PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBHAX с PFIUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и PFIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.28%
3.95%
PBHAX
PFIUX

Доходность по периодам

С начала года, PBHAX показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у PFIUX с доходностью 5.99%. За последние 10 лет акции PBHAX превзошли акции PFIUX по среднегодовой доходности: 4.76% против 2.78% соответственно.


PBHAX

С начала года

7.64%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

6.28%

1 год

13.70%

5 лет (среднегодовая)

3.85%

10 лет (среднегодовая)

4.76%

PFIUX

С начала года

5.99%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

3.95%

1 год

9.29%

5 лет (среднегодовая)

2.58%

10 лет (среднегодовая)

2.78%

Основные характеристики


PBHAXPFIUX
Коэф-т Шарпа3.403.95
Коэф-т Сортино6.147.03
Коэф-т Омега1.892.06
Коэф-т Кальмара1.842.24
Коэф-т Мартина21.4236.32
Индекс Язвы0.64%0.25%
Дневная вол-ть4.02%2.32%
Макс. просадка-28.75%-10.10%
Текущая просадка-0.67%-0.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBHAX и PFIUX

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PFIUX в 0.81%.


PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund
График комиссии PFIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.81%
График комиссии PBHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PBHAX и PFIUX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBHAX c PFIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBHAX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.403.95
Коэффициент Сортино PBHAX, с текущим значением в 6.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.147.03
Коэффициент Омега PBHAX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.892.06
Коэффициент Кальмара PBHAX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.842.24
Коэффициент Мартина PBHAX, с текущим значением в 21.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.4236.32
PBHAX
PFIUX

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 3.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFIUX равному 3.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и PFIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40
3.95
PBHAX
PFIUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и PFIUX

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности PFIUX в 5.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBHAX
PGIM High Yield Fund
7.14%6.77%6.74%5.25%5.70%5.99%6.27%6.01%6.20%6.65%6.37%6.39%
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund
5.53%4.12%4.33%2.03%3.45%5.16%3.48%4.69%2.32%6.09%1.98%0.87%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и PFIUX

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.75%, что больше максимальной просадки PFIUX в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и PFIUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.67%
-0.30%
PBHAX
PFIUX

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и PFIUX

PGIM High Yield Fund (PBHAX) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.72%
0.66%
PBHAX
PFIUX