Сравнение PAYC с MA
PAYC (Paycom Software, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. PAYC operates in Software - Application (Technology), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, PAYC returned 12.70%/yr vs 20.37%/yr for MA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYC и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYC показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции PAYC уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 12.70% против 20.37% соответственно.
PAYC
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 16.53%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- -5.06%
- 1 год
- -31.96%
- 3 года*
- -24.56%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- 12.70%
MA
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 10.20%
- 6 месяцев
- 1.98%
- С начала года
- -2.91%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 20.37%
Сравнение доходности по годам PAYC и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYC Paycom Software, Inc. | -5.06% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -8.19% | 70.82% | 116.22% | 52.43% | 76.59% |
MA Mastercard Incorporated | -2.91% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between PAYC and MA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2014 г. | 0.46 |
The correlation between PAYC and MA shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAYC:
$8.21B
MA:
$487.33B
PAYC:
$8.66
MA:
$17.33
PAYC:
17.37
MA:
31.83
PAYC:
0.65
MA:
1.86
PAYC:
3.90
MA:
14.60
PAYC:
9.49
MA:
73.27
PAYC:
$2.09B
MA:
$33.94B
PAYC:
$1.70B
MA:
$26.70B
PAYC:
$803.80M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYC vs. MA — Ранг доходности на риск
PAYC
MA
Сравнение PAYC c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYC | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.02 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.00 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.01 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYC и MA
Максимальная просадка PAYC за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYC | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -62.67% | -16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -20.91% | -31.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.70% | -20.91% | -47.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -28.25% | -50.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -41.00% | -37.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.10% | -7.34% | -64.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.56% | -9.84% | -17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.05% | 11.10% | +23.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYC и MA
Paycom Software, Inc. (PAYC) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что PAYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYC | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | 7.21% | +6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.23% | 17.70% | +14.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.27% | 21.81% | +17.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.81% | 24.12% | +20.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.60% | 26.90% | +17.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYC и MA
Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности MA в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.61% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.00% | 0.94% | 0.73% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYC и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paycom Software, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYC и MA
PAYC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
PAYC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
PAYC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
PAYC and MA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYC has higher volatility (13.92%) compared to MA (7.21%). In terms of maximum drawdown, PAYC dropped -78.99% vs MA's -62.67%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYC и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор