB

PCY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FEMB в 0.85%.


График комиссии FEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEMB: 0.85%
График комиссии PCY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PCY: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCY и FEMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PCY
Ранг риск-скорректированной доходности PCY, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

FEMB
Ранг риск-скорректированной доходности FEMB, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCY c FEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PCY, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PCY: 0.53
FEMB: 0.75
Коэффициент Сортино PCY, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PCY: 0.81
FEMB: 1.17
Коэффициент Омега PCY, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PCY: 1.10
FEMB: 1.14
Коэффициент Кальмара PCY, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PCY: 0.35
FEMB: 0.48
Коэффициент Мартина PCY, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PCY: 1.84
FEMB: 1.51

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMB равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и FEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.75
PCY
FEMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и FEMB

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности FEMB в 5.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
6.67%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%4.58%
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
5.85%6.09%5.15%6.35%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%0.62%

Просадки

Сравнение просадок PCY и FEMB

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.14%, что больше максимальной просадки FEMB в -30.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и FEMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.11%
-8.20%
PCY
FEMB

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и FEMB

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.41%
5.13%
PCY
FEMB