PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PCY с CMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PCYCMF
Дох-ть с нач. г.6.63%1.46%
Дох-ть за 1 год20.85%6.92%
Дох-ть за 3 года-2.27%-0.49%
Дох-ть за 5 лет-0.77%0.89%
Дох-ть за 10 лет2.20%1.98%
Коэф-т Шарпа1.881.73
Коэф-т Сортино2.712.48
Коэф-т Омега1.331.34
Коэф-т Кальмара0.770.79
Коэф-т Мартина9.577.62
Индекс Язвы2.02%0.88%
Дневная вол-ть10.32%3.86%
Макс. просадка-49.14%-16.45%
Текущая просадка-9.16%-2.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PCY и CMF составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PCY и CMF

С начала года, PCY показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции PCY превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 2.20% против 1.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.43%
1.96%
PCY
CMF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PCY и CMF

PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.


PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
График комиссии PCY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии CMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PCY c CMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PCY, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PCY, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PCY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PCY, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PCY, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.57
CMF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMF, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CMF, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CMF, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CMF, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CMF, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.62

Сравнение коэффициента Шарпа PCY и CMF

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMF равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и CMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.88
1.73
PCY
CMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и CMF

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности CMF в 2.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
6.42%6.48%6.81%4.80%4.45%4.79%4.93%4.80%5.20%5.46%4.58%4.69%
CMF
iShares California Muni Bond ETF
2.74%2.28%1.74%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%2.80%3.11%

Просадки

Сравнение просадок PCY и CMF

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.14%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и CMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.16%
-2.06%
PCY
CMF

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и CMF

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с iShares California Muni Bond ETF (CMF) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00%
2.06%
PCY
CMF