Сравнение INPFX с AOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).
INPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности INPFX и AOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INPFX и AOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | -1.32% | 14.29% | 9.20% | 9.46% | -8.74% | 12.90% | 5.67% | 15.76% | -3.57% | 11.43% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -0.75% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -3.88% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, INPFX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у AOM с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции INPFX превзошли акции AOM по среднегодовой доходности: 6.84% против 5.82% соответственно.
INPFX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 6.84%
AOM
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INPFX и AOM
INPFX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.
Доходность на риск
INPFX vs. AOM — Ранг доходности на риск
INPFX
AOM
Сравнение INPFX c AOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INPFX | AOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.99 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.14 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 8.72 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INPFX | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.52 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.74 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.66 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между INPFX и AOM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INPFX и AOM
Дивидендная доходность INPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности AOM в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | 5.61% | 5.61% | 5.15% | 4.76% | 4.84% | 4.38% | 5.54% | 4.53% | 4.79% | 3.25% | 3.53% | 3.85% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 3.00% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок INPFX и AOM
Максимальная просадка INPFX за все время составила -21.31%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPFX и AOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| INPFX | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.31% | -19.96% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.25% | -5.35% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -19.96% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.31% | -19.96% | -1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -3.64% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -2.72% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.31% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности INPFX и AOM
Текущая волатильность для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) составляет 2.46%, в то время как у iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что INPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INPFX | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 3.27% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.38% | 4.88% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.55% | 8.23% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 8.09% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 7.90% | +0.44% |