PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBHAX с VWEHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBHAX с VWEHX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

PBHAX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBHAX или VWEHX.

Корреляция

Корреляция между PBHAX и VWEHX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
900.00%920.00%940.00%960.00%980.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
983.43%
915.74%
PBHAX
VWEHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBHAX:

2.40

VWEHX:

2.46

Коэф-т Сортино

PBHAX:

3.70

VWEHX:

3.77

Коэф-т Омега

PBHAX:

1.58

VWEHX:

1.60

Коэф-т Кальмара

PBHAX:

2.48

VWEHX:

3.29

Коэф-т Мартина

PBHAX:

10.44

VWEHX:

13.40

Индекс Язвы

PBHAX:

0.90%

VWEHX:

0.64%

Дневная вол-ть

PBHAX:

3.93%

VWEHX:

3.49%

Макс. просадка

PBHAX:

-28.75%

VWEHX:

-30.17%

Текущая просадка

PBHAX:

-1.51%

VWEHX:

-0.40%

Доходность по периодам

С начала года, PBHAX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции PBHAX превзошли акции VWEHX по среднегодовой доходности: 4.70% против 4.40% соответственно.

PBHAX

С начала года

1.02%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

1.83%

1 год

9.64%

5 лет

6.15%

10 лет

4.70%

VWEHX

С начала года

1.54%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.36%

1 год

8.77%

5 лет

5.49%

10 лет

4.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PBHAX и VWEHX

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

PBHAX
PGIM High Yield Fund
График комиссии PBHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBHAX: 0.75%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
График комиссии VWEHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWEHX: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBHAX и VWEHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBHAX
Ранг риск-скорректированной доходности PBHAX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEHX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBHAX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PBHAX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PBHAX: 2.40
VWEHX: 2.46
Коэффициент Сортино PBHAX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PBHAX: 3.70
VWEHX: 3.77
Коэффициент Омега PBHAX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PBHAX: 1.58
VWEHX: 1.60
Коэффициент Кальмара PBHAX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PBHAX: 2.48
VWEHX: 3.29
Коэффициент Мартина PBHAX, с текущим значением в 10.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PBHAX: 10.44
VWEHX: 13.40

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.40
2.46
PBHAX
VWEHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и VWEHX

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности VWEHX в 6.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBHAX
PGIM High Yield Fund		7.11%7.13%6.77%6.74%5.25%5.70%5.99%6.27%6.01%6.20%6.65%6.37%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		6.16%6.13%5.68%5.11%4.15%4.62%5.25%5.93%5.30%5.39%5.88%5.59%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и VWEHX

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.75%, примерно равная максимальной просадке VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и VWEHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.51%
-0.40%
PBHAX
VWEHX

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и VWEHX

PGIM High Yield Fund (PBHAX) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.17%
1.95%
PBHAX
VWEHX