PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAYC с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAYC с MA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paycom Software, Inc. (PAYC) и Mastercard Inc (MA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAYC или MA.

Корреляция

Корреляция между PAYC и MA составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PAYC и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paycom Software, Inc. (PAYC) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,404.81%
691.07%
PAYC
MA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAYC:

0.52

MA:

0.76

Коэф-т Сортино

PAYC:

1.07

MA:

1.15

Коэф-т Омега

PAYC:

1.15

MA:

1.17

Коэф-т Кальмара

PAYC:

0.30

MA:

0.95

Коэф-т Мартина

PAYC:

1.52

MA:

3.94

Индекс Язвы

PAYC:

14.46%

MA:

4.04%

Дневная вол-ть

PAYC:

42.46%

MA:

20.99%

Макс. просадка

PAYC:

-74.43%

MA:

-62.67%

Текущая просадка

PAYC:

-58.25%

MA:

-7.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAYC:

$12.88B

MA:

$486.38B

EPS

PAYC:

$8.92

MA:

$13.87

Коэффициент P/E

PAYC:

25.52

MA:

38.46

Коэффициент PEG

PAYC:

2.49

MA:

2.14

Коэффициент P/S

PAYC:

6.84

MA:

17.27

Коэффициент P/B

PAYC:

8.02

MA:

75.28

Общая выручка (12 мес.)

PAYC:

$1.38B

MA:

$21.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAYC:

$1.09B

MA:

$16.66B

EBITDA (12 мес.)

PAYC:

$470.23M

MA:

$12.87B

Доходность по периодам

С начала года, PAYC показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у MA с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции PAYC превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 21.78% против 20.24% соответственно.

PAYC

С начала года

11.24%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

38.72%

1 год

21.45%

5 лет

0.43%

10 лет

21.78%

MA

С начала года

1.63%

1 месяц

-4.17%

6 месяцев

5.47%

1 год

16.05%

5 лет

15.71%

10 лет

20.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAYC и MA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAYC
Ранг риск-скорректированной доходности PAYC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAYC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAYC c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PAYC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PAYC: 0.52
MA: 0.76
Коэффициент Сортино PAYC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAYC: 1.07
MA: 1.15
Коэффициент Омега PAYC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAYC: 1.15
MA: 1.17
Коэффициент Кальмара PAYC, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PAYC: 0.30
MA: 0.95
Коэффициент Мартина PAYC, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PAYC: 1.52
MA: 3.94

Показатель коэффициента Шарпа PAYC на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа MA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYC и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.76
PAYC
MA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYC и MA

Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности MA в 0.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAYC
Paycom Software, Inc.		0.66%0.73%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Inc		0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%

Просадки

Сравнение просадок PAYC и MA

Максимальная просадка PAYC за все время составила -74.43%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.25%
-7.28%
PAYC
MA

Волатильность

Сравнение волатильности PAYC и MA

Paycom Software, Inc. (PAYC) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что PAYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.13%
13.56%
PAYC
MA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAYC и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paycom Software, Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию