PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBHAX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PBHAXVDIGX
Дох-ть с нач. г.8.08%12.90%
Дох-ть за 1 год15.43%22.44%
Дох-ть за 3 года1.87%6.32%
Дох-ть за 5 лет3.86%11.15%
Дох-ть за 10 лет4.73%11.04%
Коэф-т Шарпа3.622.46
Коэф-т Сортино6.573.37
Коэф-т Омега1.961.44
Коэф-т Кальмара1.773.93
Коэф-т Мартина23.6413.70
Индекс Язвы0.63%1.58%
Дневная вол-ть4.13%8.79%
Макс. просадка-28.75%-45.23%
Текущая просадка-0.25%-2.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PBHAX и VDIGX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и VDIGX

С начала года, PBHAX показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции PBHAX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 4.73% против 11.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.72%
7.34%
PBHAX
VDIGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBHAX и VDIGX

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.


PBHAX
PGIM High Yield Fund
График комиссии PBHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBHAX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBHAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBHAX, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PBHAX, с текущим значением в 6.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PBHAX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PBHAX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PBHAX, с текущим значением в 23.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.64
VDIGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDIGX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDIGX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDIGX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDIGX, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDIGX, с текущим значением в 13.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.70

Сравнение коэффициента Шарпа PBHAX и VDIGX

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 3.62, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.62
2.46
PBHAX
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и VDIGX

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности VDIGX в 1.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBHAX
PGIM High Yield Fund
7.11%6.77%6.74%5.25%5.70%5.99%6.27%6.01%6.20%6.65%6.37%6.39%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.63%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%1.80%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и VDIGX

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.75%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.25%
-2.30%
PBHAX
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и VDIGX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund (PBHAX) составляет 0.72%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.72%
2.66%
PBHAX
VDIGX