Сравнение PCY с CMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).
PCY и CMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PCY и CMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCY и CMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | -1.57% | 16.31% | 2.55% | 18.48% | -24.47% | -4.30% | 2.29% | 17.66% | -6.16% | 9.71% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | -0.28% | 3.36% | 1.65% | 5.71% | -8.27% | 0.78% | 4.50% | 6.94% | 0.99% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PCY показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у CMF с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PCY превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 2.55% против 1.75% соответственно.
PCY
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 2.55%
CMF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCY и CMF
PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.
Доходность на риск
PCY vs. CMF — Ранг доходности на риск
PCY
CMF
Сравнение PCY c CMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCY | CMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.16 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.14 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 3.54 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCY | CMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.15 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.35 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.39 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PCY и CMF составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCY и CMF
Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности CMF в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.05% | 5.93% | 6.65% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.78% | 4.93% | 4.80% | 5.19% | 5.46% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.97% | 2.94% | 2.78% | 2.29% | 1.91% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок PCY и CMF
Максимальная просадка PCY за все время составила -49.13%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и CMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCY | CMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.13% | -16.45% | -32.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -3.84% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -12.45% | -24.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | -14.57% | -23.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -2.14% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -4.80% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.24% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCY и CMF
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с iShares California Muni Bond ETF (CMF) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCY | CMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 1.53% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.37% | 2.01% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 4.48% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 4.17% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 5.07% | +7.85% |