PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBHAX с INPFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PBHAXINPFX
Дох-ть с нач. г.7.86%10.31%
Дох-ть за 1 год14.18%17.02%
Дох-ть за 3 года1.98%3.82%
Дох-ть за 5 лет3.82%6.14%
Дох-ть за 10 лет4.72%5.85%
Коэф-т Шарпа3.703.15
Коэф-т Сортино6.794.61
Коэф-т Омега1.991.63
Коэф-т Кальмара1.943.09
Коэф-т Мартина24.0121.07
Индекс Язвы0.63%0.89%
Дневная вол-ть4.11%5.93%
Макс. просадка-28.75%-21.31%
Текущая просадка-0.46%-1.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PBHAX и INPFX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и INPFX

С начала года, PBHAX показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у INPFX с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции PBHAX уступали акциям INPFX по среднегодовой доходности: 4.72% против 5.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.27%
5.74%
PBHAX
INPFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBHAX и INPFX

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии INPFX в 0.66%.


PBHAX
PGIM High Yield Fund
График комиссии PBHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии INPFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBHAX c INPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBHAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBHAX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PBHAX, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PBHAX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PBHAX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PBHAX, с текущим значением в 24.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.01
INPFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INPFX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INPFX, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INPFX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INPFX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INPFX, с текущим значением в 21.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.07

Сравнение коэффициента Шарпа PBHAX и INPFX

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 3.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INPFX равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и INPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.70
3.15
PBHAX
INPFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и INPFX

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности INPFX в 3.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBHAX
PGIM High Yield Fund
7.12%6.77%6.74%5.25%5.70%5.99%6.27%6.01%6.20%6.65%6.37%6.39%
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1
3.75%3.86%3.37%2.59%3.48%3.24%3.32%2.81%3.11%3.39%4.63%3.71%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и INPFX

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.75%, что больше максимальной просадки INPFX в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и INPFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46%
-1.02%
PBHAX
INPFX

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и INPFX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund (PBHAX) составляет 0.73%, в то время как у American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.73%
1.53%
PBHAX
INPFX