PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PATH с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PATH с VOO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UiPath Inc. (PATH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PATH или VOO.

Корреляция

Корреляция между PATH и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PATH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UiPath Inc. (PATH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.20%
40.42%
PATH
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PATH:

-0.71

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

PATH:

-0.72

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

PATH:

0.89

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PATH:

-0.46

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

PATH:

-1.07

VOO:

2.27

Индекс Язвы

PATH:

38.01%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

PATH:

57.65%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

PATH:

-88.50%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PATH:

-86.38%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, PATH показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.

PATH

С начала года

-8.81%

1 месяц

3.30%

6 месяцев

-6.15%

1 год

-40.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PATH и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PATH
Ранг риск-скорректированной доходности PATH, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PATH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PATH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PATH, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PATH: -0.71
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино PATH, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PATH: -0.72
VOO: 0.88
Коэффициент Омега PATH, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PATH: 0.89
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара PATH, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PATH: -0.46
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина PATH, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PATH: -1.07
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа PATH на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71
0.54
PATH
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и VOO

PATH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PATH
UiPath Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PATH и VOO

Максимальная просадка PATH за все время составила -88.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.38%
-9.90%
PATH
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и VOO

UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.46%
13.96%
PATH
VOO