Сравнение PCLPX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLPX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLPX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 29.58% | 4.45% | 5.92% | 0.24% | 23.04% | 43.50% | -9.12% | 19.39% | -12.15% | 10.53% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLPX показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у PMJIX с доходностью 1.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCLPX имеют среднегодовую доходность 12.63%, а акции PMJIX немного отстают с 12.26%.
PCLPX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 15.18%
- С начала года
- 29.58%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 17.09%
- 10 лет*
- 12.63%
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLPX и PMJIX
PCLPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
PCLPX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PCLPX
PMJIX
Сравнение PCLPX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLPX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.72 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.16 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 0.94 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 3.76 | +4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLPX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.72 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.25 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.33 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PCLPX и PMJIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLPX и PMJIX
Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности PMJIX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 1.43% | 1.31% | 5.22% | 4.65% | 43.16% | 74.10% | 0.71% | 2.39% | 18.62% | 12.52% | 0.15% | 1.92% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PCLPX и PMJIX
Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLPX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -49.75% | -17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -14.85% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -49.75% | +28.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.87% | -49.75% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -9.91% | +8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -16.44% | -8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.69% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLPX и PMJIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLPX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.39% | 5.31% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 12.52% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 22.29% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 39.63% | -20.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.60% | 33.08% | +7.52% |