PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADP с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ADP с ^GSPC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, ADP returned 12.89%/yr vs 13.27%/yr for ^GSPC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ADP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADP имеют среднегодовую доходность 12.89%, а акции ^GSPC немного впереди с 13.27%.

ADP

1 день
3.67%
1 месяц
15.57%
6 месяцев
0.17%
С начала года
1.33%
1 год
-12.18%
3 года*
5.61%
5 лет*
6.85%
10 лет*
12.89%

^GSPC

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		1.33%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%
^GSPC
S&P 500 Index		10.05%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between ADP and ^GSPC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г.

0.58

Over the past year, the correlation between ADP and ^GSPC has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с SCHDADP с VRSK
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с QQQ^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с ACWI

Доходность на риск

ADP vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADP^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.62

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
2.24

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.29

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

2.24

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

9.71

-10.27

ADP vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADP и ^GSPC

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADP^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-56.78%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.07%

-9.10%

-28.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-18.90%

-21.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-25.43%

-15.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-33.92%

-6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.91%

-1.00%

-17.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-10.70%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.46%

2.09%

+19.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и ^GSPC

Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADP^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

3.25%

+6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.24%

10.00%

+12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

12.56%

+13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

17.00%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

18.05%

+6.57%

Часто задаваемые вопросы

ADP and ^GSPC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADP has higher volatility (9.87%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор