PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PCY с VWOB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PCYVWOB
Дох-ть с нач. г.6.63%7.09%
Дох-ть за 1 год20.85%16.88%
Дох-ть за 3 года-2.27%-0.93%
Дох-ть за 5 лет-0.77%0.88%
Дох-ть за 10 лет2.20%2.92%
Коэф-т Шарпа1.882.14
Коэф-т Сортино2.713.17
Коэф-т Омега1.331.39
Коэф-т Кальмара0.770.87
Коэф-т Мартина9.5711.81
Индекс Язвы2.02%1.34%
Дневная вол-ть10.32%7.39%
Макс. просадка-49.14%-26.97%
Текущая просадка-9.16%-4.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PCY и VWOB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PCY и VWOB

С начала года, PCY показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у VWOB с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям VWOB по среднегодовой доходности: 2.20% против 2.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.43%
6.05%
PCY
VWOB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PCY и VWOB

PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWOB в 0.20%.


PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
График комиссии PCY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VWOB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PCY c VWOB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PCY, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PCY, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PCY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PCY, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PCY, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.57
VWOB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWOB, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWOB, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWOB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWOB, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWOB, с текущим значением в 11.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.81

Сравнение коэффициента Шарпа PCY и VWOB

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWOB равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и VWOB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.88
2.14
PCY
VWOB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и VWOB

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности VWOB в 5.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
6.42%6.48%6.81%4.80%4.45%4.79%4.93%4.80%5.20%5.46%4.58%4.69%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
5.80%5.50%5.31%4.04%4.18%4.58%4.53%4.61%4.71%4.93%4.49%2.39%

Просадки

Сравнение просадок PCY и VWOB

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.14%, что больше максимальной просадки VWOB в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и VWOB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.16%
-4.21%
PCY
VWOB

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и VWOB

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00%
1.95%
PCY
VWOB