Сравнение ADP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADP или VOO.
Основные характеристики
ADP | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.21% | 10.42% |
Дох-ть за 1 год | 18.61% | 34.26% |
Дох-ть за 3 года | 11.07% | 11.43% |
Дох-ть за 5 лет | 11.57% | 15.04% |
Дох-ть за 10 лет | 16.45% | 13.04% |
Коэф-т Шарпа | 0.98 | 2.94 |
Дневная вол-ть | 18.90% | 11.59% |
Макс. просадка | -59.47% | -33.99% |
Current Drawdown | -4.90% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между ADP и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ADP и VOO
С начала года, ADP показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.45% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Automatic Data Processing, Inc. | 0.98 | ||||
Vanguard S&P 500 ETF | 2.94 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и VOO
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VOO в 1.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automatic Data Processing, Inc. | 2.13% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.11% | 2.22% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ADP и VOO
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ADP и VOO
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и VOO
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.