PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBHAX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBHAX с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBHAX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Доходность по периодам

С начала года, PBHAX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции PBHAX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 5.22% против 11.54% соответственно.

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с BIL
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий PBHAX и VDIGX

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

PBHAX
PGIM High Yield Fund
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund

Доходность на риск

PBHAX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBHAX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBHAXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.19

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

0.39

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.05

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

0.40

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

1.57

+7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBHAX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBHAXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.19

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.74

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.60

+0.74

Корреляция

Корреляция между PBHAX и VDIGX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и VDIGX

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и VDIGX

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.80%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBHAXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.80%

-45.23%

+16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-9.57%

+6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.22%

-16.18%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.14%

-32.98%

+11.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-7.10%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-6.67%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.45%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и VDIGX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund (PBHAX) составляет 1.41%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBHAXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

4.19%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

7.66%

-5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

14.50%

-10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

13.85%

-8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

15.69%

-10.21%