PortfoliosLab logo
Сравнение ADP с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADP и SCHD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ADP и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
785.04%
369.64%
ADP
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADP:

1.08

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

ADP:

1.55

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

ADP:

1.21

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

ADP:

1.64

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

ADP:

5.81

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

ADP:

3.57%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

ADP:

19.22%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

ADP:

-59.47%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

ADP:

-7.95%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.56% против 10.28% соответственно.


ADP

С начала года

0.20%

1 месяц

-3.52%

6 месяцев

2.39%

1 год

20.98%

5 лет

18.46%

10 лет

15.56%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADP и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADP
Ранг риск-скорректированной доходности ADP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADP c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ADP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADP: 1.08
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино ADP, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADP: 1.55
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега ADP, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADP: 1.21
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара ADP, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADP: 1.64
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина ADP, с текущим значением в 5.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADP: 5.81
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
0.18
ADP
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и SCHD

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
2.02%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.10%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ADP и SCHD

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.95%
-11.47%
ADP
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и SCHD

Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 11.26% и 11.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.26%
11.20%
ADP
SCHD