PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBHAX с PFIUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBHAX с PFIUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBHAX (PGIM High Yield Fund) and PFIUX (PIMCO Dynamic Bond Fund) are both mutual funds - PBHAX is a High Yield Bonds fund managed by PGIM, while PFIUX is a Nontraditional Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PBHAX returned 5.20%/yr vs 3.88%/yr for PFIUX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PBHAX charges 0.75%/yr vs 0.81%/yr for PFIUX.

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и PFIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBHAX показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у PFIUX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции PBHAX превзошли акции PFIUX по среднегодовой доходности: 5.20% против 3.88% соответственно.

PBHAX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.48%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.93%
3 года*
8.03%
5 лет*
3.25%
10 лет*
5.20%

PFIUX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.76%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.48%
1 год
7.06%
3 года*
7.38%
5 лет*
2.90%
10 лет*
3.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBHAX и PFIUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBHAX
PGIM High Yield Fund		1.48%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund		0.80%9.30%7.12%6.83%-7.48%0.32%5.43%4.83%1.98%6.41%

Correlation

The correlation between PBHAX and PFIUX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2008 г.

0.37

Over the past year, PBHAX and PFIUX have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund

PIMCO Dynamic Bond Fund

Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PHYQXPBHAX с INPFXPBHAX с VWEHXPBHAX с BNDPBHAX с VDIGXPBHAX с BILPBHAX с SPYD
Часто сравнивают с PFIUX:
PFIUX с PIMIXPFIUX с PHMIXPFIUX с LONZPFIUX с VMFXXPFIUX с HYGHPFIUX с HYZDPFIUX с PUTIX

Доходность на риск

PBHAX vs. PFIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PFIUX
Ранг доходности на риск PFIUX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIUX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIUX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIUX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIUX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIUX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBHAX c PFIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBHAXPFIUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.18

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.61

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.48

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.57

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

10.02

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBHAX vs. PFIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFIUX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и PFIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBHAXPFIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.18

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.96

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

1.35

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.28

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и PFIUX

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.80%, что больше максимальной просадки PFIUX в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и PFIUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBHAXPFIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.80%

-10.67%

-18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-2.89%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.06%

-2.89%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.22%

-10.67%

-5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.14%

-10.67%

-10.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.29%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-1.48%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.74%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и PFIUX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund (PBHAX) составляет 1.16%, в то время как у PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBHAXPFIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.43%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.79%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

3.41%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

3.03%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.49%

2.87%

+2.62%

Сравнение комиссий PBHAX и PFIUX

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PFIUX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и PFIUX

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности PFIUX в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.74%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund		5.55%5.15%4.68%3.65%3.67%2.03%3.45%5.14%3.48%4.69%2.31%6.07%

Часто задаваемые вопросы

PBHAX and PFIUX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIUX has higher volatility (1.43%) compared to PBHAX (1.16%). In terms of maximum drawdown, PBHAX dropped -28.80% vs PFIUX's -10.67%.

PFIUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBHAX и PFIUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор