Сравнение ADP с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ADP и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADP и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -21.10% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -21.10%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.73% против 12.25% соответственно.
ADP
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -21.10%
- 6 месяцев
- -29.96%
- 1 год
- -32.69%
- 3 года*
- -1.06%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 10.73%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. SCHD — Ранг доходности на риск
ADP
SCHD
Сравнение ADP c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADP | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | 0.88 | -2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | 1.32 | -3.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.19 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.05 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | 3.55 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADP | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.46 | 0.88 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.58 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.74 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.84 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между ADP и SCHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и SCHD
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.22% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок ADP и SCHD
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADP | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -33.37% | -26.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.87% | -12.74% | -24.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.87% | -16.85% | -20.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | -33.37% | -6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.86% | -3.43% | -33.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.50% | -3.34% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.74% | 3.75% | +13.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и SCHD
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADP | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 2.33% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 7.96% | +8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 15.69% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 14.40% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.11% | 16.70% | +7.41% |