Сравнение PCY с CMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).
PCY и CMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCY или CMF.
Основные характеристики
| PCY | CMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.38% | -0.68% |
| Дох-ть за 1 год | 16.98% | 3.23% |
| Дох-ть за 3 года | -3.53% | -1.03% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.47% | 0.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.84% | 1.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 0.64 |
| Дневная вол-ть | 11.95% | 4.16% |
| Макс. просадка | -49.14% | -16.45% |
| Current Drawdown | -13.64% | -4.14% |
Корреляция
Корреляция между PCY и CMF составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PCY и CMF
С начала года, PCY показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям CMF по среднегодовой доходности: 1.84% против 1.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCY и CMF
PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PCY c CMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCY и CMF
Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности CMF в 2.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.65% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.78% | 4.93% | 4.80% | 5.19% | 5.46% | 4.58% | 4.69% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.49% | 2.29% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок PCY и CMF
Максимальная просадка PCY за все время составила -49.14%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и CMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCY и CMF
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с iShares California Muni Bond ETF (CMF) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.