PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCY с CMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PCY и CMF составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение PCY с CMF

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).

PCY и CMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCY или CMF.

Доходность

Сравнение доходности PCY и CMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCY:

0.52

CMF:

0.32

Коэф-т Сортино

PCY:

0.60

CMF:

0.35

Коэф-т Омега

PCY:

1.08

CMF:

1.05

Коэф-т Кальмара

PCY:

0.28

CMF:

0.23

Коэф-т Мартина

PCY:

1.21

CMF:

0.76

Индекс Язвы

PCY:

3.51%

CMF:

1.73%

Дневная вол-ть

PCY:

11.35%

CMF:

5.12%

Макс. просадка

PCY:

-49.14%

CMF:

-16.45%

Текущая просадка

PCY:

-10.34%

CMF:

-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, PCY показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции PCY превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 1.95% против 1.74% соответственно.

PCY

С начала года

2.64%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

-1.13%

1 год

5.90%

3 года

5.49%

5 лет

0.71%

10 лет

1.95%

CMF

С начала года

-1.83%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

-2.41%

1 год

1.61%

3 года

1.47%

5 лет

-0.13%

10 лет

1.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

iShares California Muni Bond ETF

Сравнение комиссий PCY и CMF

PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.

PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
CMF
iShares California Muni Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCY и CMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCY
Ранг риск-скорректированной доходности PCY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
CMF
Ранг риск-скорректированной доходности CMF, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMF, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMF, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMF, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCY c CMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа CMF равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и CMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и CMF

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности CMF в 2.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		6.66%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%4.58%
CMF
iShares California Muni Bond ETF		2.94%2.78%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%2.80%

Просадки

Сравнение просадок PCY и CMF

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.14%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и CMF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и CMF

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с iShares California Muni Bond ETF (CMF) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...