PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCY с DFEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCY с DFEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX).

PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PCY и DFEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCY и DFEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		-1.57%16.31%2.55%18.48%-24.47%-4.30%2.29%17.66%-6.16%9.71%
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		1.14%33.57%6.90%13.08%-16.91%2.53%13.89%16.02%-13.62%36.57%

Доходность по периодам

С начала года, PCY показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у DFEMX с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям DFEMX по среднегодовой доходности: 2.55% против 8.54% соответственно.

PCY

1 день
0.53%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.25%
3 года*
10.04%
5 лет*
1.21%
10 лет*
2.55%

DFEMX

1 день
-0.99%
1 месяц
-11.24%
С начала года
1.14%
6 месяцев
5.66%
1 год
30.63%
3 года*
15.76%
5 лет*
5.86%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

DFA Emerging Markets Portfolio

Часто сравнивают с PCY:
PCY с EMBPCY с VWOBPCY с ELDPCY с CMFPCY с FEMBPCY с FEMKXPCY с EMHY
Часто сравнивают с DFEMX:
DFEMX с DFAEDFEMX с DFIEXDFEMX с FDEMDFEMX с SFENXDFEMX с VWODFEMX с DISVXDFEMX с VEMAX

Сравнение комиссий PCY и DFEMX

PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFEMX в 0.36%.

PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio

Доходность на риск

PCY vs. DFEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCY
Ранг доходности на риск PCY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DFEMX
Ранг доходности на риск DFEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCY c DFEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCYDFEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.93

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.50

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.22

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

8.71

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCY vs. DFEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа DFEMX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и DFEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCYDFEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.93

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.39

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.52

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.37

-0.09

Корреляция

Корреляция между PCY и DFEMX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и DFEMX

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности DFEMX в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		6.05%5.93%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		2.52%2.55%3.14%3.34%3.90%6.13%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.08%

Просадки

Сравнение просадок PCY и DFEMX

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.13%, что меньше максимальной просадки DFEMX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и DFEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCYDFEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.13%

-62.43%

+13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.32%

-12.85%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-31.84%

-5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

-40.44%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-12.85%

+8.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-15.41%

+8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.28%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и DFEMX

Текущая волатильность для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) составляет 4.03%, в то время как у DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что PCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCYDFEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

8.01%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

11.89%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

16.27%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

15.17%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

16.33%

-3.41%