Сравнение PBHAX с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund (PBHAX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PBHAX и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBHAX и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBHAX PGIM High Yield Fund | -0.83% | 8.79% | 6.89% | 10.75% | -12.51% | 5.63% | 4.87% | 15.86% | -1.53% | 7.50% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PBHAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции PBHAX уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 5.22% против 8.45% соответственно.
PBHAX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 5.22%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBHAX и SPYD
PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
PBHAX vs. SPYD — Ранг доходности на риск
PBHAX
SPYD
Сравнение PBHAX c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBHAX | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.49 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 0.78 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.10 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 0.59 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 2.09 | +7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBHAX | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.49 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.43 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.45 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между PBHAX и SPYD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBHAX и SPYD
Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBHAX PGIM High Yield Fund | 6.24% | 6.71% | 6.01% | 5.73% | 5.94% | 5.88% | 5.70% | 5.96% | 6.26% | 5.98% | 4.61% | 6.64% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок PBHAX и SPYD
Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.80%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBHAX | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.80% | -46.42% | +17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -12.35% | +9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.22% | -22.25% | +6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.14% | -46.42% | +25.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -4.70% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -6.24% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 3.47% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBHAX и SPYD
Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund (PBHAX) составляет 1.41%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBHAX | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 3.03% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 8.61% | -6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 15.67% | -11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 16.24% | -11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 19.80% | -14.32% |