PortfoliosLab logo
Сравнение PBHAX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBHAX и VDIGX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
683.21%
888.48%
PBHAX
VDIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBHAX:

2.40

VDIGX:

-0.47

Коэф-т Сортино

PBHAX:

3.70

VDIGX:

-0.50

Коэф-т Омега

PBHAX:

1.58

VDIGX:

0.91

Коэф-т Кальмара

PBHAX:

2.48

VDIGX:

-0.35

Коэф-т Мартина

PBHAX:

10.44

VDIGX:

-0.99

Индекс Язвы

PBHAX:

0.90%

VDIGX:

8.23%

Дневная вол-ть

PBHAX:

3.93%

VDIGX:

17.29%

Макс. просадка

PBHAX:

-28.75%

VDIGX:

-46.89%

Текущая просадка

PBHAX:

-1.51%

VDIGX:

-18.11%

Доходность по периодам

С начала года, PBHAX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции PBHAX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 4.70% против 5.88% соответственно.


PBHAX

С начала года

1.02%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

1.83%

1 год

9.64%

5 лет

6.15%

10 лет

4.70%

VDIGX

С начала года

-5.35%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

-15.51%

1 год

-7.99%

5 лет

6.22%

10 лет

5.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBHAX и VDIGX

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.


График комиссии PBHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBHAX: 0.75%
График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDIGX: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBHAX и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBHAX
Ранг риск-скорректированной доходности PBHAX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBHAX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBHAX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PBHAX: 2.40
VDIGX: -0.47
Коэффициент Сортино PBHAX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PBHAX: 3.70
VDIGX: -0.50
Коэффициент Омега PBHAX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PBHAX: 1.58
VDIGX: 0.91
Коэффициент Кальмара PBHAX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PBHAX: 2.48
VDIGX: -0.35
Коэффициент Мартина PBHAX, с текущим значением в 10.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PBHAX: 10.44
VDIGX: -0.99

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.40
-0.47
PBHAX
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и VDIGX

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности VDIGX в 1.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBHAX
PGIM High Yield Fund
7.11%7.13%6.77%6.74%5.25%5.70%5.99%6.27%6.01%6.20%6.65%6.37%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.97%1.87%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и VDIGX

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.75%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.51%
-18.11%
PBHAX
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и VDIGX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund (PBHAX) составляет 2.17%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.17%
11.25%
PBHAX
VDIGX