Сравнение PBHAX с VWEHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).
PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности PBHAX и VWEHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBHAX и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBHAX PGIM High Yield Fund | -0.83% | 8.79% | 6.89% | 10.75% | -12.51% | 5.63% | 4.87% | 15.86% | -1.53% | 7.50% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -1.15% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PBHAX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBHAX имеют среднегодовую доходность 5.22%, а акции VWEHX немного отстают с 5.18%.
PBHAX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 5.22%
VWEHX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBHAX и VWEHX
PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.
Доходность на риск
PBHAX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
PBHAX
VWEHX
Сравнение PBHAX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBHAX | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.90 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.86 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.46 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.79 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 11.37 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBHAX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.90 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.80 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.99 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.87 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между PBHAX и VWEHX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBHAX и VWEHX
Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности VWEHX в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBHAX PGIM High Yield Fund | 6.24% | 6.71% | 6.01% | 5.73% | 5.94% | 5.88% | 5.70% | 5.96% | 6.26% | 5.98% | 4.61% | 6.64% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.78% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок PBHAX и VWEHX
Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.80%, примерно равная максимальной просадке VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и VWEHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBHAX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.80% | -30.17% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.52% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.22% | -13.83% | -2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.14% | -19.69% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -1.80% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -4.30% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.62% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBHAX и VWEHX
PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) имеют волатильность 1.41% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBHAX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.39% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 2.29% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 3.45% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 4.85% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 5.26% | +0.22% |