Сравнение ADP с ^GSPC
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, ADP returned 12.18%/yr vs 13.70%/yr for ^GSPC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADP и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -13.17%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.18% против 13.70% соответственно.
ADP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -13.17%
- 6 месяцев
- -13.46%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 12.18%
^GSPC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам ADP и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -13.17% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.49% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between ADP and ^GSPC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between ADP and ^GSPC has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ADP
^GSPC
Сравнение ADP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADP | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.30 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.29 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 10.15 | -11.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADP и ^GSPC
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -56.78% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.07% | -9.10% | -28.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -18.90% | -21.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -25.43% | -15.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -33.92% | -6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.51% | -3.31% | -27.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -10.71% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.91% | 2.05% | +18.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и ^GSPC
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 4.87% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 9.90% | +10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 12.54% | +11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.10% | 17.00% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 18.08% | +6.41% |
Часто задаваемые вопросы
ADP and ^GSPC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (8.47%) compared to ^GSPC (4.87%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор