PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCY с FEMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCY с FEMB

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB).

PCY и FEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. FEMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCY или FEMB.

Корреляция

Корреляция между PCY и FEMB составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PCY и FEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCY:

0.41

FEMB:

0.60

Коэф-т Сортино

PCY:

0.67

FEMB:

0.93

Коэф-т Омега

PCY:

1.09

FEMB:

1.11

Коэф-т Кальмара

PCY:

0.32

FEMB:

0.37

Коэф-т Мартина

PCY:

1.45

FEMB:

1.16

Индекс Язвы

PCY:

3.37%

FEMB:

4.89%

Дневная вол-ть

PCY:

11.45%

FEMB:

9.71%

Макс. просадка

PCY:

-49.14%

FEMB:

-30.44%

Текущая просадка

PCY:

-10.70%

FEMB:

-7.60%

Доходность по периодам

С начала года, PCY показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у FEMB с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции PCY превзошли акции FEMB по среднегодовой доходности: 1.82% против 0.66% соответственно.

PCY

С начала года

2.22%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

-1.51%

1 год

4.62%

5 лет

1.52%

10 лет

1.82%

FEMB

С начала года

8.87%

1 месяц

2.91%

6 месяцев

5.05%

1 год

5.81%

5 лет

2.29%

10 лет

0.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PCY и FEMB

PCY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FEMB в 0.85%.

FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCY и FEMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCY
Ранг риск-скорректированной доходности PCY, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
FEMB
Ранг риск-скорректированной доходности FEMB, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCY c FEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FEMB равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и FEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и FEMB

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности FEMB в 5.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		6.64%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%4.58%
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		5.81%6.09%5.15%6.35%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%0.62%

Просадки

Сравнение просадок PCY и FEMB

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.14%, что больше максимальной просадки FEMB в -30.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и FEMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и FEMB

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...