Сравнение ADP с SAP
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and SAP (SAP SE) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while SAP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ADP returned 12.18%/yr vs 9.11%/yr for SAP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и SAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -13.17%, что значительно выше, чем у SAP с доходностью -36.02%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции SAP по среднегодовой доходности: 12.18% против 9.11% соответственно.
ADP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -13.17%
- 6 месяцев
- -13.46%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 12.18%
SAP
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -13.19%
- С начала года
- -36.02%
- 6 месяцев
- -36.72%
- 1 год
- -47.69%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение доходности по годам ADP и SAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -13.17% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
SAP SAP SE | -36.02% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
Correlation
The correlation between ADP and SAP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1998 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
ADP:
$88.45B
SAP:
$178.41B
ADP:
$10.72
SAP:
€6.13
ADP:
20.51
SAP:
21.91
ADP:
1.55
SAP:
0.47
ADP:
4.13
SAP:
4.22
ADP:
13.93
SAP:
3.50
ADP:
$21.60B
SAP:
€37.34B
ADP:
$10.26B
SAP:
€27.51B
ADP:
$6.51B
SAP:
€12.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. SAP — Ранг доходности на риск
ADP
SAP
Сравнение ADP c SAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADP | SAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.73 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.93 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.62 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADP и SAP
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и SAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -87.91% | +28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.07% | -51.24% | +13.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -51.24% | +10.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -51.24% | +10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -51.31% | +10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.51% | -50.18% | +19.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -28.26% | +15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.91% | 29.43% | -8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и SAP
Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 8.47%, в то время как у SAP SE (SAP) волатильность равна 14.55%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 14.55% | -6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 31.18% | -10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 34.67% | -10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.10% | 28.89% | -6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 28.29% | -3.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и SAP
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности SAP в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.02% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
SAP SAP SE | 1.92% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и SAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и SAP
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and SAP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (14.55%) compared to ADP (8.47%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs SAP's -87.91%.
ADP currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и SAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор