Сравнение ADP с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADP или SCHD.
Основные характеристики
ADP | SCHD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.21% | 6.21% |
Дох-ть за 1 год | 18.61% | 16.75% |
Дох-ть за 3 года | 11.07% | 6.45% |
Дох-ть за 5 лет | 11.57% | 12.79% |
Дох-ть за 10 лет | 16.45% | 11.66% |
Коэф-т Шарпа | 0.98 | 1.47 |
Дневная вол-ть | 18.90% | 11.53% |
Макс. просадка | -59.47% | -33.37% |
Current Drawdown | -4.90% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ADP и SCHD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADP и SCHD
С начала года, ADP показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 16.45% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADP c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Automatic Data Processing, Inc. | 0.98 | ||||
Schwab US Dividend Equity ETF | 1.47 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и SCHD
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности SCHD в 3.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automatic Data Processing, Inc. | 2.13% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.11% | 2.22% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.33% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ADP и SCHD
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ADP и SCHD
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и SCHD
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.