PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADP с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ADP с ^GSPC

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADP или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ADP и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ADP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADP:

1.55

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

ADP:

2.18

^GSPC:

0.85

Коэф-т Омега

ADP:

1.31

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

ADP:

2.41

^GSPC:

0.53

Коэф-т Мартина

ADP:

8.24

^GSPC:

2.02

Индекс Язвы

ADP:

3.70%

^GSPC:

4.98%

Дневная вол-ть

ADP:

19.06%

^GSPC:

19.69%

Макс. просадка

ADP:

-59.50%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ADP:

-0.41%

^GSPC:

-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 16.49% против 10.64% соответственно.

ADP

С начала года

10.46%

1 месяц

9.82%

6 месяцев

6.72%

1 год

29.35%

3 года

17.18%

5 лет

21.51%

10 лет

16.49%

^GSPC

С начала года

-0.67%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

-1.79%

1 год

10.08%

3 года

13.71%

5 лет

14.60%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADP и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг риск-скорректированной доходности ADP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ADP и ^GSPC

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.50%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и ^GSPC

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 3.54%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...