PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADP с WDAY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADP с WDAY

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Workday, Inc. (WDAY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADP или WDAY.

Корреляция

Корреляция между ADP и WDAY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ADP и WDAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Workday, Inc. (WDAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
653.77%
391.95%
ADP
WDAY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADP:

1.08

WDAY:

-0.18

Коэф-т Сортино

ADP:

1.55

WDAY:

-0.00

Коэф-т Омега

ADP:

1.21

WDAY:

1.00

Коэф-т Кальмара

ADP:

1.64

WDAY:

-0.21

Коэф-т Мартина

ADP:

5.81

WDAY:

-0.60

Индекс Язвы

ADP:

3.57%

WDAY:

11.14%

Дневная вол-ть

ADP:

19.22%

WDAY:

37.11%

Макс. просадка

ADP:

-59.47%

WDAY:

-57.65%

Текущая просадка

ADP:

-7.95%

WDAY:

-22.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADP:

$119.84B

WDAY:

$63.36B

EPS

ADP:

$9.60

WDAY:

$1.94

Коэффициент P/E

ADP:

30.39

WDAY:

123.47

Коэффициент PEG

ADP:

3.11

WDAY:

1.03

Коэффициент P/S

ADP:

6.02

WDAY:

7.50

Коэффициент P/B

ADP:

23.38

WDAY:

7.09

Общая выручка (12 мес.)

ADP:

$14.65B

WDAY:

$8.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADP:

$6.87B

WDAY:

$6.77B

EBITDA (12 мес.)

ADP:

$4.36B

WDAY:

$584.00M

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -7.17%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 15.72% против 10.17% соответственно.

ADP

С начала года

0.20%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

2.39%

1 год

22.61%

5 лет

17.85%

10 лет

15.72%

WDAY

С начала года

-7.17%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

0.77%

1 год

-4.58%

5 лет

10.59%

10 лет

10.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADP и WDAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг риск-скорректированной доходности ADP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
WDAY
Ранг риск-скорректированной доходности WDAY, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDAY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADP c WDAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ADP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADP: 1.08
WDAY: -0.18
Коэффициент Сортино ADP, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADP: 1.55
WDAY: -0.00
Коэффициент Омега ADP, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADP: 1.21
WDAY: 1.00
Коэффициент Кальмара ADP, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADP: 1.64
WDAY: -0.21
Коэффициент Мартина ADP, с текущим значением в 5.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADP: 5.81
WDAY: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа WDAY равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и WDAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
-0.18
ADP
WDAY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и WDAY

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как WDAY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.02%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.10%
WDAY
Workday, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADP и WDAY

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.47%, примерно равная максимальной просадке WDAY в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и WDAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.95%
-22.03%
ADP
WDAY

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и WDAY

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 11.26%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.26%
15.50%
ADP
WDAY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADP и WDAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию