Сравнение ADP с SCHD
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, ADP returned 14.13%/yr vs 12.73%/yr for SCHD. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ADP и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.13% против 12.73% соответственно.
ADP
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 12.78%
- 6 месяцев
- 16.92%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- -7.30%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 14.13%
- Всё время*
- 14.20%
SCHD
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 10.27%
- С начала года
- 24.66%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.73%
- Всё время*
- 13.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $708.86M | $622.03M | $643.08M | |
| $862.86M | $734.09M | $695.28M |
Сравнение доходности по годам ADP и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 6.67% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 24.66% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Correlation
The correlation between ADP and SCHD is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between ADP and SCHD has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. SCHD — Ранг доходности на риск
ADP
SCHD
Сравнение ADP c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADP | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.50 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 6.62 | -6.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 16.71 | -17.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADP и SCHD
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -33.37% | -26.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.68% | -4.61% | -33.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -16.13% | -24.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -16.85% | -23.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -33.37% | -7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.63% | -0.74% | -13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -3.29% | -9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.32% | 1.82% | +19.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и SCHD
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 3.84% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.74% | 7.89% | +14.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 11.06% | +15.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 14.38% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 16.73% | +7.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и SCHD
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности SCHD в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.46% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.12% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
ADP and SCHD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (10.02%) compared to SCHD (3.84%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор