PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADP с SAP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADP с SAP

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и SAP SE (SAP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADP или SAP.

Корреляция

Корреляция между ADP и SAP составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ADP и SAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и SAP SE (SAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,835.80%
630.84%
ADP
SAP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADP:

1.08

SAP:

1.74

Коэф-т Сортино

ADP:

1.55

SAP:

2.47

Коэф-т Омега

ADP:

1.21

SAP:

1.31

Коэф-т Кальмара

ADP:

1.64

SAP:

2.60

Коэф-т Мартина

ADP:

5.81

SAP:

10.68

Индекс Язвы

ADP:

3.57%

SAP:

4.65%

Дневная вол-ть

ADP:

19.22%

SAP:

28.61%

Макс. просадка

ADP:

-59.47%

SAP:

-87.91%

Текущая просадка

ADP:

-7.95%

SAP:

-5.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADP:

$119.84B

SAP:

$324.25B

EPS

ADP:

$9.60

SAP:

$5.50

Коэффициент P/E

ADP:

30.39

SAP:

50.54

Коэффициент PEG

ADP:

3.11

SAP:

1.82

Коэффициент P/S

ADP:

6.02

SAP:

9.23

Коэффициент P/B

ADP:

23.38

SAP:

6.26

Общая выручка (12 мес.)

ADP:

$14.65B

SAP:

$26.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADP:

$6.87B

SAP:

$19.18B

EBITDA (12 мес.)

ADP:

$4.36B

SAP:

$7.21B

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у SAP с доходностью 12.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADP имеют среднегодовую доходность 15.72%, а акции SAP немного впереди с 15.81%.

ADP

С начала года

0.20%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

2.39%

1 год

22.61%

5 лет

17.85%

10 лет

15.72%

SAP

С начала года

12.89%

1 месяц

3.71%

6 месяцев

16.94%

1 год

51.17%

5 лет

21.14%

10 лет

15.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADP и SAP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг риск-скорректированной доходности ADP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
SAP
Ранг риск-скорректированной доходности SAP, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADP c SAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ADP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADP: 1.08
SAP: 1.74
Коэффициент Сортино ADP, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADP: 1.55
SAP: 2.47
Коэффициент Омега ADP, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADP: 1.21
SAP: 1.31
Коэффициент Кальмара ADP, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADP: 1.64
SAP: 2.60
Коэффициент Мартина ADP, с текущим значением в 5.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADP: 5.81
SAP: 10.68

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа SAP равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и SAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
1.74
ADP
SAP

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и SAP

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SAP в 0.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.02%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.10%
SAP
SAP SE		0.86%0.97%1.41%2.58%1.56%1.31%1.27%1.73%1.18%1.52%1.50%3.39%

Просадки

Сравнение просадок ADP и SAP

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и SAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.95%
-5.36%
ADP
SAP

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и SAP

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 11.26%, в то время как у SAP SE (SAP) волатильность равна 14.57%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.26%
14.57%
ADP
SAP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADP и SAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию