PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBHAX с PHYQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PBHAXPHYQX
Дох-ть с нач. г.7.86%8.20%
Дох-ть за 1 год14.69%15.09%
Дох-ть за 3 года1.86%2.23%
Дох-ть за 5 лет3.82%4.21%
Дох-ть за 10 лет4.70%5.08%
Коэф-т Шарпа3.623.82
Коэф-т Сортино6.576.98
Коэф-т Омега1.962.06
Коэф-т Кальмара1.771.98
Коэф-т Мартина23.6024.83
Индекс Язвы0.63%0.62%
Дневная вол-ть4.13%4.02%
Макс. просадка-28.75%-21.12%
Текущая просадка-0.46%-0.43%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PBHAX и PHYQX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и PHYQX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBHAX показывает доходность 7.86%, а PHYQX немного выше – 8.20%. За последние 10 лет акции PBHAX уступали акциям PHYQX по среднегодовой доходности: 4.70% против 5.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.50%
6.70%
PBHAX
PHYQX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBHAX и PHYQX

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PHYQX в 0.38%.


PBHAX
PGIM High Yield Fund
График комиссии PBHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии PHYQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBHAX c PHYQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBHAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBHAX, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PBHAX, с текущим значением в 6.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PBHAX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PBHAX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PBHAX, с текущим значением в 23.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.60
PHYQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHYQX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PHYQX, с текущим значением в 6.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PHYQX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PHYQX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PHYQX, с текущим значением в 24.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.83

Сравнение коэффициента Шарпа PBHAX и PHYQX

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 3.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYQX равному 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и PHYQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.62
3.82
PBHAX
PHYQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и PHYQX

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности PHYQX в 7.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBHAX
PGIM High Yield Fund
7.12%6.77%6.74%5.25%5.70%5.99%6.27%6.01%6.20%6.65%6.37%6.39%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
7.47%7.11%7.14%5.63%6.12%6.31%6.70%6.39%6.50%7.03%6.73%6.72%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и PHYQX

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.75%, что больше максимальной просадки PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и PHYQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46%
-0.43%
PBHAX
PHYQX

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и PHYQX

PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) имеют волатильность 0.70% и 0.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70%
0.71%
PBHAX
PHYQX