PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PARMX с WASMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PARMX и WASMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности PARMX и WASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.58%
7.50%
PARMX
WASMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARMX:

0.18

WASMX:

0.69

Коэф-т Сортино

PARMX:

0.33

WASMX:

1.06

Коэф-т Омега

PARMX:

1.04

WASMX:

1.13

Коэф-т Кальмара

PARMX:

0.12

WASMX:

0.89

Коэф-т Мартина

PARMX:

0.67

WASMX:

2.68

Индекс Язвы

PARMX:

3.80%

WASMX:

3.61%

Дневная вол-ть

PARMX:

14.18%

WASMX:

13.98%

Макс. просадка

PARMX:

-51.40%

WASMX:

-38.51%

Текущая просадка

PARMX:

-18.29%

WASMX:

-8.69%

Доходность по периодам

С начала года, PARMX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у WASMX с доходностью 9.30%. За последние 10 лет акции PARMX уступали акциям WASMX по среднегодовой доходности: 3.62% против 6.24% соответственно.


PARMX

С начала года

1.50%

1 месяц

-14.01%

6 месяцев

-0.58%

1 год

2.00%

5 лет

1.41%

10 лет

3.62%

WASMX

С начала года

9.30%

1 месяц

-7.11%

6 месяцев

7.50%

1 год

9.25%

5 лет

6.96%

10 лет

6.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PARMX и WASMX

PARMX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии WASMX в 1.00%.


WASMX
Boston Trust Walden SMID Cap Fund
График комиссии WASMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии PARMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PARMX c WASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PARMX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.180.69
Коэффициент Сортино PARMX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.331.06
Коэффициент Омега PARMX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.041.13
Коэффициент Кальмара PARMX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.120.89
Коэффициент Мартина PARMX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.672.68
PARMX
WASMX

Показатель коэффициента Шарпа PARMX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа WASMX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARMX и WASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.18
0.69
PARMX
WASMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARMX и WASMX

Ни PARMX, ни WASMX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund
0.00%0.37%0.01%0.03%0.19%0.51%0.76%1.49%0.38%0.70%0.72%1.04%
WASMX
Boston Trust Walden SMID Cap Fund
0.00%0.45%0.44%0.49%0.54%0.53%0.58%0.52%0.94%0.18%0.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PARMX и WASMX

Максимальная просадка PARMX за все время составила -51.40%, что больше максимальной просадки WASMX в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARMX и WASMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.29%
-8.69%
PARMX
WASMX

Волатильность

Сравнение волатильности PARMX и WASMX

Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что PARMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.62%
4.82%
PARMX
WASMX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab