PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBHAX с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund (PBHAX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.28%
2.51%
PBHAX
BIL

Доходность по периодам

С начала года, PBHAX показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции PBHAX превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 4.74% против 1.57% соответственно.


PBHAX

С начала года

7.64%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

6.28%

1 год

13.70%

5 лет (среднегодовая)

3.85%

10 лет (среднегодовая)

4.74%

BIL

С начала года

4.71%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

2.52%

1 год

5.26%

5 лет (среднегодовая)

2.28%

10 лет (среднегодовая)

1.57%

Основные характеристики


PBHAXBIL
Коэф-т Шарпа3.4020.34
Коэф-т Сортино6.14271.27
Коэф-т Омега1.89157.62
Коэф-т Кальмара1.84479.70
Коэф-т Мартина21.374,417.81
Индекс Язвы0.64%0.00%
Дневная вол-ть4.02%0.26%
Макс. просадка-28.75%-0.77%
Текущая просадка-0.67%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBHAX и BIL

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.


PBHAX
PGIM High Yield Fund
График комиссии PBHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между PBHAX и BIL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBHAX c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBHAX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.4020.34
Коэффициент Сортино PBHAX, с текущим значением в 6.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.14271.27
Коэффициент Омега PBHAX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.89157.62
Коэффициент Кальмара PBHAX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.84479.70
Коэффициент Мартина PBHAX, с текущим значением в 21.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.374,417.81
PBHAX
BIL

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 3.40, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 20.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40
20.34
PBHAX
BIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и BIL

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности BIL в 5.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBHAX
PGIM High Yield Fund
7.14%6.77%6.74%5.25%5.70%5.99%6.27%6.01%6.20%6.65%6.37%6.39%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.15%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и BIL

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.75%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.67%
0
PBHAX
BIL

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и BIL

PGIM High Yield Fund (PBHAX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70%
0.08%
PBHAX
BIL