Сравнение PBHAX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PBHAX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBHAX или BND.
Основные характеристики
| PBHAX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.08% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 15.43% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | 1.87% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.86% | 0.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.73% | 1.50% |
| Коэф-т Шарпа | 3.62 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 6.57 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.96 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 23.64 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 0.63% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 4.13% | 5.85% |
| Макс. просадка | -28.75% | -18.84% |
| Текущая просадка | -0.25% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между PBHAX и BND составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PBHAX и BND
С начала года, PBHAX показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции PBHAX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 4.73% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBHAX и BND
PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBHAX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBHAX и BND
Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBHAX PGIM High Yield Fund | 7.11% | 6.77% | 6.74% | 5.25% | 5.70% | 5.99% | 6.27% | 6.01% | 6.20% | 6.65% | 6.37% | 6.39% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок PBHAX и BND
Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.75%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBHAX и BND
Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund (PBHAX) составляет 0.72%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.