PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с WDAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADP с WDAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Workday, Inc. (WDAY).

Доходность

Сравнение доходности ADP и WDAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Workday, Inc. (WDAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADP и WDAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-21.10%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%
WDAY
Workday, Inc.		-39.92%-16.76%-6.53%64.98%-38.75%14.01%45.70%2.99%56.95%53.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADP:

$81.46B

WDAY:

$33.99B

EPS

ADP:

$10.42

WDAY:

$2.58

Коэффициент P/E

ADP:

19.31

WDAY:

49.98

Коэффициент PEG

ADP:

1.46

WDAY:

0.04

Коэффициент P/S

ADP:

3.86

WDAY:

3.62

Коэффициент P/B

ADP:

12.74

WDAY:

4.36

Общая выручка (12 мес.)

ADP:

$21.21B

WDAY:

$9.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADP:

$10.26B

WDAY:

$8.41B

EBITDA (12 мес.)

ADP:

$6.46B

WDAY:

$673.00M

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -21.10%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -39.92%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 10.73% против 5.08% соответственно.

ADP

1 день
-0.94%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-21.10%
6 месяцев
-29.96%
1 год
-32.69%
3 года*
-1.06%
5 лет*
3.41%
10 лет*
10.73%

WDAY

1 день
-0.67%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-39.92%
6 месяцев
-44.43%
1 год
-44.98%
3 года*
-14.51%
5 лет*
-12.73%
10 лет*
5.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

Workday, Inc.

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHDADP с VRSK
Часто сравнивают с WDAY:
WDAY с CRMWDAY с VOOWDAY с ITWDAY с MSFTWDAY с LTLWDAY с CTSHWDAY с QQQ

Доходность на риск

ADP vs. WDAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 33
Ранг коэф-та Мартина
WDAY
Ранг доходности на риск WDAY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDAY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c WDAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADPWDAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.46

-1.16

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.04

-1.70

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

0.78

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.82

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.83

-1.79

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADP vs. WDAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDAY равному -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и WDAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADPWDAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.46

-1.16

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.34

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.13

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.20

+0.33

Корреляция

Корреляция между ADP и WDAY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и WDAY

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как WDAY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.22%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
WDAY
Workday, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADP и WDAY

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, примерно равная максимальной просадке WDAY в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и WDAY.

Загрузка...

Показатели просадок

ADPWDAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-59.58%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.87%

-54.80%

+17.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-59.58%

+22.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-59.58%

+20.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.86%

-57.99%

+21.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-20.41%

+7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.74%

25.03%

-7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и WDAY

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 7.20%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADPWDAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

11.21%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

28.80%

-12.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

38.98%

-16.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

37.23%

-15.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.11%

38.03%

-13.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADP и WDAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.36B
2.55B
(ADP) Общая выручка
(WDAY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию