PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBHAX с PFIUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PBHAXPFIUX
Дох-ть с нач. г.8.08%6.31%
Дох-ть за 1 год15.43%10.65%
Дох-ть за 3 года1.87%1.99%
Дох-ть за 5 лет3.86%2.62%
Дох-ть за 10 лет4.73%2.84%
Коэф-т Шарпа3.624.24
Коэф-т Сортино6.578.05
Коэф-т Омега1.962.21
Коэф-т Кальмара1.772.09
Коэф-т Мартина23.6442.25
Индекс Язвы0.63%0.25%
Дневная вол-ть4.13%2.46%
Макс. просадка-28.75%-10.10%
Текущая просадка-0.25%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PBHAX и PFIUX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и PFIUX

С начала года, PBHAX показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у PFIUX с доходностью 6.31%. За последние 10 лет акции PBHAX превзошли акции PFIUX по среднегодовой доходности: 4.73% против 2.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.72%
4.16%
PBHAX
PFIUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBHAX и PFIUX

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PFIUX в 0.81%.


PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund
График комиссии PFIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.81%
График комиссии PBHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBHAX c PFIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBHAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBHAX, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PBHAX, с текущим значением в 6.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PBHAX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PBHAX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PBHAX, с текущим значением в 23.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.64
PFIUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFIUX, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PFIUX, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PFIUX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PFIUX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PFIUX, с текущим значением в 42.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0042.25

Сравнение коэффициента Шарпа PBHAX и PFIUX

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 3.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFIUX равному 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и PFIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.62
4.24
PBHAX
PFIUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и PFIUX

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности PFIUX в 5.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBHAX
PGIM High Yield Fund
7.11%6.77%6.74%5.25%5.70%5.99%6.27%6.01%6.20%6.65%6.37%6.39%
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund
5.51%4.12%4.33%2.03%3.45%5.16%3.48%4.69%2.32%6.09%1.98%0.87%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и PFIUX

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.75%, что больше максимальной просадки PFIUX в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и PFIUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.25%
0
PBHAX
PFIUX

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и PFIUX

PGIM High Yield Fund (PBHAX) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.72%
0.61%
PBHAX
PFIUX