Сравнение PAYC с MA
PAYC (Paycom Software, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. PAYC operates in Software - Application (Technology), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, PAYC returned 13.19%/yr vs 17.95%/yr for MA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYC и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYC показывает доходность -13.06%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -17.13%. За последние 10 лет акции PAYC уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 13.19% против 17.95% соответственно.
PAYC
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -15.81%
- 1 год
- -47.28%
- 3 года*
- -21.63%
- 5 лет*
- -15.20%
- 10 лет*
- 13.19%
MA
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -17.13%
- 6 месяцев
- -14.57%
- 1 год
- -18.49%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 17.95%
Сравнение доходности по годам PAYC и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYC Paycom Software, Inc. | -13.06% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -8.19% | 70.82% | 116.22% | 52.43% | 76.59% |
MA Mastercard Incorporated | -17.13% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between PAYC and MA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г. | 0.46 |
The correlation between PAYC and MA shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAYC:
$7.05B
MA:
$421.09B
PAYC:
$8.58
MA:
$17.28
PAYC:
16.06
MA:
27.30
PAYC:
0.60
MA:
1.59
PAYC:
3.60
MA:
12.52
PAYC:
8.69
MA:
62.64
PAYC:
$2.09B
MA:
$33.94B
PAYC:
$1.70B
MA:
$26.70B
PAYC:
$803.80M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYC vs. MA — Ранг доходности на риск
PAYC
MA
Сравнение PAYC c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAYC | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.87 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.89 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.84 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYC | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | -0.84 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.24 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.67 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.83 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок PAYC и MA
Максимальная просадка PAYC за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYC | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -62.67% | -16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.97% | -20.91% | -36.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.70% | -20.91% | -47.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -28.25% | -50.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -41.00% | -37.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.45% | -20.91% | -53.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.88% | -9.82% | -17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.44% | 10.06% | +27.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYC и MA
Paycom Software, Inc. (PAYC) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что PAYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYC | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.60% | 5.95% | +9.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.94% | 17.27% | +12.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.77% | 22.03% | +15.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.49% | 23.96% | +20.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.49% | 26.91% | +17.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYC и MA
Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности MA в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.69% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.09% | 0.94% | 0.73% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYC и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paycom Software, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYC и MA
PAYC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
PAYC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
PAYC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
PAYC and MA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYC has higher volatility (15.60%) compared to MA (5.95%). In terms of maximum drawdown, PAYC dropped -78.99% vs MA's -62.67%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYC и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор