Сравнение PBHAX с INPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund (PBHAX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX).
PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. INPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PBHAX и INPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBHAX и INPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBHAX PGIM High Yield Fund | -1.45% | 8.79% | 6.89% | 10.75% | -12.51% | 5.63% | 4.87% | 15.86% | -1.53% | 7.50% |
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | -1.32% | 14.29% | 9.20% | 9.46% | -8.74% | 12.90% | 5.67% | 15.76% | -3.57% | 11.43% |
Доходность по периодам
С начала года, PBHAX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у INPFX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции PBHAX уступали акциям INPFX по среднегодовой доходности: 5.16% против 6.84% соответственно.
PBHAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 5.16%
INPFX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBHAX и INPFX
PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии INPFX в 0.66%.
Доходность на риск
PBHAX vs. INPFX — Ранг доходности на риск
PBHAX
INPFX
Сравнение PBHAX c INPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBHAX | INPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.36 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.89 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.28 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.55 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 6.91 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBHAX | INPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.36 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.80 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.82 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.88 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между PBHAX и INPFX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBHAX и INPFX
Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности INPFX в 5.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBHAX PGIM High Yield Fund | 6.28% | 6.71% | 6.01% | 5.73% | 5.94% | 5.88% | 5.70% | 5.96% | 6.26% | 5.98% | 4.61% | 6.64% |
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | 5.61% | 5.61% | 5.15% | 4.76% | 4.84% | 4.38% | 5.54% | 4.53% | 4.79% | 3.25% | 3.53% | 3.85% |
Просадки
Сравнение просадок PBHAX и INPFX
Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.80%, что больше максимальной просадки INPFX в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и INPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBHAX | INPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.80% | -21.31% | -7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -6.25% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.22% | -15.37% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.14% | -21.31% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -5.13% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -2.32% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 1.40% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBHAX и INPFX
Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund (PBHAX) составляет 1.20%, в то время как у American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBHAX | INPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 2.46% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 4.38% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 7.55% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 7.48% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 8.34% | -2.86% |