Сравнение ADP с WDAY
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while WDAY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ADP returned 12.89%/yr vs 6.37%/yr for WDAY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -32.29%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 12.89% против 6.37% соответственно.
ADP
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 15.57%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- -12.18%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 12.89%
WDAY
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- 14.72%
- 6 месяцев
- -24.54%
- С начала года
- -32.29%
- 1 год
- -35.86%
- 3 года*
- -13.95%
- 5 лет*
- -8.56%
- 10 лет*
- 6.37%
Сравнение доходности по годам ADP и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.33% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
WDAY Workday, Inc. | -32.29% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
Correlation
The correlation between ADP and WDAY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.41 |
The correlation between ADP and WDAY shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADP:
$102.56B
WDAY:
$38.09B
ADP:
$10.74
WDAY:
$3.20
ADP:
23.89
WDAY:
45.40
ADP:
1.80
WDAY:
0.03
ADP:
4.81
WDAY:
3.90
ADP:
16.25
WDAY:
5.53
ADP:
$21.60B
WDAY:
$9.85B
ADP:
$10.26B
WDAY:
$7.66B
ADP:
$6.51B
WDAY:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. WDAY — Ранг доходности на риск
ADP
WDAY
Сравнение ADP c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADP | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.88 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.66 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -1.11 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADP и WDAY
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -63.38% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.07% | -54.58% | +16.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -63.38% | +22.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -63.38% | +22.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -63.38% | +22.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.91% | -52.66% | +33.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -21.19% | +8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.46% | 32.31% | -10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и WDAY
Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.87%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 16.94%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 16.94% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 40.59% | -18.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 46.45% | -20.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 39.69% | -17.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.62% | 39.07% | -14.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и WDAY
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как WDAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.59% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и WDAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и WDAY
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and WDAY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (16.94%) compared to ADP (9.87%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs WDAY's -63.38%.
ADP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор