PortfoliosLab logo
Сравнение PCY с VWOB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PCY и VWOB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PCY и VWOB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.60%
40.91%
PCY
VWOB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCY:

0.53

VWOB:

1.14

Коэф-т Сортино

PCY:

0.81

VWOB:

1.64

Коэф-т Омега

PCY:

1.10

VWOB:

1.22

Коэф-т Кальмара

PCY:

0.35

VWOB:

0.72

Коэф-т Мартина

PCY:

1.84

VWOB:

5.61

Индекс Язвы

PCY:

3.25%

VWOB:

1.48%

Дневная вол-ть

PCY:

11.41%

VWOB:

7.31%

Макс. просадка

PCY:

-49.14%

VWOB:

-26.97%

Текущая просадка

PCY:

-11.11%

VWOB:

-3.39%

Доходность по периодам

С начала года, PCY показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у VWOB с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям VWOB по среднегодовой доходности: 1.66% против 2.76% соответственно.


PCY

С начала года

1.76%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

-1.05%

1 год

6.84%

5 лет

2.18%

10 лет

1.66%

VWOB

С начала года

2.66%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

1.90%

1 год

8.86%

5 лет

3.20%

10 лет

2.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PCY и VWOB

PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWOB в 0.20%.


График комиссии PCY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PCY: 0.50%
График комиссии VWOB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWOB: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCY и VWOB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PCY
Ранг риск-скорректированной доходности PCY, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

VWOB
Ранг риск-скорректированной доходности VWOB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWOB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCY c VWOB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PCY, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PCY: 0.53
VWOB: 1.14
Коэффициент Сортино PCY, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PCY: 0.81
VWOB: 1.64
Коэффициент Омега PCY, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PCY: 1.10
VWOB: 1.22
Коэффициент Кальмара PCY, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PCY: 0.35
VWOB: 0.72
Коэффициент Мартина PCY, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PCY: 1.84
VWOB: 5.61

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VWOB равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и VWOB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
1.14
PCY
VWOB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и VWOB

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности VWOB в 6.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
6.67%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%4.58%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
6.28%6.08%5.50%5.31%4.04%4.18%4.58%4.53%4.61%4.71%4.93%4.49%

Просадки

Сравнение просадок PCY и VWOB

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.14%, что больше максимальной просадки VWOB в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и VWOB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.11%
-3.39%
PCY
VWOB

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и VWOB

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.41%
4.50%
PCY
VWOB