PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PARMX с WASMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARMX с WASMX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX).

PARMX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. WASMX управляется Boston Trust Walden Funds. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PARMX или WASMX.

Корреляция

Корреляция между PARMX и WASMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PARMX и WASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARMX:

-0.04

WASMX:

0.26

Коэф-т Сортино

PARMX:

0.08

WASMX:

0.51

Коэф-т Омега

PARMX:

1.01

WASMX:

1.06

Коэф-т Кальмара

PARMX:

-0.03

WASMX:

0.23

Коэф-т Мартина

PARMX:

-0.08

WASMX:

0.70

Индекс Язвы

PARMX:

10.96%

WASMX:

6.77%

Дневная вол-ть

PARMX:

19.82%

WASMX:

18.55%

Макс. просадка

PARMX:

-51.40%

WASMX:

-37.74%

Текущая просадка

PARMX:

-16.59%

WASMX:

-8.15%

Доходность по периодам

С начала года, PARMX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у WASMX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции PARMX уступали акциям WASMX по среднегодовой доходности: 3.78% против 9.24% соответственно.

PARMX

С начала года

2.97%

1 месяц

12.11%

6 месяцев

-9.65%

1 год

-0.88%

3 года

2.42%

5 лет

4.88%

10 лет

3.78%

WASMX

С начала года

-0.41%

1 месяц

9.44%

6 месяцев

-2.86%

1 год

4.72%

3 года

9.64%

5 лет

12.96%

10 лет

9.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Mid Cap Fund

Boston Trust Walden SMID Cap Fund

Сравнение комиссий PARMX и WASMX

PARMX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии WASMX в 1.00%.

WASMX
Boston Trust Walden SMID Cap Fund
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARMX и WASMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PARMX
Ранг риск-скорректированной доходности PARMX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
WASMX
Ранг риск-скорректированной доходности WASMX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WASMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASMX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASMX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARMX c WASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PARMX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа WASMX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARMX и WASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARMX и WASMX

Дивидендная доходность PARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности WASMX в 0.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund		0.20%0.21%0.37%0.01%0.03%0.19%0.51%0.76%1.49%0.38%0.70%0.72%
WASMX
Boston Trust Walden SMID Cap Fund		0.43%0.43%0.45%0.44%0.49%0.54%0.53%0.58%0.52%0.94%0.18%0.04%

Просадки

Сравнение просадок PARMX и WASMX

Максимальная просадка PARMX за все время составила -51.40%, что больше максимальной просадки WASMX в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARMX и WASMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PARMX и WASMX

Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) имеют волатильность 5.26% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...