Сравнение ADP с SAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и SAP SE (SAP).
Доходность
Сравнение доходности ADP и SAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADP и SAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -20.36% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
SAP SAP SE | -29.52% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
Фундаментальные показатели
ADP:
$82.23B
SAP:
$200.66B
ADP:
$10.42
SAP:
$6.22
ADP:
19.50
SAP:
27.53
ADP:
1.47
SAP:
0.59
ADP:
3.89
SAP:
5.69
ADP:
12.86
SAP:
4.49
ADP:
$21.21B
SAP:
$35.35B
ADP:
$10.26B
SAP:
$25.97B
ADP:
$6.46B
SAP:
$12.65B
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -20.36%, что значительно выше, чем у SAP с доходностью -29.52%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции SAP по среднегодовой доходности: 10.83% против 9.48% соответственно.
ADP
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -20.36%
- 6 месяцев
- -29.75%
- 1 год
- -31.83%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 10.83%
SAP
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -29.52%
- 6 месяцев
- -35.93%
- 1 год
- -35.66%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. SAP — Ранг доходности на риск
ADP
SAP
Сравнение ADP c SAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADP | SAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | -1.09 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | -1.48 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.80 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.75 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.74 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADP | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | -1.09 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.29 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.34 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.14 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между ADP и SAP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и SAP
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности SAP в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.19% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
SAP SAP SE | 1.48% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок ADP и SAP
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и SAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADP | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -87.91% | +28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.87% | -47.42% | +10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.87% | -47.42% | +10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | -51.31% | +11.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.27% | -45.11% | +8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.50% | -28.13% | +15.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.59% | 20.38% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и SAP
Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 7.22%, в то время как у SAP SE (SAP) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADP | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 9.33% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 25.59% | -8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 32.74% | -10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 27.86% | -6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.11% | 27.81% | -3.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и SAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и SAP
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.47B при выручке в 5.36B, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.08B при выручке в 8.23B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 5.36B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 8.23B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 5.36B, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 8.23B, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.