Сравнение PBHAX с PHYQX
PBHAX (PGIM High Yield Fund) and PHYQX (PGIM High Yield Fund Class R6) are both High Yield Bonds funds from PGIM. Over the past 10 years, PBHAX returned 4.86%/yr vs 5.53%/yr for PHYQX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. PBHAX charges 0.75%/yr vs 0.38%/yr for PHYQX.
Доходность
Сравнение доходности PBHAX и PHYQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBHAX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у PHYQX с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции PBHAX уступали акциям PHYQX по среднегодовой доходности: 4.86% против 5.53% соответственно.
PBHAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 4.86%
- Всё время*
- 6.67%
PHYQX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 1.59%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 5.53%
- Всё время*
- 5.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
PBHAX PGIM High Yield Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PBHAX и PHYQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBHAX PGIM High Yield Fund | 1.40% | 8.79% | 6.89% | 10.75% | -12.51% | 5.63% | 4.87% | 15.86% | -1.53% | 7.50% |
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | 1.59% | 9.18% | 8.55% | 12.34% | -12.22% | 5.99% | 5.79% | 16.29% | -1.18% | 7.74% |
Correlation
The correlation between PBHAX and PHYQX is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2011 г. | 0.89 |
The correlation between PBHAX and PHYQX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBHAX vs. PHYQX — Ранг доходности на риск
PBHAX
PHYQX
Сравнение PBHAX c PHYQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBHAX | PHYQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.82 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 7.53 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBHAX и PHYQX
Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.80%, что больше максимальной просадки PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и PHYQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBHAX | PHYQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.80% | -21.12% | -7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -2.47% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.06% | -3.76% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.22% | -16.05% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.14% | -21.12% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.63% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -2.21% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.60% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBHAX и PHYQX
PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) имеют волатильность 0.76% и 0.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBHAX | PHYQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.76% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 2.87% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 3.58% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 5.11% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 5.45% | 0.00% |
Сравнение комиссий PBHAX и PHYQX
PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PHYQX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBHAX и PHYQX
Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности PHYQX в 6.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBHAX PGIM High Yield Fund | 6.21% | 6.71% | 6.01% | 5.73% | 5.94% | 5.88% | 5.70% | 5.96% | 6.26% | 5.98% | 4.61% | 6.64% |
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | 6.54% | 7.07% | 7.53% | 7.09% | 6.29% | 6.23% | 6.56% | 6.32% | 6.64% | 6.38% | 4.88% | 7.05% |
Часто задаваемые вопросы
PBHAX and PHYQX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHYQX has higher volatility (0.76%) compared to PBHAX (0.76%). In terms of maximum drawdown, PBHAX dropped -28.80% vs PHYQX's -21.12%.
PHYQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBHAX и PHYQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор