PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBHAX с PHYQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и PHYQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.27%
6.47%
PBHAX
PHYQX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBHAX показывает доходность 7.86%, а PHYQX немного выше – 8.20%. За последние 10 лет акции PBHAX уступали акциям PHYQX по среднегодовой доходности: 4.78% против 5.17% соответственно.


PBHAX

С начала года

7.86%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

6.05%

1 год

13.93%

5 лет (среднегодовая)

3.93%

10 лет (среднегодовая)

4.78%

PHYQX

С начала года

8.20%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

6.24%

1 год

14.34%

5 лет (среднегодовая)

4.29%

10 лет (среднегодовая)

5.17%

Основные характеристики


PBHAXPHYQX
Коэф-т Шарпа3.533.73
Коэф-т Сортино6.376.79
Коэф-т Омега1.932.03
Коэф-т Кальмара1.912.17
Коэф-т Мартина22.2723.48
Индекс Язвы0.64%0.62%
Дневная вол-ть4.02%3.91%
Макс. просадка-28.75%-21.12%
Текущая просадка-0.46%-0.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBHAX и PHYQX

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PHYQX в 0.38%.


PBHAX
PGIM High Yield Fund
График комиссии PBHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии PHYQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PBHAX и PHYQX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBHAX c PHYQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBHAX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.533.73
Коэффициент Сортино PBHAX, с текущим значением в 6.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.376.79
Коэффициент Омега PBHAX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.932.03
Коэффициент Кальмара PBHAX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.912.17
Коэффициент Мартина PBHAX, с текущим значением в 22.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.2723.48
PBHAX
PHYQX

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 3.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYQX равному 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и PHYQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53
3.73
PBHAX
PHYQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и PHYQX

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности PHYQX в 7.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBHAX
PGIM High Yield Fund
7.12%6.77%6.74%5.25%5.70%5.99%6.27%6.01%6.20%6.65%6.37%6.39%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
7.47%7.11%7.14%5.63%6.12%6.31%6.70%6.39%6.50%7.03%6.73%6.72%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и PHYQX

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.75%, что больше максимальной просадки PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и PHYQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46%
-0.43%
PBHAX
PHYQX

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и PHYQX

PGIM High Yield Fund (PBHAX) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76%
0.72%
PBHAX
PHYQX