PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PCY с DFEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCY и DFEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.94%
0.84%
PCY
DFEMX

Доходность по периодам

С начала года, PCY показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у DFEMX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям DFEMX по среднегодовой доходности: 1.98% против 3.85% соответственно.


PCY

С начала года

4.96%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

4.41%

1 год

13.78%

5 лет (среднегодовая)

-1.05%

10 лет (среднегодовая)

1.98%

DFEMX

С начала года

8.42%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

1.01%

1 год

13.22%

5 лет (среднегодовая)

4.80%

10 лет (среднегодовая)

3.85%

Основные характеристики


PCYDFEMX
Коэф-т Шарпа1.490.99
Коэф-т Сортино2.161.43
Коэф-т Омега1.261.18
Коэф-т Кальмара0.690.69
Коэф-т Мартина6.804.45
Индекс Язвы2.19%2.90%
Дневная вол-ть10.01%13.10%
Макс. просадка-49.14%-62.43%
Текущая просадка-10.58%-7.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PCY и DFEMX

PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFEMX в 0.36%.


PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
График комиссии PCY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии DFEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PCY и DFEMX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PCY c DFEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PCY, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.490.99
Коэффициент Сортино PCY, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.161.43
Коэффициент Омега PCY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.18
Коэффициент Кальмара PCY, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.690.69
Коэффициент Мартина PCY, с текущим значением в 6.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.804.45
PCY
DFEMX

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа DFEMX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и DFEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
0.99
PCY
DFEMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и DFEMX

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности DFEMX в 3.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
6.49%6.48%6.81%4.80%4.45%4.79%4.93%4.80%5.20%5.46%4.58%4.69%
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio
3.25%3.34%3.65%2.42%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.09%2.02%2.12%

Просадки

Сравнение просадок PCY и DFEMX

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.14%, что меньше максимальной просадки DFEMX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и DFEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.58%
-7.52%
PCY
DFEMX

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и DFEMX

Текущая волатильность для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) составляет 3.04%, в то время как у DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что PCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04%
3.90%
PCY
DFEMX