PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBHAX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.28%
3.15%
PBHAX
BND

Доходность по периодам

С начала года, PBHAX показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции PBHAX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 4.76% против 1.38% соответственно.


PBHAX

С начала года

7.64%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

6.28%

1 год

13.70%

5 лет (среднегодовая)

3.85%

10 лет (среднегодовая)

4.76%

BND

С начала года

1.70%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

3.15%

1 год

6.10%

5 лет (среднегодовая)

-0.32%

10 лет (среднегодовая)

1.38%

Основные характеристики


PBHAXBND
Коэф-т Шарпа3.401.08
Коэф-т Сортино6.141.58
Коэф-т Омега1.891.19
Коэф-т Кальмара1.840.42
Коэф-т Мартина21.423.46
Индекс Язвы0.64%1.76%
Дневная вол-ть4.02%5.65%
Макс. просадка-28.75%-18.84%
Текущая просадка-0.67%-9.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBHAX и BND

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


PBHAX
PGIM High Yield Fund
График комиссии PBHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между PBHAX и BND составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBHAX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBHAX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.401.08
Коэффициент Сортино PBHAX, с текущим значением в 6.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.141.58
Коэффициент Омега PBHAX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.891.19
Коэффициент Кальмара PBHAX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.840.42
Коэффициент Мартина PBHAX, с текущим значением в 21.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.373.46
PBHAX
BND

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40
1.08
PBHAX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и BND

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности BND в 3.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBHAX
PGIM High Yield Fund
7.14%6.77%6.74%5.25%5.70%5.99%6.27%6.01%6.20%6.65%6.37%6.39%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.57%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и BND

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.75%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.67%
-9.07%
PBHAX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и BND

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund (PBHAX) составляет 0.70%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70%
1.50%
PBHAX
BND