Сравнение ADP с VRSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADP или VRSK.
Основные характеристики
ADP | VRSK | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.82% | -1.15% |
Дох-ть за 1 год | 16.16% | 24.65% |
Дох-ть за 3 года | 11.31% | 10.06% |
Дох-ть за 5 лет | 11.69% | 12.87% |
Дох-ть за 10 лет | 16.47% | 15.09% |
Коэф-т Шарпа | 1.02 | 1.45 |
Дневная вол-ть | 18.91% | 18.15% |
Макс. просадка | -59.47% | -30.88% |
Current Drawdown | -4.36% | -5.80% |
Фундаментальные показатели
ADP | VRSK | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $101.72B | $33.68B |
Прибыль на акцию | $8.59 | $5.21 |
Цена/прибыль | 28.83 | 45.08 |
PEG коэффициент | 2.73 | 2.65 |
Выручка (12 мес.) | $18.59B | $2.68B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $8.51B | $1.67B |
EBITDA (12 мес.) | $5.31B | $1.25B |
Корреляция
Корреляция между ADP и VRSK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADP и VRSK
С начала года, ADP показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у VRSK с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции VRSK по среднегодовой доходности: 16.47% против 15.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADP c VRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Automatic Data Processing, Inc. | 1.02 | ||||
Verisk Analytics, Inc. | 1.45 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и VRSK
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VRSK в 0.60%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automatic Data Processing, Inc. | 2.12% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.11% | 2.22% |
Verisk Analytics, Inc. | 0.60% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADP и VRSK
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки VRSK в -30.88%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ADP и VRSK
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и VRSK
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Verisk Analytics, Inc. (VRSK) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.