Сравнение ADP с SCHD
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, ADP returned 12.48%/yr vs 12.77%/yr for SCHD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADP и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADP имеют среднегодовую доходность 12.48%, а акции SCHD немного впереди с 12.77%.
ADP
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- -10.73%
- 6 месяцев
- -11.18%
- 1 год
- -28.50%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 12.48%
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 19.01%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 12.77%
Сравнение доходности по годам ADP и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.73% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 19.01% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Correlation
The correlation between ADP and SCHD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between ADP and SCHD has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. SCHD — Ранг доходности на риск
ADP
SCHD
Сравнение ADP c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADP | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.45 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 5.91 | -6.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 14.53 | -15.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADP | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | 2.49 | -3.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.58 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.77 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ADP и SCHD
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -33.37% | -26.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.78% | -4.61% | -36.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -16.13% | -24.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -16.85% | -23.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -33.37% | -7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.56% | -1.40% | -27.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -3.32% | -9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.68% | 1.88% | +20.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и SCHD
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 2.66% | +7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.37% | 7.66% | +12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 10.96% | +13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 14.38% | +7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 16.72% | +7.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и SCHD
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности SCHD в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.85% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.26% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
ADP and SCHD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.79%) compared to SCHD (2.66%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор