PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ADP с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ADP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADP и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-21.10%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -21.10%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.73% против 12.24% соответственно.

ADP

1 день
-0.94%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-21.10%
6 месяцев
-29.96%
1 год
-32.69%
3 года*
-1.06%
5 лет*
3.41%
10 лет*
10.73%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с SCHDADP с VRSK
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ADP vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 33
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADP^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.46

0.92

-2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.04

1.41

-3.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.21

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

1.41

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.83

6.61

-8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADP vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.46, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADP^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.46

0.92

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.61

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.68

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.07

Корреляция

Корреляция между ADP и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ADP и ^GSPC

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ADP^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-56.78%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.87%

-12.14%

-24.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-25.43%

-11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-33.92%

-5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.86%

-5.78%

-31.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-10.75%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.74%

2.60%

+15.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и ^GSPC

Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADP^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

5.37%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

9.55%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

18.33%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

16.90%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.11%

18.05%

+6.06%