PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBHAX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBHAX с VWEHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBHAX и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.62%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-0.79%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%

Доходность по периодам

С начала года, PBHAX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -0.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBHAX имеют среднегодовую доходность 5.25%, а акции VWEHX немного отстают с 5.22%.

PBHAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.35%
3 года*
7.53%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.25%

VWEHX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.66%
3 года*
7.68%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с VDIGXPBHAX с BIL
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT

Сравнение комиссий PBHAX и VWEHX

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

PBHAX
PGIM High Yield Fund
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Доходность на риск

PBHAX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBHAX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBHAXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.01

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

3.02

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.72

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

10.98

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBHAX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBHAXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.01

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.82

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.99

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.87

+0.47

Корреляция

Корреляция между PBHAX и VWEHX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и VWEHX

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности VWEHX в 5.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.23%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.76%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и VWEHX

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.80%, примерно равная максимальной просадке VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBHAXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.80%

-30.17%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-2.52%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.22%

-13.83%

-2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.14%

-19.69%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.44%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-4.30%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.63%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и VWEHX

PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) имеют волатильность 1.43% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBHAXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.46%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

2.27%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

3.43%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

4.86%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

5.26%

+0.22%