PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCY с EMHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCY с EMHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY).

PCY и EMHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PCY и EMHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCY и EMHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		-1.57%16.31%2.55%18.48%-24.47%-4.30%2.29%17.66%-6.16%9.71%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		-1.07%13.70%11.97%11.47%-13.03%-1.91%3.83%12.98%-5.21%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, PCY показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у EMHY с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям EMHY по среднегодовой доходности: 2.55% против 4.63% соответственно.

PCY

1 день
0.53%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.25%
3 года*
10.04%
5 лет*
1.21%
10 лет*
2.55%

EMHY

1 день
0.35%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
2.66%
1 год
10.13%
3 года*
11.28%
5 лет*
4.20%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с PCY:
PCY с EMBPCY с VWOBPCY с ELDPCY с CMFPCY с FEMBPCY с FEMKXPCY с DFEMX
Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с EMLCEMHY с USHYEMHY с BKHYEMHY с JPMB

Сравнение комиссий PCY и EMHY

И PCY, и EMHY имеют комиссию равную 0.50%.

PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

Доходность на риск

PCY vs. EMHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCY
Ранг доходности на риск PCY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCY c EMHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCYEMHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.36

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.94

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.09

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

9.21

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCY vs. EMHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMHY равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и EMHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCYEMHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.36

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.47

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.44

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.48

-0.19

Корреляция

Корреляция между PCY и EMHY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и EMHY

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности EMHY в 6.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		6.05%5.93%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.56%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%

Просадки

Сравнение просадок PCY и EMHY

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.13%, что больше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и EMHY.

Загрузка...

Показатели просадок

PCYEMHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.13%

-30.11%

-19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.32%

-4.92%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-25.83%

-11.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

-30.11%

-7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-3.00%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-4.95%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.13%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и EMHY

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCYEMHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.10%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

4.20%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

7.51%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

9.07%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

10.65%

+2.27%