PortfoliosLab logo
Сравнение PBHAX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBHAX и BND составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
178.42%
68.98%
PBHAX
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBHAX:

2.35

BND:

1.30

Коэф-т Сортино

PBHAX:

3.61

BND:

1.89

Коэф-т Омега

PBHAX:

1.57

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

PBHAX:

2.42

BND:

0.51

Коэф-т Мартина

PBHAX:

10.24

BND:

3.35

Индекс Язвы

PBHAX:

0.90%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

PBHAX:

3.92%

BND:

5.31%

Макс. просадка

PBHAX:

-28.75%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

PBHAX:

-1.92%

BND:

-7.18%

Доходность по периодам

С начала года, PBHAX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции PBHAX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 4.64% против 1.37% соответственно.


PBHAX

С начала года

0.60%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

1.40%

1 год

9.18%

5 лет

6.02%

10 лет

4.64%

BND

С начала года

2.40%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.40%

1 год

6.96%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBHAX и BND

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


График комиссии PBHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBHAX: 0.75%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBHAX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBHAX
Ранг риск-скорректированной доходности PBHAX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBHAX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBHAX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PBHAX: 2.35
BND: 1.30
Коэффициент Сортино PBHAX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PBHAX: 3.61
BND: 1.89
Коэффициент Омега PBHAX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PBHAX: 1.57
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара PBHAX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PBHAX: 2.42
BND: 0.51
Коэффициент Мартина PBHAX, с текущим значением в 10.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PBHAX: 10.24
BND: 3.35

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.35
1.30
PBHAX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и BND

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности BND в 3.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBHAX
PGIM High Yield Fund
7.14%7.13%6.77%6.74%5.25%5.70%5.99%6.27%6.01%6.20%6.65%6.37%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.70%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и BND

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.75%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.92%
-7.18%
PBHAX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и BND

PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 2.12% и 2.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.12%
2.18%
PBHAX
BND