PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBHAX с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PBHAXSPYD
Дох-ть с нач. г.7.86%20.38%
Дох-ть за 1 год15.19%40.23%
Дох-ть за 3 года1.98%7.95%
Дох-ть за 5 лет3.82%8.31%
Коэф-т Шарпа3.702.87
Коэф-т Сортино6.794.08
Коэф-т Омега1.991.52
Коэф-т Кальмара1.802.00
Коэф-т Мартина24.0320.04
Индекс Язвы0.63%1.96%
Дневная вол-ть4.11%13.67%
Макс. просадка-28.75%-46.42%
Текущая просадка-0.46%-1.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PBHAX и SPYD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и SPYD

С начала года, PBHAX показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 20.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.28%
12.88%
PBHAX
SPYD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBHAX и SPYD

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.


PBHAX
PGIM High Yield Fund
График комиссии PBHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBHAX c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBHAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBHAX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PBHAX, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PBHAX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PBHAX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PBHAX, с текущим значением в 24.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.03
SPYD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYD, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPYD, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPYD, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPYD, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPYD, с текущим значением в 20.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.04

Сравнение коэффициента Шарпа PBHAX и SPYD

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 3.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.70
2.87
PBHAX
SPYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и SPYD

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности SPYD в 4.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBHAX
PGIM High Yield Fund
7.12%6.77%6.74%5.25%5.70%5.99%6.27%6.01%6.20%6.65%6.37%6.39%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.05%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и SPYD

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.75%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46%
-1.12%
PBHAX
SPYD

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и SPYD

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund (PBHAX) составляет 0.76%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76%
3.63%
PBHAX
SPYD