Сравнение ADP с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADP или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности ADP и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность 29.85%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.05%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 16.00% против 11.14% соответственно.
ADP
29.85%
1.80%
19.29%
31.34%
14.31%
16.00%
^GSPC
24.05%
0.89%
11.19%
30.12%
13.82%
11.14%
Основные характеристики
| ADP | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.45 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 12.05 | 16.28 |
| Индекс Язвы | 2.71% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 14.90% | 12.25% |
| Макс. просадка | -59.47% | -56.78% |
| Текущая просадка | -3.37% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADP и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ADP и ^GSPC
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.47%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и ^GSPC
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.