Сравнение ADP с SAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и SAP SE (SAP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADP или SAP.
Доходность
Сравнение доходности ADP и SAP
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность 29.89%, что значительно ниже, чем у SAP с доходностью 49.54%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции SAP по среднегодовой доходности: 16.02% против 14.66% соответственно.
ADP
29.89%
1.83%
19.24%
32.72%
14.16%
16.02%
SAP
49.54%
-0.49%
18.42%
55.58%
13.01%
14.66%
Фундаментальные показатели
| ADP | SAP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $125.46B | $276.96B |
| EPS | $9.36 | $2.46 |
| Цена/прибыль | 32.90 | 95.31 |
| PEG коэффициент | 2.69 | 2.47 |
| Общая выручка (12 мес.) | $19.52B | $33.27B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.15B | $24.21B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.17B | $9.10B |
Основные характеристики
| ADP | SAP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 3.15 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | 5.14 |
| Коэф-т Мартина | 11.91 | 16.78 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 3.32% |
| Дневная вол-ть | 14.91% | 24.78% |
| Макс. просадка | -59.47% | -87.91% |
| Текущая просадка | -3.34% | -5.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADP и SAP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADP c SAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и SAP
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности SAP в 1.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.88% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.10% | 2.21% |
SAP SAP SE | 1.04% | 1.41% | 2.58% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 1.18% | 1.52% | 1.50% | 3.39% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок ADP и SAP
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и SAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и SAP
Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 5.98%, в то время как у SAP SE (SAP) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и SAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности