PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAYC с ADP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAYC с ADP

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paycom Software, Inc. (PAYC) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAYC или ADP.

Корреляция

Корреляция между PAYC и ADP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PAYC и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paycom Software, Inc. (PAYC) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,404.81%
462.89%
PAYC
ADP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAYC:

0.52

ADP:

1.08

Коэф-т Сортино

PAYC:

1.07

ADP:

1.55

Коэф-т Омега

PAYC:

1.15

ADP:

1.21

Коэф-т Кальмара

PAYC:

0.30

ADP:

1.64

Коэф-т Мартина

PAYC:

1.52

ADP:

5.81

Индекс Язвы

PAYC:

14.46%

ADP:

3.57%

Дневная вол-ть

PAYC:

42.46%

ADP:

19.22%

Макс. просадка

PAYC:

-74.43%

ADP:

-59.47%

Текущая просадка

PAYC:

-58.25%

ADP:

-7.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAYC:

$12.88B

ADP:

$118.71B

EPS

PAYC:

$8.92

ADP:

$9.60

Коэффициент P/E

PAYC:

25.52

ADP:

30.39

Коэффициент PEG

PAYC:

2.49

ADP:

3.14

Коэффициент P/S

PAYC:

6.84

ADP:

5.96

Коэффициент P/B

PAYC:

8.02

ADP:

23.60

Общая выручка (12 мес.)

PAYC:

$1.38B

ADP:

$14.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAYC:

$1.09B

ADP:

$6.87B

EBITDA (12 мес.)

PAYC:

$470.23M

ADP:

$4.36B

Доходность по периодам

С начала года, PAYC показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции PAYC превзошли акции ADP по среднегодовой доходности: 21.78% против 15.60% соответственно.

PAYC

С начала года

11.24%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

38.72%

1 год

21.45%

5 лет

0.43%

10 лет

21.78%

ADP

С начала года

0.20%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

2.39%

1 год

22.61%

5 лет

17.97%

10 лет

15.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAYC и ADP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAYC
Ранг риск-скорректированной доходности PAYC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAYC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг риск-скорректированной доходности ADP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAYC c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PAYC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PAYC: 0.52
ADP: 1.08
Коэффициент Сортино PAYC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAYC: 1.07
ADP: 1.55
Коэффициент Омега PAYC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAYC: 1.15
ADP: 1.21
Коэффициент Кальмара PAYC, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PAYC: 0.30
ADP: 1.64
Коэффициент Мартина PAYC, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PAYC: 1.52
ADP: 5.81

Показатель коэффициента Шарпа PAYC на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа ADP равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYC и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
1.08
PAYC
ADP

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYC и ADP

Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности ADP в 2.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAYC
Paycom Software, Inc.		0.66%0.73%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.02%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.11%

Просадки

Сравнение просадок PAYC и ADP

Максимальная просадка PAYC за все время составила -74.43%, что больше максимальной просадки ADP в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и ADP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.25%
-7.95%
PAYC
ADP

Волатильность

Сравнение волатильности PAYC и ADP

Paycom Software, Inc. (PAYC) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что PAYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.13%
11.26%
PAYC
ADP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAYC и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paycom Software, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию