PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ADPVOO
Дох-ть с нач. г.7.21%10.42%
Дох-ть за 1 год18.61%34.26%
Дох-ть за 3 года11.07%11.43%
Дох-ть за 5 лет11.57%15.04%
Дох-ть за 10 лет16.45%13.04%
Коэф-т Шарпа0.982.94
Дневная вол-ть18.90%11.59%
Макс. просадка-59.47%-33.99%
Current Drawdown-4.90%-0.12%

Корреляция

0.71
-1.001.00

Корреляция между ADP и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ADP и VOO

С начала года, ADP показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.45% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
873.30%
515.91%
ADP
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


Automatic Data Processing, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ADP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
0.98
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.94

Сравнение коэффициента Шарпа ADP и VOO

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.94. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ADP и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.98
2.94
ADP
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и VOO

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VOO в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
2.13%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.11%2.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок ADP и VOO

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ADP и VOO


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-4.90%
-0.12%
ADP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и VOO

Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.64%
2.90%
ADP
VOO