Сравнение PATH с TWLO
PATH (UiPath Inc.) and TWLO (Twilio Inc.) are both stocks. PATH operates in Software - Infrastructure (Technology), while TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, PATH returned -31.84%/yr vs -13.79%/yr for TWLO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PATH и TWLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PATH показывает доходность -38.01%, что значительно ниже, чем у TWLO с доходностью 29.39%.
PATH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- -38.01%
- 6 месяцев
- -36.34%
- 1 год
- -16.93%
- 3 года*
- -13.56%
- 5 лет*
- -31.84%
- 10 лет*
- —
TWLO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 29.39%
- 6 месяцев
- 30.55%
- 1 год
- 56.28%
- 3 года*
- 42.18%
- 5 лет*
- -13.79%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам PATH и TWLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | -38.01% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -34.15% |
TWLO Twilio Inc. | 29.39% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -28.37% |
Correlation
The correlation between PATH and TWLO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between PATH and TWLO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PATH:
$5.36B
TWLO:
$29.03B
PATH:
$0.61
TWLO:
$0.66
PATH:
16.76
TWLO:
278.39
PATH:
3.28
TWLO:
5.46
PATH:
2.82
TWLO:
3.73
PATH:
$1.67B
TWLO:
$5.30B
PATH:
$1.39B
TWLO:
$2.59B
PATH:
$115.98M
TWLO:
$304.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATH vs. TWLO — Ранг доходности на риск
PATH
TWLO
Сравнение PATH c TWLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PATH | TWLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.86 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 4.12 | -4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PATH и TWLO
Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, примерно равная максимальной просадке TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и TWLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATH | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.98% | -90.36% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.37% | -30.34% | -21.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.10% | -45.17% | -19.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.84% | -89.57% | +2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.06% | -58.50% | -29.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.80% | -49.53% | -24.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.57% | 13.71% | +15.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и TWLO
Текущая волатильность для UiPath Inc. (PATH) составляет 16.99%, в то время как у Twilio Inc. (TWLO) волатильность равна 22.40%. Это указывает на то, что PATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATH | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.99% | 22.40% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.36% | 43.55% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.58% | 60.69% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.46% | 59.26% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.06% | 60.64% | +3.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и TWLO
Ни PATH, ни TWLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATH и TWLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PATH и TWLO
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
TWLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
TWLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
TWLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
PATH and TWLO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWLO has higher volatility (22.40%) compared to PATH (16.99%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs TWLO's -90.36%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PATH и TWLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор