PortfoliosLab logo
Сравнение PBHAX с PFIUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBHAX и PFIUX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и PFIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
179.40%
77.01%
PBHAX
PFIUX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBHAX:

2.40

PFIUX:

2.75

Коэф-т Сортино

PBHAX:

3.70

PFIUX:

4.31

Коэф-т Омега

PBHAX:

1.58

PFIUX:

1.68

Коэф-т Кальмара

PBHAX:

2.48

PFIUX:

3.37

Коэф-т Мартина

PBHAX:

10.44

PFIUX:

16.26

Индекс Язвы

PBHAX:

0.90%

PFIUX:

0.47%

Дневная вол-ть

PBHAX:

3.93%

PFIUX:

2.79%

Макс. просадка

PBHAX:

-28.75%

PFIUX:

-10.10%

Текущая просадка

PBHAX:

-1.51%

PFIUX:

-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, PBHAX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у PFIUX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции PBHAX превзошли акции PFIUX по среднегодовой доходности: 4.68% против 3.07% соответственно.


PBHAX

С начала года

1.02%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

1.83%

1 год

9.88%

5 лет

6.10%

10 лет

4.68%

PFIUX

С начала года

1.73%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

3.21%

1 год

8.11%

5 лет

3.64%

10 лет

3.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBHAX и PFIUX

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PFIUX в 0.81%.


График комиссии PFIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFIUX: 0.81%
График комиссии PBHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBHAX: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBHAX и PFIUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBHAX
Ранг риск-скорректированной доходности PBHAX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

PFIUX
Ранг риск-скорректированной доходности PFIUX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBHAX c PFIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBHAX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PBHAX: 2.40
PFIUX: 2.75
Коэффициент Сортино PBHAX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PBHAX: 3.70
PFIUX: 4.31
Коэффициент Омега PBHAX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PBHAX: 1.58
PFIUX: 1.68
Коэффициент Кальмара PBHAX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PBHAX: 2.48
PFIUX: 3.37
Коэффициент Мартина PBHAX, с текущим значением в 10.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PBHAX: 10.44
PFIUX: 16.26

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFIUX равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и PFIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.40
2.75
PBHAX
PFIUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и PFIUX

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности PFIUX в 4.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBHAX
PGIM High Yield Fund
7.11%7.13%6.77%6.74%5.25%5.70%5.99%6.27%6.01%6.20%6.65%6.37%
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund
4.81%4.69%4.12%4.33%2.03%3.45%5.16%3.48%4.69%2.32%6.09%1.98%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и PFIUX

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.75%, что больше максимальной просадки PFIUX в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и PFIUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.51%
-0.89%
PBHAX
PFIUX

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и PFIUX

PGIM High Yield Fund (PBHAX) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.17%
1.52%
PBHAX
PFIUX