PortfoliosLab logo
Сравнение ADP с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADP и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ADP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
35,784.30%
3,612.20%
ADP
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADP:

1.47

^GSPC:

0.55

Коэф-т Сортино

ADP:

2.03

^GSPC:

0.90

Коэф-т Омега

ADP:

1.28

^GSPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

ADP:

2.21

^GSPC:

0.57

Коэф-т Мартина

ADP:

7.63

^GSPC:

2.21

Индекс Язвы

ADP:

3.67%

^GSPC:

4.84%

Дневная вол-ть

ADP:

19.05%

^GSPC:

19.38%

Макс. просадка

ADP:

-59.47%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ADP:

-4.30%

^GSPC:

-8.74%

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.79% против 10.26% соответственно.


ADP

С начала года

4.17%

1 месяц

6.01%

6 месяцев

5.27%

1 год

27.65%

5 лет

18.00%

10 лет

15.79%

^GSPC

С начала года

-4.67%

1 месяц

10.50%

6 месяцев

-3.04%

1 год

8.23%

5 лет

14.30%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADP и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADP
Ранг риск-скорректированной доходности ADP, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.47
0.55
ADP
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ADP и ^GSPC

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.47%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.30%
-8.74%
ADP
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и ^GSPC

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.04%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.04%
11.45%
ADP
^GSPC