Сравнение PCY с DFEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX).
PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. DFEMX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCY или DFEMX.
Основные характеристики
| PCY | DFEMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.63% | 11.90% |
| Дох-ть за 1 год | 20.85% | 20.88% |
| Дох-ть за 3 года | -2.27% | 1.31% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.77% | 5.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.20% | 4.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 9.57 | 7.87 |
| Индекс Язвы | 2.02% | 2.55% |
| Дневная вол-ть | 10.32% | 13.11% |
| Макс. просадка | -49.14% | -62.43% |
| Текущая просадка | -9.16% | -4.55% |
Корреляция
Корреляция между PCY и DFEMX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PCY и DFEMX
С начала года, PCY показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у DFEMX с доходностью 11.90%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям DFEMX по среднегодовой доходности: 2.20% против 4.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCY и DFEMX
PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFEMX в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PCY c DFEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCY и DFEMX
Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности DFEMX в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.42% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.79% | 4.93% | 4.80% | 5.20% | 5.46% | 4.58% | 4.69% |
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 3.15% | 3.34% | 3.65% | 2.42% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.09% | 2.02% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок PCY и DFEMX
Максимальная просадка PCY за все время составила -49.14%, что меньше максимальной просадки DFEMX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и DFEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCY и DFEMX
Текущая волатильность для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) составляет 3.00%, в то время как у DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что PCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.