Сравнение PBHAX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PBHAX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBHAX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBHAX PGIM High Yield Fund | -0.83% | 8.79% | 6.89% | 10.75% | -12.51% | 5.63% | 4.87% | 15.86% | -1.53% | 7.50% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PBHAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PBHAX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 5.22% против 1.68% соответственно.
PBHAX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 5.22%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBHAX и BND
PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
PBHAX vs. BND — Ранг доходности на риск
PBHAX
BND
Сравнение PBHAX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBHAX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.93 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.32 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.16 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.75 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 4.78 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBHAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.93 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.04 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.30 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.59 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между PBHAX и BND составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBHAX и BND
Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBHAX PGIM High Yield Fund | 6.24% | 6.71% | 6.01% | 5.73% | 5.94% | 5.88% | 5.70% | 5.96% | 6.26% | 5.98% | 4.61% | 6.64% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок PBHAX и BND
Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.80%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBHAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.80% | -18.58% | -10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.44% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.22% | -17.91% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.14% | -18.58% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -2.54% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -3.07% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.90% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBHAX и BND
Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund (PBHAX) составляет 1.41%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBHAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.63% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 2.52% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 4.30% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 6.00% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 5.52% | -0.04% |