PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PATH с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PATH с VOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PATH (UiPath Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, PATH returned -31.78%/yr vs 13.02%/yr for VOO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PATH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UiPath Inc. (PATH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PATH показывает доходность -37.10%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%.

PATH

1 день
1.48%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-37.10%
6 месяцев
-39.92%
1 год
-17.59%
3 года*
-13.14%
5 лет*
-31.78%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PATH и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
PATH
UiPath Inc.		-37.10%28.95%-48.83%95.44%-70.53%-34.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%16.40%

Correlation

The correlation between PATH and VOO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.53

Over the past year, the correlation between PATH and VOO has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UiPath Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PATH:
PATH с PLTRPATH с SYMPATH с GTLBPATH с UPATH с DTPATH с TWLOPATH с DOCU
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

PATH vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATH
Ранг доходности на риск PATH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PATHVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.80

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
2.46

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

2.51

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

11.16

-11.76

PATH vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATH на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PATH и VOO

Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PATHVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.98%

-33.99%

-54.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.37%

-8.90%

-42.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.10%

-18.69%

-46.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.84%

-24.52%

-62.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.89%

-3.23%

-84.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.81%

-3.68%

-70.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.71%

2.00%

+27.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и VOO

UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PATHVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.68%

4.80%

+11.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.37%

9.79%

+32.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.60%

12.43%

+51.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.46%

16.91%

+46.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.04%

18.02%

+46.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и VOO

PATH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PATH
UiPath Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

PATH and VOO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATH has higher volatility (16.68%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PATH и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор