PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCY с DFEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCY с DFEMX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX).

PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. DFEMX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCY или DFEMX.

Корреляция

Корреляция между PCY и DFEMX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PCY и DFEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCY:

0.33

DFEMX:

0.59

Коэф-т Сортино

PCY:

0.60

DFEMX:

1.00

Коэф-т Омега

PCY:

1.08

DFEMX:

1.13

Коэф-т Кальмара

PCY:

0.28

DFEMX:

0.57

Коэф-т Мартина

PCY:

1.26

DFEMX:

1.87

Индекс Язвы

PCY:

3.39%

DFEMX:

5.56%

Дневная вол-ть

PCY:

11.44%

DFEMX:

15.98%

Макс. просадка

PCY:

-49.14%

DFEMX:

-63.93%

Текущая просадка

PCY:

-11.02%

DFEMX:

-2.59%

Доходность по периодам

С начала года, PCY показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у DFEMX с доходностью 9.55%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям DFEMX по среднегодовой доходности: 1.78% против 3.98% соответственно.

PCY

С начала года

1.86%

1 месяц

2.17%

6 месяцев

-0.37%

1 год

3.79%

5 лет

1.31%

10 лет

1.78%

DFEMX

С начала года

9.55%

1 месяц

10.54%

6 месяцев

8.24%

1 год

9.37%

5 лет

9.58%

10 лет

3.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PCY и DFEMX

PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFEMX в 0.36%.

PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCY и DFEMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCY
Ранг риск-скорректированной доходности PCY, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
DFEMX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEMX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCY c DFEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа DFEMX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и DFEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и DFEMX

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности DFEMX в 2.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		6.67%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%4.58%
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		2.90%3.14%3.34%3.65%2.42%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.09%2.02%

Просадки

Сравнение просадок PCY и DFEMX

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.14%, что меньше максимальной просадки DFEMX в -63.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и DFEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и DFEMX

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) имеют волатильность 3.96% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...