PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBHAX с VWEHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PBHAXVWEHX
Дох-ть с нач. г.7.64%5.84%
Дох-ть за 1 год14.70%12.06%
Дох-ть за 3 года1.79%2.57%
Дох-ть за 5 лет3.78%3.67%
Дох-ть за 10 лет4.68%4.36%
Коэф-т Шарпа3.493.26
Коэф-т Сортино6.345.57
Коэф-т Омега1.921.84
Коэф-т Кальмара1.712.78
Коэф-т Мартина22.8521.13
Индекс Язвы0.63%0.56%
Дневная вол-ть4.13%3.63%
Макс. просадка-28.75%-30.17%
Текущая просадка-0.67%-0.76%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PBHAX и VWEHX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и VWEHX

С начала года, PBHAX показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции PBHAX превзошли акции VWEHX по среднегодовой доходности: 4.68% против 4.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.28%
5.08%
PBHAX
VWEHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBHAX и VWEHX

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.


PBHAX
PGIM High Yield Fund
График комиссии PBHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии VWEHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBHAX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBHAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBHAX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PBHAX, с текущим значением в 6.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PBHAX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PBHAX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PBHAX, с текущим значением в 22.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.85
VWEHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWEHX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWEHX, с текущим значением в 5.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWEHX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWEHX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWEHX, с текущим значением в 21.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.13

Сравнение коэффициента Шарпа PBHAX и VWEHX

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 3.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49
3.26
PBHAX
VWEHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и VWEHX

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности VWEHX в 6.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBHAX
PGIM High Yield Fund
7.14%6.77%6.74%5.25%5.70%5.99%6.27%6.01%6.20%6.65%6.37%6.39%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
6.04%5.68%5.11%4.15%4.62%5.25%5.93%5.30%5.39%5.88%5.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и VWEHX

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.75%, примерно равная максимальной просадке VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и VWEHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.67%
-0.76%
PBHAX
VWEHX

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и VWEHX

PGIM High Yield Fund (PBHAX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70%
0.51%
PBHAX
VWEHX