PortfoliosLab logo
Сравнение PBHAX с INPFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBHAX и INPFX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и INPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund (PBHAX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%95.00%100.00%105.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.68%
107.37%
PBHAX
INPFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBHAX:

2.40

INPFX:

1.01

Коэф-т Сортино

PBHAX:

3.70

INPFX:

1.38

Коэф-т Омега

PBHAX:

1.58

INPFX:

1.21

Коэф-т Кальмара

PBHAX:

2.48

INPFX:

1.16

Коэф-т Мартина

PBHAX:

10.44

INPFX:

5.19

Индекс Язвы

PBHAX:

0.90%

INPFX:

1.57%

Дневная вол-ть

PBHAX:

3.93%

INPFX:

8.09%

Макс. просадка

PBHAX:

-28.75%

INPFX:

-21.31%

Текущая просадка

PBHAX:

-1.51%

INPFX:

-2.07%

Доходность по периодам

С начала года, PBHAX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у INPFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции PBHAX превзошли акции INPFX по среднегодовой доходности: 4.70% против 4.35% соответственно.


PBHAX

С начала года

1.02%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

1.83%

1 год

9.64%

5 лет

6.15%

10 лет

4.70%

INPFX

С начала года

1.73%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-0.40%

1 год

8.22%

5 лет

6.01%

10 лет

4.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBHAX и INPFX

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии INPFX в 0.66%.


График комиссии PBHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBHAX: 0.75%
График комиссии INPFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INPFX: 0.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBHAX и INPFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBHAX
Ранг риск-скорректированной доходности PBHAX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

INPFX
Ранг риск-скорректированной доходности INPFX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INPFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBHAX c INPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBHAX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PBHAX: 2.40
INPFX: 1.01
Коэффициент Сортино PBHAX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PBHAX: 3.70
INPFX: 1.38
Коэффициент Омега PBHAX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PBHAX: 1.58
INPFX: 1.21
Коэффициент Кальмара PBHAX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PBHAX: 2.48
INPFX: 1.16
Коэффициент Мартина PBHAX, с текущим значением в 10.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PBHAX: 10.44
INPFX: 5.19

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа INPFX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и INPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.40
1.01
PBHAX
INPFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и INPFX

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности INPFX в 3.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBHAX
PGIM High Yield Fund
7.11%7.13%6.77%6.74%5.25%5.70%5.99%6.27%6.01%6.20%6.65%6.37%
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1
3.88%3.89%3.86%3.37%2.59%3.48%3.24%3.32%2.81%3.11%3.39%4.63%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и INPFX

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.75%, что больше максимальной просадки INPFX в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и INPFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.51%
-2.07%
PBHAX
INPFX

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и INPFX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund (PBHAX) составляет 2.17%, в то время как у American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.17%
5.51%
PBHAX
INPFX