PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBHAX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.28%
6.76%
PBHAX
VDIGX

Доходность по периодам

С начала года, PBHAX показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции PBHAX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 4.76% против 10.79% соответственно.


PBHAX

С начала года

7.64%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

6.28%

1 год

13.70%

5 лет (среднегодовая)

3.85%

10 лет (среднегодовая)

4.76%

VDIGX

С начала года

11.92%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

6.81%

1 год

16.75%

5 лет (среднегодовая)

10.79%

10 лет (среднегодовая)

10.79%

Основные характеристики


PBHAXVDIGX
Коэф-т Шарпа3.401.98
Коэф-т Сортино6.142.73
Коэф-т Омега1.891.35
Коэф-т Кальмара1.843.62
Коэф-т Мартина21.4210.27
Индекс Язвы0.64%1.69%
Дневная вол-ть4.02%8.76%
Макс. просадка-28.75%-45.23%
Текущая просадка-0.67%-3.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBHAX и VDIGX

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.


PBHAX
PGIM High Yield Fund
График комиссии PBHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PBHAX и VDIGX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBHAX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBHAX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.401.98
Коэффициент Сортино PBHAX, с текущим значением в 6.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.142.73
Коэффициент Омега PBHAX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.891.35
Коэффициент Кальмара PBHAX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.843.62
Коэффициент Мартина PBHAX, с текущим значением в 21.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.4210.27
PBHAX
VDIGX

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40
1.98
PBHAX
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и VDIGX

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности VDIGX в 1.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBHAX
PGIM High Yield Fund
7.14%6.77%6.74%5.25%5.70%5.99%6.27%6.01%6.20%6.65%6.37%6.39%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.65%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%1.80%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и VDIGX

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.75%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.67%
-3.15%
PBHAX
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и VDIGX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund (PBHAX) составляет 0.72%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.72%
2.51%
PBHAX
VDIGX