Сравнение ADP с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADP или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности ADP и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность 29.89%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 16.02% против 11.46% соответственно.
ADP
29.89%
1.83%
19.24%
32.72%
14.16%
16.02%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| ADP | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 11.91 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 14.91% | 11.09% |
| Макс. просадка | -59.47% | -33.37% |
| Текущая просадка | -3.34% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADP и SCHD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADP c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и SCHD
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.88% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.10% | 2.21% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ADP и SCHD
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и SCHD
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.