PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBHAX с PHYQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBHAX с PHYQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX).

PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. PHYQX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и PHYQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBHAX и PHYQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		-0.77%9.18%8.55%12.34%-12.22%5.99%5.79%16.29%-1.18%7.74%

Доходность по периодам

С начала года, PBHAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у PHYQX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции PBHAX уступали акциям PHYQX по среднегодовой доходности: 5.22% против 5.88% соответственно.

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%

PHYQX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.27%
1 год
6.48%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.93%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund

PGIM High Yield Fund Class R6

Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с VDIGXPBHAX с BIL
Часто сравнивают с PHYQX:
PHYQX с FXNAXPHYQX с PRHYXPHYQX с FIWTXPHYQX с SCHDPHYQX с DFEQXPHYQX с VITSXPHYQX с FXAIX

Сравнение комиссий PBHAX и PHYQX

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PHYQX в 0.38%.

PBHAX
PGIM High Yield Fund
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6

Доходность на риск

PBHAX vs. PHYQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PHYQX
Ранг доходности на риск PHYQX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBHAX c PHYQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBHAXPHYQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.79

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.67

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

2.43

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

9.84

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBHAX vs. PHYQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYQX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и PHYQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBHAXPHYQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

1.08

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.12

+0.22

Корреляция

Корреляция между PBHAX и PHYQX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и PHYQX

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности PHYQX в 6.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		6.58%7.07%7.53%7.09%6.29%6.23%6.56%6.32%6.64%6.38%4.88%7.05%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и PHYQX

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.80%, что больше максимальной просадки PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и PHYQX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBHAXPHYQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.80%

-21.12%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.94%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.22%

-16.05%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.14%

-21.12%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-1.86%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-2.25%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.72%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и PHYQX

PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) имеют волатильность 1.41% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBHAXPHYQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.41%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.46%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

3.78%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

5.05%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

5.47%

+0.01%