Сравнение PAYC с ADP
PAYC (Paycom Software, Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. PAYC operates in Software - Application (Technology), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, PAYC returned 13.19%/yr vs 12.48%/yr for ADP. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYC и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYC показывает доходность -13.06%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью -10.73%. За последние 10 лет акции PAYC превзошли акции ADP по среднегодовой доходности: 13.19% против 12.48% соответственно.
PAYC
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -15.81%
- 1 год
- -47.28%
- 3 года*
- -21.63%
- 5 лет*
- -15.20%
- 10 лет*
- 13.19%
ADP
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- -10.73%
- 6 месяцев
- -11.18%
- 1 год
- -28.50%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам PAYC и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYC Paycom Software, Inc. | -13.06% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -8.19% | 70.82% | 116.22% | 52.43% | 76.59% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.73% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Correlation
The correlation between PAYC and ADP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г. | 0.48 |
The correlation between PAYC and ADP shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAYC:
$7.05B
ADP:
$91.62B
PAYC:
$8.58
ADP:
$10.72
PAYC:
16.06
ADP:
21.25
PAYC:
0.60
ADP:
1.60
PAYC:
3.60
ADP:
4.27
PAYC:
8.69
ADP:
14.43
PAYC:
$2.09B
ADP:
$21.60B
PAYC:
$1.70B
ADP:
$10.26B
PAYC:
$803.80M
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYC vs. ADP — Ранг доходности на риск
PAYC
ADP
Сравнение PAYC c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAYC | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.80 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.70 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.26 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYC | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | -1.18 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.23 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.51 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PAYC и ADP
Максимальная просадка PAYC за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYC | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -59.51% | -19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.97% | -40.78% | -16.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.70% | -40.78% | -27.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -40.78% | -38.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -40.78% | -38.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.45% | -28.56% | -45.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.88% | -12.59% | -14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.44% | 22.68% | +14.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYC и ADP
Paycom Software, Inc. (PAYC) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что PAYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYC | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.60% | 9.79% | +5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.94% | 20.37% | +9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.77% | 24.21% | +13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.49% | 22.04% | +22.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.49% | 24.47% | +20.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYC и ADP
Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности ADP в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.85% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.09% | 0.94% | 0.73% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYC и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paycom Software, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYC и ADP
PAYC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
PAYC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
PAYC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
PAYC and ADP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYC has higher volatility (15.60%) compared to ADP (9.79%). In terms of maximum drawdown, PAYC dropped -78.99% vs ADP's -59.51%.
ADP currently has the higher Sharpe Ratio (-1.18 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYC и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор