PortfoliosLab logo
Сравнение PARMX с WASMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PARMX и WASMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PARMX и WASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
97.38%
136.12%
PARMX
WASMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARMX:

-0.35

WASMX:

-0.05

Коэф-т Сортино

PARMX:

-0.37

WASMX:

0.05

Коэф-т Омега

PARMX:

0.95

WASMX:

1.01

Коэф-т Кальмара

PARMX:

-0.23

WASMX:

-0.05

Коэф-т Мартина

PARMX:

-0.67

WASMX:

-0.15

Индекс Язвы

PARMX:

10.08%

WASMX:

6.73%

Дневная вол-ть

PARMX:

19.44%

WASMX:

18.22%

Макс. просадка

PARMX:

-51.40%

WASMX:

-38.51%

Текущая просадка

PARMX:

-22.85%

WASMX:

-15.01%

Доходность по периодам

С начала года, PARMX показывает доходность -4.76%, что значительно выше, чем у WASMX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции PARMX уступали акциям WASMX по среднегодовой доходности: 3.08% против 5.31% соответственно.


PARMX

С начала года

-4.76%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

-16.02%

1 год

-5.90%

5 лет

3.61%

10 лет

3.08%

WASMX

С начала года

-6.77%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-8.22%

1 год

-0.04%

5 лет

9.29%

10 лет

5.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PARMX и WASMX

PARMX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии WASMX в 1.00%.


График комиссии WASMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WASMX: 1.00%
График комиссии PARMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PARMX: 0.96%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARMX и WASMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PARMX
Ранг риск-скорректированной доходности PARMX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

WASMX
Ранг риск-скорректированной доходности WASMX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WASMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARMX c WASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PARMX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PARMX: -0.35
WASMX: -0.05
Коэффициент Сортино PARMX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PARMX: -0.37
WASMX: 0.05
Коэффициент Омега PARMX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PARMX: 0.95
WASMX: 1.01
Коэффициент Кальмара PARMX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PARMX: -0.23
WASMX: -0.05
Коэффициент Мартина PARMX, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PARMX: -0.67
WASMX: -0.15

Показатель коэффициента Шарпа PARMX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа WASMX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARMX и WASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.05
PARMX
WASMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARMX и WASMX

Дивидендная доходность PARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности WASMX в 0.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund
0.22%0.21%0.37%0.01%0.03%0.19%0.51%0.76%1.49%0.38%0.70%0.72%
WASMX
Boston Trust Walden SMID Cap Fund
0.46%0.43%0.45%0.44%0.49%0.54%0.53%0.58%0.52%0.94%0.18%0.04%

Просадки

Сравнение просадок PARMX и WASMX

Максимальная просадка PARMX за все время составила -51.40%, что больше максимальной просадки WASMX в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARMX и WASMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.85%
-15.01%
PARMX
WASMX

Волатильность

Сравнение волатильности PARMX и WASMX

Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) с волатильностью 11.94%. Это указывает на то, что PARMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.31%
11.94%
PARMX
WASMX