PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PAYC с FOUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PAYC с FOUR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PAYC (Paycom Software, Inc.) and FOUR (Shift4 Payments, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PAYC in Software - Application, FOUR in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, PAYC returned -16.17%/yr vs -10.80%/yr for FOUR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAYC и FOUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paycom Software, Inc. (PAYC) и Shift4 Payments, Inc. (FOUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAYC показывает доходность -5.06%, что значительно выше, чем у FOUR с доходностью -17.98%.

PAYC

1 день
3.97%
1 месяц
16.53%
6 месяцев
-0.97%
С начала года
-5.06%
1 год
-31.96%
3 года*
-24.56%
5 лет*
-16.17%
10 лет*
12.70%

FOUR

1 день
1.25%
1 месяц
25.06%
6 месяцев
-21.64%
С начала года
-17.98%
1 год
-50.01%
3 года*
-9.04%
5 лет*
-10.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAYC и FOUR

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAYC
Paycom Software, Inc.		-5.06%-21.70%-0.04%-33.06%-25.26%-8.19%49.17%
FOUR
Shift4 Payments, Inc.		-17.98%-39.32%39.60%32.92%-3.45%-23.17%127.79%

Correlation

The correlation between PAYC and FOUR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.46

The correlation between PAYC and FOUR shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAYC:

$8.21B

FOUR:

$4.70B

EPS

PAYC:

$8.66

FOUR:

$1.11

Коэффициент P/E

PAYC:

17.37

FOUR:

46.34

Коэффициент PEG

PAYC:

0.65

FOUR:

1.87

Коэффициент P/S

PAYC:

3.90

FOUR:

1.20

Коэффициент P/B

PAYC:

9.49

FOUR:

5.87

Общая выручка (12 мес.)

PAYC:

$2.09B

FOUR:

$3.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAYC:

$1.70B

FOUR:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

PAYC:

$803.80M

FOUR:

$503.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paycom Software, Inc.

Shift4 Payments, Inc.

Часто сравнивают с PAYC:
PAYC с ADPPAYC с PAYXPAYC с NOWPAYC с PCTYPAYC с INTUPAYC с PYPLPAYC с MA
Часто сравнивают с FOUR:
FOUR с TOSTFOUR с SOFIFOUR с BABAFOUR с QQQFOUR с ^SP500TRFOUR с VOOFOUR с NVDA

Доходность на риск

PAYC vs. FOUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAYC
Ранг доходности на риск PAYC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAYC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FOUR
Ранг доходности на риск FOUR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOUR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOUR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOUR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOUR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOUR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAYC c FOUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и Shift4 Payments, Inc. (FOUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAYCFOURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
-0.86

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
-1.24

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.85

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.75

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

-1.14

+0.23

PAYC vs. FOUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAYC на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOUR равному -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYC и FOUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAYC и FOUR

Максимальная просадка PAYC за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки FOUR в -71.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и FOUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAYCFOURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.99%

-71.65%

-7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-66.64%

+14.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.70%

-71.65%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.99%

-71.65%

-7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.10%

-58.90%

-13.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.56%

-32.13%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.05%

43.95%

-8.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PAYC и FOUR

Текущая волатильность для Paycom Software, Inc. (PAYC) составляет 13.92%, в то время как у Shift4 Payments, Inc. (FOUR) волатильность равна 19.69%. Это указывает на то, что PAYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAYCFOURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.92%

19.69%

-5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.23%

51.35%

-19.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.27%

58.48%

-19.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.81%

57.12%

-12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.60%

57.78%

-13.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYC и FOUR

Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как FOUR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FOUR
Shift4 Payments, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
PAYC
Paycom Software, Inc.		1.00%0.94%0.73%0.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAYC и FOUR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paycom Software, Inc. и Shift4 Payments, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
571.90M
0
(PAYC) Общая выручка
(FOUR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PAYC and FOUR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOUR has higher volatility (19.69%) compared to PAYC (13.92%). In terms of maximum drawdown, PAYC dropped -78.99% vs FOUR's -71.65%.

PAYC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAYC и FOUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор