PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBHAX с VWEHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.28%
5.27%
PBHAX
VWEHX

Доходность по периодам

С начала года, PBHAX показывает доходность 7.86%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции PBHAX превзошли акции VWEHX по среднегодовой доходности: 4.78% против 4.46% соответственно.


PBHAX

С начала года

7.86%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

6.05%

1 год

13.93%

5 лет (среднегодовая)

3.93%

10 лет (среднегодовая)

4.78%

VWEHX

С начала года

6.03%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

5.07%

1 год

11.19%

5 лет (среднегодовая)

3.77%

10 лет (среднегодовая)

4.46%

Основные характеристики


PBHAXVWEHX
Коэф-т Шарпа3.533.25
Коэф-т Сортино6.375.46
Коэф-т Омега1.931.82
Коэф-т Кальмара1.913.62
Коэф-т Мартина22.2720.06
Индекс Язвы0.64%0.57%
Дневная вол-ть4.02%3.51%
Макс. просадка-28.75%-30.17%
Текущая просадка-0.46%-0.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBHAX и VWEHX

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.


PBHAX
PGIM High Yield Fund
График комиссии PBHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии VWEHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PBHAX и VWEHX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBHAX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBHAX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.533.25
Коэффициент Сортино PBHAX, с текущим значением в 6.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.375.46
Коэффициент Омега PBHAX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.931.82
Коэффициент Кальмара PBHAX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.913.62
Коэффициент Мартина PBHAX, с текущим значением в 22.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.2720.06
PBHAX
VWEHX

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 3.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53
3.25
PBHAX
VWEHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и VWEHX

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности VWEHX в 6.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBHAX
PGIM High Yield Fund
7.12%6.77%6.74%5.25%5.70%5.99%6.27%6.01%6.20%6.65%6.37%6.39%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
6.03%5.68%5.11%4.15%4.62%5.25%5.93%5.30%5.39%5.88%5.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и VWEHX

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.75%, примерно равная максимальной просадке VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и VWEHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46%
-0.58%
PBHAX
VWEHX

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и VWEHX

PGIM High Yield Fund (PBHAX) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76%
0.71%
PBHAX
VWEHX