PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADP с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ADPSCHD
Дох-ть с нач. г.7.21%6.21%
Дох-ть за 1 год18.61%16.75%
Дох-ть за 3 года11.07%6.45%
Дох-ть за 5 лет11.57%12.79%
Дох-ть за 10 лет16.45%11.66%
Коэф-т Шарпа0.981.47
Дневная вол-ть18.90%11.53%
Макс. просадка-59.47%-33.37%
Current Drawdown-4.90%0.00%

Корреляция

0.69
-1.001.00

Корреляция между ADP и SCHD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ADP и SCHD

С начала года, ADP показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 16.45% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
637.45%
371.17%
ADP
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


Automatic Data Processing, Inc.

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ADP c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
0.98
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.47

Сравнение коэффициента Шарпа ADP и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 1.47. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ADP и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.98
1.47
ADP
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и SCHD

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности SCHD в 3.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
2.13%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.11%2.22%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.33%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок ADP и SCHD

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ADP и SCHD


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-4.90%
0
ADP
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и SCHD

Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.64%
2.69%
ADP
SCHD