PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADP с VRSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ADPVRSK
Дох-ть с нач. г.7.82%-1.15%
Дох-ть за 1 год16.16%24.65%
Дох-ть за 3 года11.31%10.06%
Дох-ть за 5 лет11.69%12.87%
Дох-ть за 10 лет16.47%15.09%
Коэф-т Шарпа1.021.45
Дневная вол-ть18.91%18.15%
Макс. просадка-59.47%-30.88%
Current Drawdown-4.36%-5.80%

Фундаментальные показатели


ADPVRSK
Рыночная капитализация$101.72B$33.68B
Прибыль на акцию$8.59$5.21
Цена/прибыль28.8345.08
PEG коэффициент2.732.65
Выручка (12 мес.)$18.59B$2.68B
Валовая прибыль (12 мес.)$8.51B$1.67B
EBITDA (12 мес.)$5.31B$1.25B

Корреляция

0.54
-1.001.00

Корреляция между ADP и VRSK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ADP и VRSK

С начала года, ADP показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у VRSK с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции VRSK по среднегодовой доходности: 16.47% против 15.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
934.90%
796.12%
ADP
VRSK

Сравнение акций, фондов или ETF


Automatic Data Processing, Inc.

Verisk Analytics, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ADP c VRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
1.02
VRSK
Verisk Analytics, Inc.
1.45

Сравнение коэффициента Шарпа ADP и VRSK

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRSK равному 1.45. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ADP и VRSK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.02
1.45
ADP
VRSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и VRSK

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VRSK в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
2.12%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.11%2.22%
VRSK
Verisk Analytics, Inc.
0.60%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADP и VRSK

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки VRSK в -30.88%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ADP и VRSK


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-4.36%
-5.80%
ADP
VRSK

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и VRSK

Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Verisk Analytics, Inc. (VRSK) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.69%
3.20%
ADP
VRSK