PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBHAX с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund (PBHAX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.28%
17.59%
PBHAX
SPYD

Доходность по периодам

С начала года, PBHAX показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 22.20%.


PBHAX

С начала года

7.64%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

6.28%

1 год

13.70%

5 лет (среднегодовая)

3.85%

10 лет (среднегодовая)

4.76%

SPYD

С начала года

22.20%

1 месяц

1.64%

6 месяцев

18.06%

1 год

35.66%

5 лет (среднегодовая)

8.75%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PBHAXSPYD
Коэф-т Шарпа3.402.77
Коэф-т Сортино6.143.83
Коэф-т Омега1.891.50
Коэф-т Кальмара1.842.30
Коэф-т Мартина21.4218.40
Индекс Язвы0.64%1.97%
Дневная вол-ть4.02%13.05%
Макс. просадка-28.75%-46.42%
Текущая просадка-0.67%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBHAX и SPYD

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.


PBHAX
PGIM High Yield Fund
График комиссии PBHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PBHAX и SPYD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBHAX c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBHAX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.402.77
Коэффициент Сортино PBHAX, с текущим значением в 6.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.143.83
Коэффициент Омега PBHAX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.891.50
Коэффициент Кальмара PBHAX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.842.30
Коэффициент Мартина PBHAX, с текущим значением в 21.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.4218.40
PBHAX
SPYD

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 3.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40
2.77
PBHAX
SPYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и SPYD

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности SPYD в 3.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBHAX
PGIM High Yield Fund
7.14%6.77%6.74%5.25%5.70%5.99%6.27%6.01%6.20%6.65%6.37%6.39%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
3.99%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и SPYD

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.75%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.67%
0
PBHAX
SPYD

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и SPYD

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund (PBHAX) составляет 0.72%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.72%
3.38%
PBHAX
SPYD