Сравнение ADP с VRSK
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and VRSK (Verisk Analytics, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ADP in Staffing & Employment Services, VRSK in Consulting Services. Over the past 10 years, ADP returned 12.60%/yr vs 8.98%/yr for VRSK. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADP и VRSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -9.33%, что значительно выше, чем у VRSK с доходностью -19.33%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции VRSK по среднегодовой доходности: 12.60% против 8.98% соответственно.
ADP
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 9.83%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -9.51%
- 1 год
- -27.31%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 12.60%
VRSK
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- -19.33%
- 6 месяцев
- -18.58%
- 1 год
- -43.55%
- 3 года*
- -6.30%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам ADP и VRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -9.33% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -19.33% | -18.23% | 16.00% | 36.24% | -22.33% | 10.85% | 39.89% | 37.92% | 13.58% | 18.27% |
Correlation
The correlation between ADP and VRSK is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2009 г. | 0.54 |
The correlation between ADP and VRSK has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ADP:
$93.06B
VRSK:
$24.34B
ADP:
$10.72
VRSK:
$6.56
ADP:
21.58
VRSK:
27.42
ADP:
1.63
VRSK:
1.49
ADP:
4.34
VRSK:
8.04
ADP:
$21.60B
VRSK:
$3.10B
ADP:
$10.26B
VRSK:
$2.09B
ADP:
$6.51B
VRSK:
$1.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. VRSK — Ранг доходности на риск
ADP
VRSK
Сравнение ADP c VRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADP | VRSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.74 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.86 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.40 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADP | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | -1.39 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.06 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ADP и VRSK
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки VRSK в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и VRSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -50.81% | -8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.78% | -50.70% | +9.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -50.81% | +10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -50.81% | +10.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -50.81% | +10.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.44% | -43.55% | +16.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -7.19% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.74% | 31.30% | -8.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и VRSK
Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.83%, в то время как у Verisk Analytics, Inc. (VRSK) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 12.00% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 25.30% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 31.48% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 24.31% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 24.00% | +0.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и VRSK
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VRSK в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.80% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 1.03% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и VRSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и VRSK
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and VRSK have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSK has higher volatility (12.00%) compared to ADP (9.83%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs VRSK's -50.81%.
ADP currently has the higher Sharpe Ratio (-1.13 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и VRSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор