Сравнение ADP с VRSK
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and VRSK (Verisk Analytics, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ADP in Staffing & Employment Services, VRSK in Consulting Services. Over the past 10 years, ADP returned 12.89%/yr vs 9.56%/yr for VRSK. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADP и VRSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у VRSK с доходностью -9.45%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции VRSK по среднегодовой доходности: 12.89% против 9.56% соответственно.
ADP
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 15.57%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- -12.18%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 12.89%
VRSK
- 1 день
- 4.98%
- 1 месяц
- 12.18%
- 6 месяцев
- -8.78%
- С начала года
- -9.45%
- 1 год
- -32.56%
- 3 года*
- -3.65%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение доходности по годам ADP и VRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.33% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -9.45% | -18.23% | 16.00% | 36.24% | -22.33% | 10.85% | 39.89% | 37.92% | 13.58% | 18.27% |
Correlation
The correlation between ADP and VRSK is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2009 г. | 0.55 |
The correlation between ADP and VRSK has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ADP:
$102.56B
VRSK:
$26.40B
ADP:
$10.74
VRSK:
$6.59
ADP:
23.89
VRSK:
30.57
ADP:
1.80
VRSK:
1.67
ADP:
4.81
VRSK:
8.97
ADP:
$21.60B
VRSK:
$3.10B
ADP:
$10.26B
VRSK:
$2.09B
ADP:
$6.51B
VRSK:
$1.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. VRSK — Ранг доходности на риск
ADP
VRSK
Сравнение ADP c VRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADP | VRSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.83 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.68 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -1.06 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADP и VRSK
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки VRSK в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и VRSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -50.81% | -8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.07% | -47.84% | +9.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -50.81% | +10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -50.81% | +10.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -50.81% | +10.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.91% | -36.63% | +17.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -7.42% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.46% | 30.73% | -9.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и VRSK
Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.87%, в то время как у Verisk Analytics, Inc. (VRSK) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 10.78% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 27.42% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 32.95% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 24.70% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.62% | 24.18% | +0.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и VRSK
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности VRSK в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.59% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 0.94% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и VRSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и VRSK
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and VRSK have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSK has higher volatility (10.78%) compared to ADP (9.87%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs VRSK's -50.81%.
ADP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и VRSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор