Сравнение ADP с WDAY
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while WDAY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ADP returned 12.48%/yr vs 6.25%/yr for WDAY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.73%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -31.60%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 12.48% против 6.25% соответственно.
ADP
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- -10.73%
- 6 месяцев
- -11.18%
- 1 год
- -28.50%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 12.48%
WDAY
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 14.86%
- С начала года
- -31.60%
- 6 месяцев
- -31.62%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- -11.72%
- 5 лет*
- -8.03%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение доходности по годам ADP и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.73% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
WDAY Workday, Inc. | -31.60% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
Correlation
The correlation between ADP and WDAY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.41 |
The correlation between ADP and WDAY shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADP:
$91.62B
WDAY:
$37.36B
ADP:
$10.72
WDAY:
$3.20
ADP:
21.25
WDAY:
45.86
ADP:
1.60
WDAY:
0.03
ADP:
4.27
WDAY:
3.94
ADP:
14.43
WDAY:
5.59
ADP:
$21.60B
WDAY:
$9.85B
ADP:
$10.26B
WDAY:
$7.66B
ADP:
$6.51B
WDAY:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. WDAY — Ранг доходности на риск
ADP
WDAY
Сравнение ADP c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADP | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.83 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.75 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.42 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADP | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | -0.96 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.21 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.16 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.22 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ADP и WDAY
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -63.38% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.78% | -55.52% | +14.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -63.38% | +22.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -63.38% | +22.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -63.38% | +22.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.56% | -52.18% | +23.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -20.90% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.68% | 29.28% | -6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и WDAY
Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.79%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 21.37% | -11.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.37% | 37.30% | -16.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 43.39% | -19.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 38.92% | -16.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 38.90% | -14.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и WDAY
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как WDAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.85% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и WDAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и WDAY
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and WDAY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (21.37%) compared to ADP (9.79%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs WDAY's -63.38%.
WDAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор