Сравнение ADP с VRSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADP или VRSK.
Доходность
Сравнение доходности ADP и VRSK
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность 29.89%, что значительно выше, чем у VRSK с доходностью 18.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADP имеют среднегодовую доходность 16.02%, а акции VRSK немного впереди с 16.64%.
ADP
29.89%
1.83%
19.24%
32.72%
14.16%
16.02%
VRSK
18.10%
3.77%
11.93%
18.91%
15.50%
16.64%
Фундаментальные показатели
| ADP | VRSK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $125.46B | $40.66B |
| EPS | $9.36 | $6.47 |
| Цена/прибыль | 32.90 | 44.50 |
| PEG коэффициент | 2.69 | 1.86 |
| Общая выручка (12 мес.) | $19.52B | $2.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.15B | $1.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.17B | $1.51B |
Основные характеристики
| ADP | VRSK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 1.37 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | 11.91 | 3.67 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 5.12% |
| Дневная вол-ть | 14.91% | 19.50% |
| Макс. просадка | -59.47% | -30.88% |
| Текущая просадка | -3.34% | -3.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADP и VRSK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADP c VRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и VRSK
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VRSK в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.88% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.10% | 2.21% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 0.54% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADP и VRSK
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки VRSK в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и VRSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и VRSK
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK) имеют волатильность 5.98% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и VRSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности