PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PCY с CMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCY и CMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.94%
3.12%
PCY
CMF

Доходность по периодам

С начала года, PCY показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью 1.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCY имеют среднегодовую доходность 1.98%, а акции CMF немного впереди с 1.99%.


PCY

С начала года

4.96%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

4.41%

1 год

13.78%

5 лет (среднегодовая)

-1.05%

10 лет (среднегодовая)

1.98%

CMF

С начала года

1.57%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

3.11%

1 год

4.99%

5 лет (среднегодовая)

0.82%

10 лет (среднегодовая)

1.99%

Основные характеристики


PCYCMF
Коэф-т Шарпа1.491.32
Коэф-т Сортино2.161.89
Коэф-т Омега1.261.25
Коэф-т Кальмара0.690.76
Коэф-т Мартина6.805.62
Индекс Язвы2.19%0.89%
Дневная вол-ть10.01%3.79%
Макс. просадка-49.14%-16.45%
Текущая просадка-10.58%-1.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PCY и CMF

PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.


PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
График комиссии PCY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии CMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PCY и CMF составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PCY c CMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PCY, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.491.32
Коэффициент Сортино PCY, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.161.89
Коэффициент Омега PCY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.25
Коэффициент Кальмара PCY, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.690.76
Коэффициент Мартина PCY, с текущим значением в 6.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.805.62
PCY
CMF

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMF равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и CMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
1.32
PCY
CMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и CMF

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности CMF в 2.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
6.49%6.48%6.81%4.80%4.45%4.79%4.93%4.80%5.20%5.46%4.58%4.69%
CMF
iShares California Muni Bond ETF
2.73%2.28%1.74%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%2.80%3.11%

Просадки

Сравнение просадок PCY и CMF

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.14%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и CMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.58%
-1.96%
PCY
CMF

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и CMF

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с iShares California Muni Bond ETF (CMF) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04%
1.77%
PCY
CMF