PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PATH с TWLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PATH и TWLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UiPath Inc. (PATH) и Twilio Inc. (TWLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PATH показывает доходность -15.68%, что значительно ниже, чем у TWLO с доходностью 35.84%.


PATH

1 день
-1.99%
1 месяц
16.82%
6 месяцев
12.08%
С начала года
-15.68%
1 год
23.17%
3 года*
-4.92%
5 лет*
-26.18%
10 лет*
Всё время*
-25.48%

TWLO

1 день
-0.43%
1 месяц
-7.59%
6 месяцев
72.75%
С начала года
35.84%
1 год
55.01%
3 года*
46.64%
5 лет*
-12.27%
10 лет*
16.63%
Всё время*
22.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$718.80M$1.00B$701.30M
$336.06M$358.78M$466.21M

Сравнение доходности по годам PATH и TWLO


2026 (YTD)20252024202320222021
PATH
UiPath Inc.
-15.68%28.95%-48.83%95.44%-70.53%-34.15%
TWLO
Twilio Inc.
35.84%31.61%42.45%54.96%-81.41%-28.37%

Correlation

The correlation between PATH and TWLO is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.56

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.63

The correlation between PATH and TWLO shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PATH:

$7.35B

TWLO:

$29.33B

EPS

PATH:

$0.61

TWLO:

$0.66

Коэффициент P/E

PATH:

22.76

TWLO:

290.76

Коэффициент P/S

PATH:

4.46

TWLO:

5.70

Коэффициент P/B

PATH:

3.83

TWLO:

3.92

Общая выручка (12 мес.)

PATH:

$1.67B

TWLO:

$5.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

PATH:

$1.39B

TWLO:

$2.59B

EBITDA (12 мес.)

PATH:

$115.98M

TWLO:

$304.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UiPath Inc.

Twilio Inc.

Доходность на риск

PATH vs. TWLO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

PATH
Ранг доходности на риск PATH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH: 5252
Ранг коэф-та Мартина

TWLO
Ранг доходности на риск TWLO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWLO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWLO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWLO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWLO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWLO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PATH c TWLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PATHTWLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

1.91

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

3.89

-3.16

PATH vs. TWLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATH на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа TWLO равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATH и TWLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PATH и TWLO

Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, примерно равная максимальной просадке TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и TWLO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PATHTWLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.98%

-90.36%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.37%

-29.01%

-22.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.10%

-45.17%

-19.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.56%

-88.63%

+3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.76%

-56.43%

-27.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.08%

-49.59%

-24.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.94%

14.19%

+17.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и TWLO

UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 19.70% по сравнению с Twilio Inc. (TWLO) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PATHTWLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.70%

11.57%

+8.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.47%

41.38%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.38%

60.07%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.89%

59.34%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.06%

59.75%

+4.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и TWLO

Ни PATH, ни TWLO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PATH и TWLO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PATH и TWLO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UiPath Inc. и Twilio Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

PATH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.

TWLO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.

PATH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

TWLO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

PATH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

TWLO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.


Часто задаваемые вопросы


PATH and TWLO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATH has higher volatility (19.70%) compared to TWLO (11.57%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs TWLO's -90.36%.

TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PATH и TWLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор