PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADP с VRSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADP с VRSK

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADP или VRSK.

Корреляция

Корреляция между ADP и VRSK составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ADP и VRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
900.00%950.00%1,000.00%1,050.00%1,100.00%1,150.00%1,200.00%1,250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,146.82%
1,002.18%
ADP
VRSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADP:

1.16

VRSK:

1.37

Коэф-т Сортино

ADP:

1.64

VRSK:

1.85

Коэф-т Омега

ADP:

1.23

VRSK:

1.29

Коэф-т Кальмара

ADP:

1.75

VRSK:

2.32

Коэф-т Мартина

ADP:

6.26

VRSK:

6.99

Индекс Язвы

ADP:

3.54%

VRSK:

4.28%

Дневная вол-ть

ADP:

19.19%

VRSK:

21.84%

Макс. просадка

ADP:

-59.47%

VRSK:

-30.88%

Текущая просадка

ADP:

-7.07%

VRSK:

-5.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADP:

$119.84B

VRSK:

$40.96B

EPS

ADP:

$9.60

VRSK:

$6.61

Коэффициент P/E

ADP:

30.68

VRSK:

43.88

Коэффициент PEG

ADP:

3.13

VRSK:

3.92

Коэффициент P/S

ADP:

6.02

VRSK:

14.21

Коэффициент P/B

ADP:

23.52

VRSK:

409.21

Общая выручка (12 мес.)

ADP:

$14.65B

VRSK:

$2.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADP:

$6.87B

VRSK:

$1.43B

EBITDA (12 мес.)

ADP:

$4.36B

VRSK:

$1.18B

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у VRSK с доходностью 4.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADP имеют среднегодовую доходность 15.80%, а акции VRSK немного отстают с 15.23%.

ADP

С начала года

1.16%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

2.84%

1 год

22.01%

5 лет

18.70%

10 лет

15.80%

VRSK

С начала года

4.81%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

9.10%

1 год

30.45%

5 лет

14.95%

10 лет

15.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADP и VRSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг риск-скорректированной доходности ADP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
VRSK
Ранг риск-скорректированной доходности VRSK, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRSK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADP c VRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ADP, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADP: 1.16
VRSK: 1.37
Коэффициент Сортино ADP, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADP: 1.64
VRSK: 1.85
Коэффициент Омега ADP, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADP: 1.23
VRSK: 1.29
Коэффициент Кальмара ADP, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADP: 1.75
VRSK: 2.32
Коэффициент Мартина ADP, с текущим значением в 6.26, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADP: 6.26
VRSK: 6.99

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRSK равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и VRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16
1.37
ADP
VRSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и VRSK

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности VRSK в 0.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.00%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.10%
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		0.56%0.57%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADP и VRSK

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки VRSK в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и VRSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.07%
-5.52%
ADP
VRSK

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и VRSK

Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Verisk Analytics, Inc. (VRSK) с волатильностью 10.66%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.29%
10.66%
ADP
VRSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADP и VRSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию